Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 29.08.2011
 
4 сделки:
-255 пп
-148 руб
-0.8 %
 
(Примечание: перенесенную овернайт сделку закрыл в +2805. Итого на 29.08.2011: +655п, +377руб)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4) (Исправлена ошибка!)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Для начала: украденый ноут нашелся. Перенесенную овервыходные сделку удалось закрыть в +3450. Выходные провел за внедрением некоторых улучшений в стратегию. Хоть она и дает лучшие результаты на большом периоде (за 7 лет) и на периодах поменьше (каждый год в отдельности), она мне не очень нравится в новом виде. Тем не менее, сегодня торговал по новым правилам.


( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 25.08.2011
 
5 сделок:
+1598 пп
+1719 руб
+5.5 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Денек сегодня сложноватый выдался. Об этом предупреждали более опытные трейдеры, делая акцент на сегодняшнюю статистику по американской безработице. В следствие этого я, как и все, ждал сильного движения в 16:30, потому заранее знал, что некоторые правила своей ТС буду нарушать по обстоятельствам. Но если движение цены при выходе статистики было легко предсказуемым (я имею ввиду факт его наличия, конечно, а не направление), то произошедшее через 40 минут после него (а именно покупка Баффетом акций BofA) большинство терйдеров вряд ли предвидели.
 

( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 24.08.2011
 
4 сделки:
-3850 пп
-2241 руб
-6.8 %
(Примечание: открытую овернай сделку закрыл на 160115 (+2185), т.о. общий результат -2635п = -1541руб = -4.6%)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Поведение цены сегодня не укладывалось в мою торговую систему. Если не считать пары ошибок (которые были совершены просто спросонок), то торговал точно по системе. Цена до вечера металась в коридоре L3-L4, где торговать запрещено, собрав два моих стопа, и только после 17:00 резко полетела вверх, но до значимого уровня camarilla (H3), где я мог бы выйти по тейк-профиту не дошла всего 300п и развернулась.


( Читать дальше )

 
Сам я в Wealth-Lab’е еще начинающий, но после того, как выложил свою программу, уже много раз отвечал на вопрос, как ее начать тестировать. Здесь опишу минимальный набор шагов для начала тестирования скрипта в Wealth-Lab’е по истории цен, экспортированной из QUIK’a.
 
1. Экпорт истории в текстовый файл
2. Создание в Wealth-Lab источника данных
3. Создание нового скрипта
4. Запуск
5. Сохранение


( Читать дальше )

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 23.08.2011
 
3 сделки:
-3400 пп
-1980 руб
-5.7 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не очень удачно сегодня отторговал. Дело не в минусе, а в том, что наделал ошибок (они, к слову сказать, рынком мне простились, позволив отыграть часть минуса).


( Читать дальше )

 

Результат на 22.08.2011

 
 
2 сделки:
+4915 пп
+2861 руб
+9.1 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Торговал сегодня с высокой температурой, поэтому особо не парился в отношении движений цены туда/не туда. Делал сделку на автомате и отходил от терминала, периодически поглядывая, не пора ли закрывать. Обе сделки были сделаны четко по правилам.


( Читать дальше )

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.


( Читать дальше )

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 

( Читать дальше )

Результат на 17.08.2011

 
5 сделок:
-1285 пп
-740 руб
-2.35 %
(примечание: одна сделка по ошибке была перенесена на завтра. Была закрыта на утреннем гэпе в +1700п, и общий итог за 17.08.2011 составляет +855п)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
День начал с того, что прирезал вчерашнего лося. Сделал это быстро, поэтому потерял на гэпе всего 200п (к тем 945, что потерял вчера).
 
Исправил вчерашнюю ошибку в программе (с трейлинг- стопом), вернее, просто убрал его, т.к. на 10-минутках получить достоверный результат нереальнон, нужны тики или хотя бы минутки. Как следствие перезапустил тест в симуляторе для оптимизации таких параметров, как точка установки тейк-профита, точка стоп-лосса, точка перевода в б/у. Однозначно все тесты почти на всех промежутках времени (и год и 7 лет) показали, что при переводе в б/у общая прибыль меньше. Поэтому перевод в б/у из программы убрал, теперь она сильно упростилась. Новый вариант по ссылке вверху.


( Читать дальше )