<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 17.08.2011

Результат на 17.08.2011

 
5 сделок:
-1285 пп
-740 руб
-2.35 %
(примечание: одна сделка по ошибке была перенесена на завтра. Была закрыта на утреннем гэпе в +1700п, и общий итог за 17.08.2011 составляет +855п)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
День начал с того, что прирезал вчерашнего лося. Сделал это быстро, поэтому потерял на гэпе всего 200п (к тем 945, что потерял вчера).
 
Исправил вчерашнюю ошибку в программе (с трейлинг- стопом), вернее, просто убрал его, т.к. на 10-минутках получить достоверный результат нереальнон, нужны тики или хотя бы минутки. Как следствие перезапустил тест в симуляторе для оптимизации таких параметров, как точка установки тейк-профита, точка стоп-лосса, точка перевода в б/у. Однозначно все тесты почти на всех промежутках времени (и год и 7 лет) показали, что при переводе в б/у общая прибыль меньше. Поэтому перевод в б/у из программы убрал, теперь она сильно упростилась. Новый вариант по ссылке вверху.

 
 

Торговля

 
Правила нарушил только один раз, когда пожадничал и таки перевелся в б/у, чего делать не следовало (на 3-ей сделке). Поэтому из принципа в сделку перезашел, особо не руководствуясь логикой. Сделку выбило по стопу. Собственно, не сделай я ошибочный выход из сделки 3, то потерял бы еще больше, но перезаходить против тренда только из принципа было ошибкой.
 
Допустил серьезную ошибку вечером: выставляя заявку, нечаянно взял два контракта вместо одного. А перед закрытием сессии закрыл только один, только тогда и заметил, что есть еще и второй. Этот второй перенесся на завтра. Надо, конечно, быть внимательнее.
 
(Кстати, отметил интересную вещь: сегодняшние уровни камарильи идеально подходят для вчерашнего дня. Но это так, к слову.)
 
 
 

Стратегия

 
1. Как уже написал, избавился от переводов в б/у.
2. Увеличил отступ от уровня camarilla для установки тейк-профита до 10% (был 5%)
 
Третий день график крутится в зонах запрета для торговли (коридоры H3-H4 и L3-L4). По статистике смотрю, что такие дни бывают и их убыток перекрывается удачными днями. Однако, хотелось бы что-нибудь придумать для сокращения убытков в такие дни. Пока мыслей нет.
 

Психология

 
Вчерашние свои размышления о том, чему стоит отдавать предпочтения: системе или здравому смыслу – сегодня с утра однозначно решились в пользу здравого смысла. Даже не понимаю, как у меня этот вопрос вчера возник в виде дилеммы… В виде упрямства – еще понятно, но я всерьез думал, что правильнее получить убыток, но по системе, чем постоять в сторонке.
 
Тем не менее, этому решению сегодня изменил, когда из принципа перезашел в сделку против тренда. Но, по крайней мере, я для себя обозначил позицию и заметил собственную ошибку. Постараюсь больше так не глупить.
 

Журнал

 
 

Скриншот торгов

 
 

WealthLab

 
1. Результат -2300. Разница в 1000п с реальными торгами связана с ошибкой, когда я вышел из сделки раньше времени, а потом перезашел.
 
 
 
2. Повторно провел сегодня оптимизацию параметров установки тейк-профита, стоп-лосса и перевода в б/у, в результате чего отказался от б/у.
 
 
 

А что за адаптор к терминалу или все операции вручную?
avatar

Нон

Нон, пока вручную. Найду время — разберуть с qpile, он будет все ставить в автомате.
1) «но я всерьез думал, что правильнее получить убыток, но по системе, чем постоять в сторонке.»
Правильнее получить убыток…
2) про безубыток имхо правильно…
avatar

Moka

Moka,
1) Почему? Для отладки робота оно понятно, но для торговли вручную-то зачем специально в убыток лезть?
Антон Кротов,
Ты же на 100% не знал что это будет убыток?
А вдруг это оказался бы сверх прибыльны. Трейд против всех своих ожиданий?
И в результате таких 10 ручных отладок вся твоя прибыль испарится, останутся одни убытки (утрирую)
avatar

Moka

вроде по классической стратегии если открытие между L3-H3 то шортим от H3 с целью L3, затем наоборот, соответственно, таким образом сегодня могла быть еще одна удачная сделка
avatar

kser

kser, я пока за правило взял не лезть в торги до 11:00. Потом, возможно, пересмотрю.
Антон, я понял так, что все убыточные сделки у вас в буферной зоне между H3-H4, а там торговать нельзя. Или я ошибаюсь? Предлагаю в систему добавить RSI для потверждения отбития от уровней H3-L3 во внутреннем коридоре при торговле против тренда и при пробитии H4-L4 по тренду. Кроме того, в случае появления дивергенций по RSI можно будет закрыть сделку заранее. Что думаете?
avatar

gari

gari, все правильно. В самой Камарилье так и предполагается, что все убытки находятся в H3-H4 и L3-L4.

RSI пробовал прикрутить, но пока безуспешно.
Антон Кротов, а вы ВЭЛС где брали, он платный?
avatar

gari

первый шорт… разве ны было сигнала на выход в 14-30 свечка при пробитие 163500 и увеличение обьема?
Евгений, а разве это сигнал? Стоп же стоит на 165330, я до него и дотянул.
Да уж, в этот раз рынок меня простил. Закрылся на утреннем гэпе вниз и по итогам дня оказался в +855п. Но могло и не повезти

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP