<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 25.08.2011

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 25.08.2011
 
5 сделок:
+1598 пп
+1719 руб
+5.5 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Денек сегодня сложноватый выдался. Об этом предупреждали более опытные трейдеры, делая акцент на сегодняшнюю статистику по американской безработице. В следствие этого я, как и все, ждал сильного движения в 16:30, потому заранее знал, что некоторые правила своей ТС буду нарушать по обстоятельствам. Но если движение цены при выходе статистики было легко предсказуемым (я имею ввиду факт его наличия, конечно, а не направление), то произошедшее через 40 минут после него (а именно покупка Баффетом акций BofA) большинство терйдеров вряд ли предвидели.
 
ТОРГОВЛЯ


 
Основная сегодняшняя ошибка была в том, что я, еще ранее четко решив для себя, что руководствоваться здравым смыслом и текущей ситуацией при принятии решения важнее, чем просто сигналами ТС, тем не менее постоянно делал какие-то действия из принципа.
 
Первым делом я закрыл вчерашний овернайт (довольно удачно в +2200).
 
Вход в первую сделку был сделан по системе, когда было четко видно, что чена отскочила от уровня H3 и пошла вниз. Как назло, опять забыл, что в 11:00 открывается Европа, и что нельзя тупо входить в это время. Сразу же после моего входа в шорт цена полетела наверх, едва меня не отстопив, просто повезло: не дошли до стопа всего 100п. В этой позе я просидел до самого выхода статы в 16:30, т.к. цену колбасило вокруг уровня H3.
 
Перед статой я нарушил правила: за минуту до ее выхода долился в позу еще одним контрактом, а стоп установил с переворотом. Я предполагал, что цена куда-то да полетит, причем сильно. В 16:30 цена рванула вниз, и  я обрадовался, что вот-вот стану миллионером. Учитывая, что последние дни реакция нашего рынка на статистику была какой-то вялой, я решил перестраховаться и вышел одним контрактом досрочно (т.е. опять нарушав правило). Ровно через минуту пришли мега-новости про Баффета и его 5 млрд, и цена полетела ракетой вверх. Я еле-еле успел закрыть второй контракт в б/у.
 
Далее я совершил логическую ошибку: учитывая, что цена полетела вверх на супер-мега-новости, надо было на время забыть про camarilla, а я этого не сделал. Как раз в районе H3 произошла небольшая локальная коррекция, и моя система дала сигнал в шорт. Вот в него-то и не надо было входить, а я вошел во вторую сделку против тренда. Результат – убыток -1195. (Причем стоп забрали, как всегда: цап! – и обратно.) В принципе, я ожидал, что цена пойдет вниз, все-таки новость – новостью, но статистика – статистикой. Движение вниз должно было продолжиться, просто я рано решил, что момент истерии прошел.
 
Третья сделка была точно по системе в +2890.
 
При входе в четвертую сделку я совершил ту же ошибку, что и при входе во вторую: вошел против тренда из-за небольшой коррекции в зоне L3. Результат – убыток -1555.
 
Наконец, в пятую сделку вошел опять же из принципа, хотя было видно, что цена замедлилась, да и уважаемый Gugenot сказал, что очень маловероятно движение цены сильно ниже L4. В этой сделке также просидел, пережив сильную просадку. Четырежды имел возможность закрыть сделку в б/у, но не сделал этого: жадничал. Хороший скальпер-среднесрочник мог бы тысяч 8-9 срезать за это время на таких движениях. Закрылся только с пятой попытки в +70п под самый конец сессии.
 
 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
 
Надо сказать, что я довольно плохо понимаю, как должна работать pivot-система. Принцип понятен, но как отличить пробой от ложного пробоя или от разворота, — не понимаю. Моя программа для WL построена на примитивных сигналах, зачастую являющихся ложными. Читал разные материалы: и про фракталы, и про ишимоку, — но как-то они до меня не очень доходят. Следует признать, что нынешнсяя моя ТС – это всего-лишь моя собственная надстройка для базиса (уровней камарильи).
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Заметил за собой тревогу, когда вхожу по ситуации, а не по правилам. Причем ее подоплека не «а вдруг ошибусь?», а «а как я об этом буду писать отчет?». В самом деле, то, что я ежедневно пишу отчеты, формулируя их так, как поймет читатель (а не как бы понял я сам, что позволяет гораздо четче следить за ходом мыслей), сильно мне помогает в процессе торговли. Я их сам перечитываю и освежаю в памяти те моменты. Над которыми следует поработать.
 
Но вот оборотная сторона этих отчетов – это то, что я переживаю, что читающий отметит, что, раз я позволяю себе сознательно нарушать правила, то это уже не «торговля по правилам». Это заставляет иногда входить в сделку тогда, когда видно, что этого делать не надо.
 
Вдобавок немного зацикливаюсь на том, чтобы в конце дня результат работы симулятора в Wealth-Lab’е совпал с результатом торговли. Надо бы избавиться от этих комплексов. И лучше подумать о четкой формализации тогда, когда я решусь написать робота, а не наоборот следовать формализации, описанной на сегодняшней день.
 
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Результат -630п. Во-первых, не было повторного входа перед статой. Во-вторых, симулятор не так точно выходит из сделки после 23:40, т.к. имеет в своем распоряжении только 10-минутки.
 
 

помоему торговля лишена системы, не?
avatar

sanches

sanches, Как лишена системы? Топик же называется-торговля по правилам)) На самом деле торговля по камарилье-это утопия, имхо
Stunna, да в общем, без навыков торговля по любым правилам — утопия. Просто сами по себе уровни — это не система, над ними нужна надстройка
Антон Кротов,
Да, Антон, на мой взгляд, оптимальная надстройка над уровнями Camarilla — это: Объёмы + ОИ на фоне Аккумуляции/Дистрибуции,
а также такой «индикатор рыночного сантимента» как соотношение
совокупного спроса к совокупному предложению в моменте…
Gugenot, мне совокупный спрос и совокупное предложение недоступны. Я в стакане вижу только по 20 тех и других, а что творится ниже/выше — не видно. Или остальное можно отбросить?
Антон Кротов,
Нет, Антон, Вы меня, видимо, не поняли. Я не имел в виду стакан ни в коей мере. Я имел в виду графический индюк, который настраивается в одном из подокон в Квике.
… Да, кстати, я ещё две сделки «нахулиганил» — лонговые — 156.005 — 156.245 — и — 155.505 — 155.745…
«Cash is a King; quickly taken profit is a Queen» ©
(авторство афоризма — моё, разумеется...0
:)))
Gugenot, а, это AD вроде бы? Я его как-то давно пытался прикрутить (еще до камарильи), но ложных сигналов было много. Правда, я тогда не особо задумывался над его значением. Спасибо, посмотрю еще раз.

А эти две сделки сегодняшние? Вы между делом поскальпываете? Я пока воздерживаюсь.
Антон Кротов,
Нет, Антон, A/D — это аккумуляция/дистрибуция.
Её имеет смысл рассматривать в классическом «трио» совместно с объёмами и ОИ. Уважаемый коллега Шкурин, правда, в этом трио предпочитает OBV использовать вместо A/D… Но мне больше нравится A/D…
А я имел в виду опции «суммарный спрос» и «суммарное предложение», которые графически настраиваются в одном из подокон Квика оттуда же, откуда и «Количество открытых позиций» (т.е. рашен «ОИ»)…
А «поскальпливать» — да, есть такой грех…
Но… супербыренько со стандартными тейками в 140-240 пипс…
:)))…
Gugenot, а, нашел! Добавил «суммарный спрос» и «суммарное предложение». Спасибо! (+) (Жаль их история не загружается за тот период, когда терминал был выключен. С ОИ та же фигня, но уже привык).
Антон Кротов,
Да, благодарю за плюсик. Ну и отлично.
Удачи Вам!
:).
Антон Кротов, историю должен брокер хранить — спросите, часто бывает что на одном сервере есть, а на другом — нет.
avatar

S.One

S.One, спасибо, посмотрю
Gugenot, ну вот огласили, теперь тейки придется ставить на 5 пипсов меньше
avatar

S.One

S.One,
Для уважаемых коллег 5 пипс — НЕ ЖАЛКО…
:)
Gugenot, а нет желания топик по использованию этой троицы написать? помню смотрел этих индюков, ничего не высмотрел. не так смотрел, видать.
avatar

S.One

sanches, не, есть же правила формализованные. Просто над ними рабоать еще надо
после выхода из позы… почему сразу переворот?
У тебя посмотри все три лося это после нормальной сделки -в обратку заходиш.И не первый помоему «рисунок» у же такой я вижу у тебя
Евгений, там только два лося :) (нижняя картинка — это программный симулятор). Обе эти сделки я описал выше как ошибочные, т.к. были совершены тупо по правилам, но против логики и тренда.

