Картинка-и моя асоциация на тему трейдинга или смарт-лаба. Картинки под номерами, если у вас есть свои варианты подписи-пишите в коментах,          поржём! )))) 


№1   Встречу Смарт-лаба отменили…  

( Читать дальше )

В каментах к этой записи вы вызываете человека на разговор, которого всю жизнь о чем-то хотели спросить. Чтобы это сделать, вы вводите символ @, потом начинаете вводить имя человека и выбираете его из списка. Потом пишите вопрос. Этот человек получит на почту уведомление с вашим вопросом.

Как это выглядит?



Сегодня ограничимся 1000 каментами:)

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )

Большое подспорье в трейдинге. Для тех, кто не знает про индекс Берхбаума. Вот help!

Пора подводить итоги 2013 года. Хочется начать с темы про золото, которая активно обсуждалась на страницах блога в ЖЖ и на смартлабе с февраля 2013 года. Прошло достаточное количество времени, чтобы проверить правильность/неправильность оценок и ожиданий. Подход основывался на фундаментальном анализе, историческом срезе, оценке текущего положения дел в глобальной экономике… в общем, на здравом смысле, который в итоге не подвел.

Золото: фундаментальные факторы

Обвал цен на золото в 2013 году застал многих инвесторов и спекулянтов врасплох. Слишком сильно в сознании многих укоренилось мнение о том, что глобальный “печатный станок” неизбежно приведет к росту инфляции, защитой от которой традиционно выступают инвестиции в желтый металл. Но реальность такова, что в мировой экономике сегодня доминируют скорее дефляционные настроения. 

Центральные банки, попав в ловушку ликвидности в 2008 году, когда скорость обращения денег и процентные ставки близки к нулевым значениям, могут напечатать много денег без риска вызвать взырвной рост инфляции. Эти деньги идут на замещение кредита, который “сжигается” делевериджем (сокращением уровня кредитного плеча), и не выходят за рамки банковского сектора, оседая на счетах избыточных резервов. Эти деньги не доходят до реального сектора экономики, т.к. глобальный спрос остается слабым — домохозяйства и бизнес не в состоянии наращивать потребление. Поэтому предложение денег растет, а цены не растут – эти процессы, как показывает время, могут спокойно сосуществовать вместе. Периоды стабильной низкой инфляции являются неблагоприятной средой для золота. 

Тем не менее, скептиков по-прежнему остается много: человеческая натура имеет какую-то необъяснимую патологическую тягу к желтому металлу и всячески противится падению его цены. Стоит напомнить, что с начала 2013 года цена на золото упала на 25%, с пиков осени 2011 года – на 33%.  

Итак, постараемся обозначить базовые фундаментальные факторы, влияющие на рынок золота.

1.  Золото vs. реальные процентные ставки

Золото – это актив, который не генерирует денежного потока. Золото является хеджевым активом, сохраняющим стоимость, во времена отрицательных реальных процентных ставок. Золото не пользуется спросом во времена положительных реальных процентных ставок, т.к. в такие периоды финансовые активы приносят большую реальную доходность. 

Реальные процентные ставки зависят от двух составляющих: доходности гособлигаций и инфляции. Доходность 10-летних трежериз, скорректированной на уровень инфляции, определяют уровень реальных процентных ставок в США. При этом ставки по 10-летним трежерям определяют стоимость длинных денег в мире, являются мерой стоимости денег. Поэтому реальные процентные ставки смотрим именно в разрезе американских долговых бумаг. 



Реальные процентные ставки в США развернулись вверх в конце 2011 года вслед за запуском нового кредитного цикла в американской экономике. Цена на золото тоже развернулась, но вниз. Рынок поверил, что рефляционная политика ФРС имеет положительный эффект на экономику. 

В начале 2013 года реальные процентные ставки в США окончательно выбрались на положительную территорию и продолжают расти на ожиданиях сокращения программы выкупа активов (QE3) ФРС США, т.е. доходности трежериз растут на фоне подавленной инфляции. 


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!
У меня появилась необходимость перенести свою торговлю на зарубежные рынки. Для работы выбрал SaxoBank и Interactive Brokers, т.к. у них есть торговля CFD-контрактами на американские и европейские стоки, что для меня важно. Как известно, они не являются налоговыми агентами, поэтому встает вопрос, что делать с налогами.
 
Сразу скажу, что меня больше смущает сам факт «засвета» своего иностранного брокерского счета перед ФНС, нежели уплата 13% налога.   
Единственную полезную статью на тему налогов я нашел здесь (http://www.futures101.ru/trejding-v-ssha-uplata-nalogov-v-rossii/).
 
Итак, вижу три варианта…
 
1)      Платим налоги. Для того чтобы заплатить налоги, необходимо уведомить налоговую об открытии иностранного брокерского счета. Затем каждый год заполнять декларацию и оплачивать счета, которые затем приходят по почте от ФНС.
      Вопросы, которые у меня здесь возникают.


( Читать дальше )

Обнародована шокирующая правда об истинном положении дел в России

19 ноября 2013



 

Бывший директор НИИ статистики Василий Симчера со словами: «Надоело врать!» представил реальные данные, сообщает km.ru.


Мы как-то смирились с тем, что официальная (в лице Росстата и прочих ведомств), статистика, фиксирующая «достижения» развития России, нам, мягко говоря, не всегда говорит правду. Иногда привирает. Мягко говоря. Ну, ладно, переживем. Тем более что сами-то мы уже давно оцениваем окружающую нас жизнь своим мерилом. Но чтобы она врала ТАК, как это недавно вскрыл бывший директор НИИ статистики Федеральной службы государственной статистики Василий Симчера?! Это уже, мягко говоря, слишком. 


( Читать дальше )

пока в головах и на экранах страны мы медленно и верно готовимся к армагедону http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/152085.php и так  морально вынесли мозг всем 99% не посвященных чего добились? -уходу с рынка крупных учасников -не желающих исполнить икара -3 декабря новолуние-5-12 тригон пиковой точки сатурн юпитер-мы не просто зависли на 140 по ртс -будет корекция на 50% развивающихся и 30-50% развитых рынков

Господа, я понимаю куда я лезу и какие риски несу.
Но, купив вчера лайткоины по 30, за ночь имеем курс уже в 45 долларов за монетку. Это 50% за одну ночь. Ниже в видео я объясняю что это и как так получилось, что я в это влез.



( Читать дальше )

Привет всем,

Нужна помощь и профессиональный совет, не проходите мимо! Субъективные мнения и полезные ссылки тоже подойдут.

Предыстория: понадобились опционы для FX spot -> выяснилось что нормальных нет -> решено переключиться на CME FX options on futures -> нужен брокер.

После нескольких недель поисков и переписки с разными брокерами, я остановился на следующих вариантах:

optionsXpress
    плюсы:   много материалов онлайн, бесплатные конференции
    минусы:  только онлайн платформа 

thinkorswim
    плюсы:   ?
    минусы:  проприетарная платформа, нет АПИ

InteractiveBrokers
    плюсы:   большой, известный, дешевый (?), АПИ

( Читать дальше )