Представляю Вашему вниманию мой второй видеоурок.
Тема презентации больше актуальна для тех, кто только открывает для себя «мир» инвестиций. 

Данный урок я читал в рамках комплекса мероприятий — «День финансовой грамотности» (8 сентября 2011) организаванным, в большей мере, НП «САПФИР»...

Итак:

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Неплохая подборка роликов  — Александр Петраченко.

1 www.youtube.com/watch?v=CJTGy7lDnb8 — проблемы поведения
2 www.youtube.com/watch?v=3Q11556U92g  — почему пересиживают  убытки
3 www.youtube.com/watch?v=02zJazKfpMQ&feature=related — почему не дают прибыли течь
4 www.youtube.com/watch?v=blhm-bBy7eI&feature=related — неоднозначность усреднения
5 www.youtube.com/watch?v=GftHd9Xp3Jk&feature=related — что приводит к проигрышу: отсутствие плана, отсутствие стратегии, отсутствие психоэмоциональной устойчивости, отсутствие эмоционального контроля, недостаточный капитал. Заблуждения, способные уничтожить счёт: поиск чужой уникальной стратегии, стереотипы — делать знакомое легче, чем придерживаться плана, декларация расходится с действием, страх и его влияние на поведение. Страх включает в себя жадность, сомнение и упрямство. Страх убивает вариативность (не может использовать то, что может в спокойном состоянии).
6. www.youtube.com/watch?v=1CmWIDfcx78&feature=related

( Читать дальше )

• Нет единственно правильного подхода к торговле на рынке. Надо найти метод, который соответствует вашему характеру, вашему мировоззрению.

• Что бы я рекомендовал начинающему трейдеру? – Поройтесь в себе. Найдите то, что для вас работает.

• Нельзя управлять средствами, если вы не имеете преимущества. Нужна методология. Я не видел ни одного успешного трейдера, без конкретного подхода, системы.

• Успешные трейдеры – трудоголики. Главная ирония рынка в том, что на рынок приходят за легкими деньгами, но зарабатывают на рынке только те, кто много трудится. Трейдинг, это нелегко.

• Трейдинг необычная профессия. В отличии от других видов деятельности, где нужно иметь умение и опыт, здесь с самого начала можно быть либо правым, либо нет. То есть, если повезет, могут заработать и дураки. Это дурманит людей.

• Трейдинг не так легок, как кажется. Упорный труд и подготовка всегда за занавесом.

• Ели вы торгуете не комфортно, с усилием – нужно переосмыслить себя. Грамотный трейдинг – должен быть эмоционально комфортен.

• Риск менеджмент самый важный аспект.

• Всякий раз, до того как вы входите в позицию, вы должны знать, как из нее выйдите.

• Объективным можно быть только до торгов. Стратегические решения принимайте до открытия торгов.

• Риск менеджмент важен. Еще больше важна привычка риск менеджмента.

• Рынок = Дисциплина. Только расслабился – рынок тебя накажет.

• Чтобы быть успешным, нужно быть независимым.

• Надо слушать себя. Когда слушаешь других – получается не хорошо.

• Потери это часть игры. Ели я буду следовать системе, я выиграю со временем.

• Нельзя всегда торговать, нужно ждать правильного трейда.

• Многие разоряются оттого, что они очень много (часто) торгуют.

• Проявляйте терпение. Ждите правильной сделки. Держите правильную сделку.

• Деньги зарабатываются сидя (в позициях).

• Людям нужен комфорт — это эволюционно. Рынок дает дискомфорт. Часто успех заключается в том, что бы принимать некомфортные решения.

• Все успешные трейдеры влюблены в рынок. Важное качество трейдера – любить рынок.

Исполнение трейдов. Па-трейдер будет использовать сетапы, чтобы определить входы и выходы. Каждый сетап имеет оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры используют па и для выхода — входя на одном сетапе и полностью закрывая позицию на противоположном. Наиболее опытные трейдеры имеют собственную стратегию входа и выхода, основанную на опыте. Опытный па-трейдер будет хорошо тренирован в определении баров, паттернов, формаций при наблюдении за рынком в реальном времени. Он будет иметь субъективное мнение относительно силы или слабости всех этих сигналов. Простого сетапа редко достаточно для начала трейда. Должно быть определенное сочетание признаков. Когда трейдер уверен, что сигнал достаточно сильный, он ждёт точку входа (или выхода), инициатором которого является сетап. Во время реальной торговли сигналы могут образовываться достаточно часто, но они не являются действительными до окончания определенного периода.

( Читать дальше )

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

Долго, долго мучил Нетфликс шортистов всего мира коэффициентом p/e выше 70 и вечным ростом. Но расплата была неизбежна и это свершилось. Поздравляю всех кто выжил и смог дотянуть шорт — есть в мире справедливость! ) 

Удивительно, что многие трейдеры даже не знают как выглядит поистине хорошая торговля. Они гоняются за рынком, надеясь извлечь выгоду из последних новостей или слухов. Этот небрежный подход может работать в течение коротких периодов времени, но в конечном итоге приведет к значительным потерям.

Ценовые шаблоны представляют автоматический язык предсказания рынка. Потребуется время для изучения их внутренней работы, потому что они раскрывают лишь характер возможности. Другими словами, они говорят нам, когда торговать, как торговать и почему это должно сработать.

15 способов управления возможностями успешной торговли посредством ценовых шаблонов.


1. Сначала изучите классические модели, чтобы узнать их сразу на любом ценовом графике. Эти архетипы описывают широкий, предсказуемый толчок силы, который отпечатывается на всех временных рамках и предлагают ошеломляющую торговлю. Затем перейдите к более оригинальным и сложным моделям..

2. Торговые модели, которые соответствуют текущей фазе рынка и уменьшают свой размер, во время конфликта сил. Например, большинство шаблонов прорыва не продержатся в условиях слабого рынка, независимо от того, как мило они выглядят на графике цен.


3. Модели прогнозируют последствия, так как они отражают желания толпы. Они указывают на время и направление, потому что поведение толпы управляет единым стремлением в ключевых рыночных пересечениях линий. Модели теряют свою эффективность, когда толпа, наконец, ловит доминирующее рыночное направление.

4. Возможность имеет много граней. Популярные модели, такие как«голова и плечи», захватывают внимание трейдеров, но и графики показывают десятки менее известных прогнозирующих фигур. Потому что эти модели остаются вне интересов толпы, они заслуживают доверия в течение более длительных периодов времени, и меньше подвержены ложным сигналам.

5. Совершенные модели редко появляются в современной рыночной среде. Научитесь чувствовать себя комфортно в ландшафте полном мусора. Кроме того, не гонитесь за каждой скользящей средней, пересекающей большое количество сигналов, и не смотрите бессмысленно на свечи, как на учебник по торговле.

6. Распознавание шаблонных фигур, не работает для всех. Некоторые люди находят гораздо более успешным, построение торговых систем или изучение балансовых отчетов. Избегайте смешивания систем и торговли по своему усмотрению в одну стратегию, потому что они могут перемешаться неудачно.

7. Хорошая модель никогда не сигнализирует когда торговать, а когда стоять в стороне. Она указывает на совпадение времени и направления в одной точке, и может приводить в действие спусковой механизм, который и должен вызвать прогнозируемое движения при правильных обстоятельствах. Ответственность лежит на самом трейдере по разработке тактики, что основным образом повлияет на установку, если она разворачивается в другом направлении, и защитить торговый счет, если он терпит убытки. .

8. Не существует единого метода для торговли при любой модели, и нет установки, которая разворачивалась бы одинаково дважды. Выбранная торговая стратегия должна включать выгодную возможность при возникновении неожиданных рисков.

9. Классифицируйте каждую модель в виде оригинала или классического. Это предсказывает уровень участия толпы и потенциальных ложных сигналов. Переключитесь на стратегию более оборонительной позиции, когда большинство трейдеров торгуют по популярным моделям. Идите.другим путем, если это не удается, отойдите в сторону, давая другим трейдерам, рискнуть их капиталом первыми.

10. Введите шаблон перед тем, как он даст сбой и тогда, когда это возможно. Риск остается на низком уровне, до тех пор пока цена окончательно не увеличится или развернется, устанавливая сигналы для других игроков. Раннее вступление трейдеров позволяет выполнять несколько недорогих позиций в ожидании большего движения, чтобы развернуться.

11.Всегда одним глазом смотрите на часы. Время в конечном счете оборачивается против модели, если цена прямо таки « сидит там». Технические показатели начинают разворачиваться и картина может воспроизводиться в непредсказуемую массу ценовых баров. Выберите начальный уровень мудро и выйдите сразу же, если картина ухудшается.

12.Проявляйте терпение после того, как модель взлетает или падает вниз без вас. Переключите внимание на откат входа и будьте готовы стоять в стороне, если рынок начинает работать. Торговля отката должна базироваться на своем основном аргументе защиты после картины прорыва. Имейте в виду, что многие шаблоны предсказывают только одно колебание цены, и потенциальная прибыль начинает испаряться после первого шага.

13. Установите настройки для естественных временных тенденций. Следите в течение недели, поворот во вторник в полдень депрессии. Думайте противоположно во время праздничной сессии и не будьте пойманы с толпой, когда рынок открывается в понедельник утром.

14. Модели должны отвечать, хорошо налаженным уровням поддержки или сопротивления. Используйте нескольких временных рамок, чтобы подтвердить, что большая сила рынка сравнивается с текущей возможностью. Проверьте большинство скользящих средних и технические индикаторы, чтобы выявить расхождения, которые могут нанести ущерб торговле.

15. Определите вход с низким риском, цели получения прибыли и стоп-лоссы для каждого шаблона. Рассмотрите влияние провалившейся модели на каждую новую установку. Когда цена идет в неправильном направлении, это может принести больше прибыли, чем ожидаемый результат.

Оригинал статьи: www.hardrightedge.com/

Как же я такое пропустил, да еще и от Тимофея. Не знаю.
Ну что ж попробую возразить со своей колокольни, лучше поздно чем никогда.

Что такое рынок из чего он состоит? Есть Математика, есть психология, немножко шума и ликвидность.

то что психологическая составляющая и ликвидность на рынке  имеют доминирующее значение — думаю спорить никто не станет. А что есть психология  — это поведение масс. Так вот в схожих ( стрессовых или наоборот эйфорических) ситуациях толпа веде себя довольно предсказуемо, что и заметил Эллиотт на графиках цен. Затем он систематизировал эти ситуации ( эмпирически) и предложил использовать для определения дальнейшего движения рынка.  Да это движения до какого то момента носят вероятностный характер. С каждым новым движением какие то варианты отпадают, какие то становятся более вероятными и уже окончательно движение имеет 100% вероятность.

Например сейчас движение в сторону 1450 пока мы не пробили уровень 1550 носит вероятностный характер, но после пробития никаких преград уже не останется.

Обьяснять это можно разными факторами кому-то нравятся технические индикаторы, кому то фундаментальный, но черт побери кто вообще смотрит на фундаментальный анализ, решения принимаются массами спонтанно. И как показала практика эти решения всегда одинаково отражаются на графике.

А если это так то почему б это не использовать, ведь даже мистер Доу признавал наличие трех вол роста, Эллиот же всего лишь развил теорию Доу, а пректор сделал её популярной.
Теперь про квантововсть и броуновское движение.
Этот пост тимофея напомнил мне про то как появляются Боги. Когда люди чего то не понимают или не знают, они придумывают Богов для обьяснения феномина или начинают это отрицать.

«Отрицание — самая обычная из человеческих реакций», но даже отрицая нужна закладывать вероятность ошибки.
В броуновском движении так же.  В те времена когда появился этот  термин непредполагалоась возможность посчитать движение каждой частицы в отдельность, сейчас же это можно сделать как вероятностным ( квантовая физика) так и физическим (  например захват частиц в БАК).
Есть еще такая теория, называется " теория хаоса" ( не доктора). Так во  там вносится различия между случайными и хаотичными событиями. Я исхожу из того рынок хаотичен, иначе если б он был случаен то в любой момент времени он бы принимал произвольное значение и всякие системы прогнозирующие его поведения — не работали б и разговаривать было б не о чем.
немножко ВИКИ

«Только по исходным данным трудно сказать, каким является наблюдаемый процесс — случайным или хаотическим, потому что практически не существует явного чистого 'сигнала' отличия. Всегда будут некоторые помехи, даже если их округлять или не учитывать. Это значит, что любая система, даже если она детерминированная, будет содержать немного случайностей. Чтобы отличить детерминированный процесс от стохастического, нужно знать, что детерминированная система всегда развивается по одному и тому же пути от данной отправной точки. Таким образом, чтобы проверить процесс на детерминизм необходимо:

    выбрать тестируемое состояние;
    найти несколько подобных или почти подобных состояний; и
    сравнить их развитие во времени.
»
Доу и Эллиотт это сделали. Они нашли путь по которому движется рынок 12345-ABC. Если Ты (Тимофей), считаешь что это не тот путь, то найди свой и опубликуй его, многие кстати так и делают, находят разные вариации: Бабочки, патерны, технический анализ. Все это работает — значит у рынка есть модель по которой он движется.Внимание вопрос:
Если эта увиденная и  предложенная Эллиоттом  и Доу  до сих пор работает, то почему б её не пользоваться.
да, опиратся исключительно на волновой анализ  сложно ( но можно). Он дает возможные уровни только по ординате, но если добавить  какой-нибудь из методов на ось абсцис, то картинка становится более четкой.
Но вернемся к письму.
распределение Гауса — оно  конечно хорошо. Ты видел лекцию Космофизические факторы в случайных процессах (http://vk.com/video-29238599_160654868). Попробуйка обьяснить с точки зрения теориика 18 века квантовые процессы, н очто б ну уходить далеко, обьясни как частицы могут менять своё состояние ( о чем говорит Шноль).
Еще одно допущение.
Для тех кто знаком с программированием:
Рынок я представляю программу поведения с множествами if и elso, которые и определяют все возможные варианты развития событий.  Эллиотт же предлагает отбрасывать невозможные варианты. И мне не важно как это будут обьяснять аналитики, мне важно «отбросить лишнее, оставив лучшее»
постскриптум
Вот сейчас многие рассматриваю возможность дальнейшего роста и те уровни какие достигнет индекс, теория же Эллиотта говорит о том, что до достижения новых низов ни о каком росте речи быть не может.

1. Плечо использую маленькое. Второе, максимум четвёртое.
2. Предпочитаю боковик. В быстром тренде теряюсь. Но это не страшно, т.к. боковики  на рынке занимают 2/3 времени.
3. Моя цель достаточно скромная — 10% в месяц. Этого будет достаточно, чтобы через три года я мог не работать по найму и жить там, где мне хочется. Больше 10% тоже неплохо.
4. Моё соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 8:2. Соотношение риск-прибыль я специально не выставляю, но обычно оно небольшое, не выше 3/1, стопы ставлю далеко. Стоп — это страховка от экстремальных потерь,1% от депо на сделку. Сработавший стоп — не норма, а сигнал о том, что вход в сделку был плохой. Хорошая сделка сразу же начинает приносить прибыль и колебания в неправильную сторону от входа не превышают половину ATR.
5. Позицию я по ходу не наращиваю, а сокращаю. Да, я видел много ушедших без меня поездов — это было печально. Но ничего страшного — может быть, экспресс «серебрянная мечта» курсирует раз в месяц, зато электрички ходят каждый день да и не по разу, хотя и не на такие расстояния. Ехать вполне себе можно, хоть по времени это дольше и не так волнительно.

( Читать дальше )