Свою проблему я уже понял, это вопрос психологии.
Что-то я не понял, посты называются торговля по правилам, а как почитаешь, каждый день делаешь по нескольку ошибок. Пойми своими ошибками ты только ухудшаешь математическое ожидание системы. Надо не систему улучшать, а полностью исключить ошибки. Не можешь не совершать ошибок, тогда не стоит торговать, поверь, в долгосрочной перспективе только все сольешь.
Извини, но таков трейдинг.
avatar

dsky

dsky, третий пост на эту тему за сегодня. Не могу понять, это сарказм на параграф «Психология»? :)

Ну, а кто в учебе не совершает ошибок? Сегодняшние ошибки не системные. Я над собой работаю.
Антон Кротов, Нет это просто хороший совет, на что обратить внимание и над чем работать. Пойми, если у нас будет одинаковая стратегия, но ты будешь совершать 1-2 ошибки в день, а я 1-2 ошибки в год, то я с большей вероятностью буду в плюсе, а ты нет, проверено на собственном опыте и деньгах.
К сожалению, так устроен человек, что он не учится на чужих ошибках, а только на своих.
avatar

dsky

dsky, насчет вероятностей — логично. Я стараюсь ошибок не совершать, но уж если совершил, то надо над ними работать, что я и делаю, готовя такие отчеты.
Антон Кротов, Я тоже проходил через все это, составлял планы, отчеты, анализировал свои ошибки, искал пути их преодоления и т.д. 3 года этим занимался, потихоньку сливая депозит, но так и не смог побороть себя. Это дано не многим, и нужно уметь признавать свои слабости и недостатки.
Но я нашел выход, полностью отказался от ручной торговли, теперь, только автоматизированная торговля. Это тоже очень хороший совет.
avatar

dsky

dsky, я с Вами не согласен в подходе. Тот, кто учится водить машину, тоже сперва делает ошибки. Исправляя их, он не перебарывает себя, а набивает руку. Так и здесь: с дисциплиной у меня все в порядке, просто нет опыта. Так что месяц ежедневных отчетов мне приносит огромную пользу.
Тем не менее, спасибо за совет и участие.
Антон Кротов, Я тоже думал что с дисциплиной у меня все в порядке, кстати, я очень педантичный человек и много добился в жизни сам. Но реальность оказалась другой, рынок расставил все по местам.
Я рад что ваши отчеты приносят вам пользу, но учтите, что реальность может оказаться другой. Учитывайте это
avatar

dsky

dsky, я стремлюсь именно к автоматизированной торговле, но для этого надо четко проработать правила. А торговать руками — это просто интересно.
Антон Кротов, Торговля руками и без системы — это конечно интересно, здорово, эмоционально, но к сожалению в долгосрочной перспективе приносит одни убытки.
А прибыльная торговля — это ежедневная, тяжелая, нудная и не очень интересная работа.
А выбирать только вам ;)
avatar

dsky

Доброе утро, Антон! Если будешь нарушать свои правила торговли, то это прямой путь к сливу. Ты же тестировал на 7летней истории, тогда зачем? «Как назло, опять забыл, что в 11:00 открывается Европа, и что нельзя тупо входить в это время.» — так ни одного робота не построишь, он же не знает, когда Баффет акции покупает, какие новости, и когда выйдут, и что Бернанке сегодня скажет. Моё мнение, нужно тупо торговать по системе и всё время её доробатывать, НО ТРОГОВАТЬ ПО СИСТЕМЕ.
avatar

gari

gari, так система несовершенна. Если однозначно видно, что по конкретной сделке стремимся к убытку, почему не сохранить деньги? Звоночек для себя записать и дальше думать думать, как с ним быть в плане робота.

Баффетов, конечно не учтешь, а календарь экономических событий я в робота засуну.
пиши еще, с примерами, будем рассматривать вместе)
пока по 1 скрину не могу сказать все ли ок)

кстати, для 5.4 есть ли текст проги?
если нет, где 4 велс скачать?)
avatar

eexproducer

нашел))
avatar

eexproducer

MаnHunter, спасибо за поддержку!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP