<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Заготовка трендовой ТС. Код для WealthLab

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:
Заготовка трендовой ТС. Код для WealthLab
Заготовка трендовой ТС. Код для WealthLab

 
Примечание. Стратегия в том виде, в котором я ее выкладываю, хоть и вполне пригодна для торговли (без реинвестирования), является  всего лишь заготовкой. Лично меня она не устраивает по многим параметрам, а развивать ее неохота. Может быть кому-то она понравится в нынешнем виде, а может кто-то доведет ее до ума. В первую очередь, я полагаю, надо поиграться с фильтрами для отсечения большого количества мелких убыточных сделок.
 

Если есть почта на mail.ru, там хороший файлообменник, тоже удаляется, но попозже!)
avatar

Марина

Максим Козлов, спасибо, закинул и на мейл
Спасибо. Отличный код для визуализации сделок. Возьму на вооружение :)
avatar

JC-trader

что такое «фалообменник» ???))))))))
avatar

Yurismi

Yurismi, ))), исправил
rghost.ru
avatar

Kestable

Kestable, спасибо, посмотрим
Антон Кротов, а Вы не можете выложить скриншот кубиков этой системы в ChartScript Wizard, а то у меня Велс 4.
avatar

Shara

Shara, я ее писал в виде кода, так что кубиков нет. да, собственно, там вручную переписать под Welth4 — дело 10 минут, код маленький
Антон Кротов, это для Вас специалиста 10 минут. Я в в 4 плохо разбираюсь, а в 5 вообще. А когда код всавляешь в велс, разве он не отображается кубиками в ChartScript Wizard? Просто когда делаешь из кубиков, он еще и кодом в ChartScriptе пишется.
avatar

Shara

Shara, конечно же не отображается. Задача перевода кубиков в код — это одно, а вот обратно — совсем другое. нет программ, переводящих код в кубики (не считая узкоспециализированных, вроде IDA, которые к трейдингу вообще отношения не имеют)
Антон, я так понял, проскальзывание и комиссия заложены? Прибыль на сделку не очень большая, проскольз может многое съесть, но мне нравится у тебя ПФ и количество сделок. Я торгую по часовикам РТС, сделок всего за 4 года менее 100 в лонг и 100 в шорт, средняя прибыль на сделку 1,2%. В блоге где-то описывал, если интересно — спрашивай.

Надо бы твою систему поюзать для диверсификации) Любопытно очень!
avatar

krolix

krolix, мм, кстати, а где период май 08 — янв. 09? Без этого как бе не то)
krolix, я не очень люблю тестировать 2008. Во-первых, на финаме были битые данные для него, и мне все время было лень их править; во-вторых, в этот год ввели вечерку, и рынок к ней долго притирался; наконец, в-третьих, там были остановки торгов и мегагэпы, т.е., по сути, форс-мажор, а под него подстраиваться механически — как-то неправильно.
krolix, нет, не заложены. Более того, сейчас даже гэпы не учтены. Это всего лишь заготовка, над ней еще корпеть и корпеть. Просто я вижу, что с такими правилами из нее много не выжать, поэтому она мне не очень интересна.

Средняя прибыль у тебя 1.2% — это очень даже здорово. Да и 200 сделок на часовиках — самое то. Посмотрю твое описание, как-то я его пропустил.
krolix, коммис можно не закладывать, достаточно увеличить слиппаж, с 50пп до 55пп например.
у фидэлити инвестментс неплохой файлообменик… lol
avatar

cruss1u5

А все пользуются платным WealthLab? Бесплатного варианта вообще нет?
Айкен Флаев, вы же не хотели программировать....?
Роботорговец, так код-то готов)) причём предельно просто, и изменить его это не заново написать… но тслаб ставлю))
Айкен Флаев, если вы знакомы с программированием, зачем пост про незнакомых с программированием? можно сразу велзлаб
Роботорговец, так я с ним не знаком всё-таки
просто я вижу где 3 заменить на 4, чтобы отсчитывались не 3, а 4 свечки, и то это только из-за подробных комментов автора
а свою систему я закодить-то не смогу
спасибо за код с визуализацией сделок!
avatar

venom

mio-my-mio, спасибо
хрень не работающая, целых 5 минут убил на проверку )))
без комиссов — красивый график эквити, а комиссы возвращают в суровую действительность )))
avatar

ZooR

ZooR, хрень без комиссов ))
imglink.ru/show-image.php?id=3f9d99cdecb95137bf2771bb46825068

грааль!
avatar

ZooR

ZooR, написано же: «заготовка». Надо мелкие убыточные сделки обрезать.
Какие комиссию и проскальзывание выставили? Что-то совсем Вашему графику плохо. Вот график с проскальзыванием 100п:

Антон Кротов, 80 ка сделку, всё равно за пост спасибо ), хоть пообщаться )
avatar

ZooR

ZooR, Вы, видимо, ошиблись при переводе на TSLab. В моем графике проскальзывание 100п на операцию (т.е. 200 на сделку). Сколько сделок у Вас получилось и какой средний ПУ (без проскальзывания и комиссий)?
Антон Кротов,
комисс 100 на куплю-продажу с 2009 по наст время
imglink.ru/show-image.php?id=f3dd07433f48b64b412f1ad2738004ec
рез-ты
imglink.ru/show-image.php?id=f42f4f49e509aa666d12f321d3c0fb52
avatar

ZooR

ZooR, если с 2009 начинать — очень даже похоже
avatar

ZooR

ZooR, у Вас сделок вышло в 4 раза больше, чем у меня.
Антон Кротов, да, есть такой косяк, уду разбираться в чём дело…
avatar

ZooR

Антон Кротов, нашёл косяк в стопе…
avatar

ZooR

Антон Кротов, А как можно обрезать мелкие убыточные сделки?
cms, надо смотреть результат работы ТС на графике, выделять какие-то общие моменты для таких убыточных сделок и пытаться их формализовать.

Собственно, это и есть основная работа по приведению системы в рабочий вид, на это уходит основное время ее разработки (может и на год затянуться).
Господа Wealt-lab-исты, как в Wealth-lab наложить друг на друга два графика?
avatar

athlant64

athlant64, см. SetContext(). Ну и, соответственно, PlotSymbol.
Антон Кротов, А подскажите еще плиз по wealth'у что значит оператор ">>"?
asteroid, оператор >> над типом DataSeries — это, грубо говоря, сдвиг графика влево.

Сделайте, например, так:
PlotSeries(PricePane, Close >> 10, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);

— увидите график, нарисованный по клоузам, сдвинутый на 10 свечей
:)
С возвращением.
Александр Малофеев, спасибо!
Ты, я вижу, ведение счета забросил.
Да, забросил. Хвастаться нечем, к сожалению.
Но я тоже сейчас понемногу возвращаюсь к робостроительству, так что еще повоюем :)
Александр Малофеев, жаль, я думал, ты забрал много миллионов и свалил на острова :)
смотрю, смотрю на скрипт… вроде правильно собран…
может у вас пока открыта длинная поза короткая не открывается и наоборот?
avatar

ZooR

ZooR, вот, попробуйте точно повторить небольшой фрагмент:


могу скинуть полный листинг сделок
Антон Кротов, ой, это с проскальзыванием. Вот чистый:

Антон Кротов, да, сделки не бьются…
imglink.ru/show-image.php?id=64acf9efe649fc369035b813de3c2f26
avatar

ZooR

ZooR, ну, кое что уже вижу: у меня стоп перемещается всегда только в одну сторону, посмотрите формулу в исходнике:
Stop = Math.Max(Stop, HS[bar])
Антон Кротов, ну, тогда понятно…
avatar

ZooR

ZooR, код вроде для WealthLab, а у тебя TSLab, он что подходит?
Andrei78, правила ж известны, сам написал )
avatar

ZooR

ZooR, что сказать молодец)выкладывай)
Andrei78, а вдруг грааль ))))
avatar

ZooR

ZooR, да я его и имел ввиду)))
— вход по пробою min/max последних трех свечей

у вас на картинке это правило не работает…
avatar

ZooR

ZooR, в посте — общее описание. В коде есть дополнительное условие: если стоп на момент входа выше цены (для лонга) или ниже (для шорта), то, само собой, не входим.
ну, так с этого нужно начинать )))
avatar

ZooR

я таких граалей делать по пять за день)))))))).

Если серьезно, проскальзывание 50, и на первой часовой свече сделайте проскальзывание 1500пп, это утренний геп.

А у вас в утренние походу легко система входит со слипажом в 100п, а это не правильно.
avatar

Redlabel

Redlabel, ну написано же: «заготовка», какой грааль? :)
А так — все верно: я выше уже отмечал, что утренние гэпы пока не учтены. Просто не вижу в этих правилах большого потенциала
Антон. это реверсивная стратегия, вход равен выходу?

И что происходит если два условия одновременно происходят, как они выполняются?
avatar

Redlabel

Redlabel, нет, не реверсивная. Если происходят одновременно два условия, то делается вход в обе стороны.
мож подскажет кто, скрипт для пропуска 1ого торгового бара в велсе 5.4… чет туплю
avatar

Neopunk77

Neopunk77, любите лосей растить?)
Neopunk77,

if (Date[bar].Date != Date[bar-1].Date)…
Neopunk77,
//Если начался новый день
if (Date[bar].Day != Date[bar-1].Day)
{...}

Ну а дальше уже думаю понятно
красивый код
причем тут лоси, просто не хочу на первом баре торговать… вообще
avatar

Neopunk77

В коде заметил небольшую ошибку — нет выхода по стопу на баре входа. В целом это картину не портит, но тем не менее учесть необходимо.

Вообще, рекомендую входить на баре [bar+1] — так вы сможете сразу гарантированно избежать этой ошибки + не нужно будет делать лишние сдвиги. Для некоторых стратегий это очень критичный момент, который из грааля делает разбитое корыто.

А в целом код очень понравился, ловите плюс :)
avatar

MSH

MSH, а тут и нельзя выходить на баре входа. Мы же не по оупену входим, а, следовательно, цена, равная стопу, могла быть как после цены входа, так и до нее.

А в целом, я сам не очень люблю тестировать стратегии со входом в середине свечи. Это действительно вносит неопределенность в конечный результат.
Антон Кротов, это верно, но на мой взгляд лучше всё же готовиться к худшему и предположить что все такие ситуации возникали уже после входа и нас отстопливало, чтобы потом при реальных торгах не огорчаться :)
Тем более в данной стратегии конечный результат не сильно меняется.
avatar

MSH

А по поводу входа на середине свечи — согласен, у самого все стратегии входят на опене следующей свечи
avatar

MSH

MSH, согласен
Друзья выложите, пожалуйста код у кого сохранился,
Спасибо
avatar

SDE

Спасибо большое
avatar

SDE

Интересный фильтр входа, спасибо за вашу работу

рековери правда у меня не такой хороший получился на 2013 году, не пробывали дать подышать сделке когда профит уже достиг определенного уровня на сделку, чтобы улавливать большие движения?
т.е. поставить условие если профит достиг уровня то смягчаем условия выхода
avatar

SDE

SDE, я не стал продолжать работать над этой системой, она мне сразу не понравилась. Так что большие движения ловить не пытался.

Кроме того, не забывайте, что это всего лишь заготовка, в частности, в ней не учтены гэпы. Для большей достоверности получаемых данных в начале цикла нужно добавить:

if (Date[bar].Day == Date[bar-1].Day) continue;

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP