<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Camarilla: Кто хочет стать миллионером? (часть 2)

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

Прежние ошибки

 
  1. Во-первых, я допустил ошибку, позволив себе изменить правила торговли внутри уровней камарильи: основная идея этой стратегии – торговать в коридоре L3-H3 на отскоках, а в L4-H4 – на пробоях. Я посчитал, что лучше все уровни использовать и для отскока и для пробоя, в результате чего нарвался на неприятности, когда моя система вокруг одного уровня давала несколько сгналов и на пробой и на отскок. Эту ошибку исправил.
  2. Были допущены некоторые ошибки в скрипте для Wealth-Lab’а, из-за которых результат, выдаваемый им при тестировании был несколько завышен (почти в два раза). Ошибки исправлены.
  3. Не было учтено проскальзывание при входе в сделку. Оставил исправление на потом.
  4. Была проблема со входом в сделку, если длинной свечой перекрывались сразу несколько уровней камарильи. Исправлено.


Результат новой версии

 
Новая версия скрипта была протестирована на данных в промежутке 2005-2011. Результат по годам (пунктов на контракт):
 
2005: +18272
2006: +158072
2007: +123434
2008: +279079
2009: +145302
2010: +67212
2011: +145040
 
Итого: +936411 на один контракт за 7 лет

 
Примечание: история за 2005ый год у меня какая-то щербатая, многие данные отсутствуют (брал с финама).
 
Ради интереса для 2011 года провел тест по условиям прошлой версии (начинаем со 100тыс и торгуем 30% от депозита). Результат +1.100.000 за 8 месяцев

 
 

Торговая система

 (С исправлениями от 06.09.2011)
Примечание для начинающих: я сам начинающий, и моя стратегия может оказаться ошибочной.
 
1. В начале каждого дня по результатам предыдущего рассчитываются уровни Camarilla L5, L4, L3, H3, H4, H5.
 
2. Торгуем на 10-минутках с 11:00 до 23:00. Вход в новую сделку только до 19:00.
 
3. При пересечении/касании ценой линий L3, H4 или H5 открываем лонг (условие – закрытие свечи выше уровня, а лоу свечи – ниже)
 
4. При пересечении/касании ценой линий H3, L4 или L5 открываем шорт (условие – закрытие свечи ниже уровня, а хай свечи – выше)
 
5. Тейк профит устанавливается на 10% раньше следующего по направлению цены уровня (например для лонга от L3 – на H3-10% от интервала L3..H3).
 
6. Стоп-лосс устанавливается на 20% раньше предыдущего уровня относительно направления цены. В б/у не переводится.
 
7. Сделки, открытые момент 23:40 принудительно закрываются, переносов овернайт нет.
 
8. Лимит на максимальную прибыль и максимальный убыток на день не определяются.
 
9. На момент выхода важных экономических новостей и важной статистики, а также на момент открытия торгов америки (17:30) стоп-лосс блокируется на 10 минут. После чего выставляется заново.
 
Примечание: цифры 5% отступа от уровня при установке ТП, 5% отката для трейлинг-стопа, 50% движения цены для перевода в б/у, а также неограниченность лимитов на дневную прибыль/убыток были установлены опытным путем на временном промежутке 2008..2011 (в WealthLab’е есть такая фишка, как оптимизация по параметрам).
 
 
Недостатки стратегии
 
Судя по тестированию на истории за несколько лет почти половина сделок закрываются в б/у. Это мне не нравится, поэтому продолжу работу над стратегией с тем, чтобы оптимизировать входы (сейчас использу.тся крайне примитивные сигналы).
 
Позволил себе все-таки отойти от обычных правил Camarilla и сделал уровни L5 и H5 так же, как и L4 и H4, сигнальными на вход в шорт и в лонг, соответственно. Это решение было принято после прогона тестов на 7-летней истории, поэтому к недостаткам относится только формально. Фактически же это увеличло прибыль почти на 25%.
 

WeathLab

 
Здесь можно скачать текст программы для WealthLab’а. Запускать ее нужно на 10-минутках. В начале программы есть параметры, которые можно задавать вручную: размер депозита, количество контрактов для торговли (или процент от депозита), величина отступа при установке ордера тейк-профит и пр. (программа откомментирована, но если что не понятно – задавайте вопросы сюда или в личку).
 
Недостатки программной реализации
 
  1. Не учитываются проскальзывания. При торговле в реале малым количеством контрактов это ощутимо в основном при входах (на практике не всегда успеваю поймать нужную точку входа после возникновения сигнала). При торговле большим числом контрактов это будет ощутимо и при выходах, т.к. может просто не оказаться нужного количество встречных заявок по указанной цене. Потом поправлю этот недостаток так, чтобы величины проскальзывания можно было вводить вручную.
  2. Не учитываются лимиты на фьючерс, установленные биржей
  3. Т.к. нет тиковых данных, трейлинг-стопы могут срабатывать позже, показывая бОльшую прибыль, чем получилось бы на самом деле.
 
Пример
 
Вкачестве примера привожу скриншот чарта и журнала сделок по данны мза прошедшую неделю, полученные программой. Результат +35000п на котракт (т.е. в среднем +7000п в день).
 

(чарт видно хреново: много данных пришлось ужать в один экран, да еще WL сделки отмечает не очень красочно)
 
 
 

спасибо+ завтра подробнее посмотрю)
>>1. Не учитываются проскальзывания.
Проскальзывание можно выставить: Preferences — Slippage
>>2. Не учитываются лимиты
Если правильно понял, о чем речь — выставляем в настройках Symbol Info Manager — Margin 9000 (например) и Type:Future
3. Покажите результативность из вкладки Perfomance:)
avatar

Иван Д.

dvoris, насчет проскальзывания попробую, спасибо.
2. Лимиты — они же меняются постоянно (это те лимиты, ниже и выше которых фьючерс торговаться не может)
3. Какого промежутка? Последней недели, или года, или за 7 лет?
Антон Кротов, 1. Понял, про какие вы лимиты… мы не так часто упираемся в планку, чтобы это учитывать, имхо
2. Промежутка на котором вы тестировали… год хотя бы)
dvoris,
За 2011:



За 2005-2011:

Антон Кротов, Ок, спасибо. Не сразу увидел код — скачал, гляну потом)
P.S. оффтоп — мне не совсем понятна мотивация людей, выкладывающих что-то потенциально рабочее(прибыльное) на всеобщее обозрение. У каждой стратегии есть своя ликвидоемкость. Не объясните мотивацию? )
dvoris, я на рынке всего 2.5 месяца; выкладывая свои результаты (и коды в том числе), я надеюсь на комментарии опытных трейдеров.
Обмен идеями это хорошо, но я бы рекомендовал найти единомышленников/команду и обмениваться идеями в более узком кругу:)
Код, кстати, запустить не смогу, у меня 5й Велс… как будет время напишу сам — в принципе, работа с уровнями и так в тасках текущих…
avatar

Иван Д.

dvoris, а что там сильные отличия в 4м и 5м велсе в самом языке?
Антон Кротов, просто я 5ый вообще не видел
Антон Кротов, а, наоборот, 4-й вообще не видел, так что отличия не подскажу:) Видимо, кардинальное отличие в том, что в 5-м используется C# для кодинга
dvoris, а, это действительно кардинальное. В 4ке используется паскалеподобный. Мне, в принципе, все равно, на чем кодить, просто, раз уж есть под рукой 4ка, — пишу на ней.
Дядя Толя, спасибо, постараюсь на этой неделе переустановить. 4ый очень медленно считает (один тест он мне почти трое суток вычислял); я читал, что 5ый на порядок быстрее
обрати внимание на 2008 год, там когда вечерку ввели, свечки неадекватные.
По среднему профиту сразу могу сказать, что установив проскальзывание в 50п результаты системы сильно упадут. Много сделок и маленький средний профит = большие потери от проскальзывания =(

за 2011 ты показал результат с расчетом позиции как процент от дэпо, это правильный подход. А на вкладках перфоманс видно что использовал обычный рав профит. Вообще результаты всегда надо смотреть на % от депозита, имхо.
avatar

rusalgo.com

Горбунов Алексей, спасибо, про 2008 не знал. Посмотрю потом.

А мне кажется, что для оценки ТС лучше как раз смотреть на 1 контракт. Иначе результаты получаются очень неадекватные, т.к. счет начинает расти в геометрической прогрессии (к примеру при старте 100тыс и торговле %30 за период 2005-2011 получится +220 триллионов! пунктов.)
Антон Кротов, если будешь смотреть на 1н контракт не увидишь реальной просадки. в начале было 100 000 и ты торговал 1н контракт, получилось 10 000 просадки = 10%, потом стало 200 000, ты получил 20 000к просадки… но на 200 000 ты же в реале будешь торговать сайзом в два раза больше?
ты сам при торговле как собираешься сайз выбирать? наверное % от депозита, значит и тестировать так надо.

не знаю как в 4м, на что там удобно смотреть для пониманию результатов стратегии.в 5м я обращаю внимание не среднегодовую доходность, не нет профит смотрю только если помечтать хочется )
Горбунов Алексей, вообще я, конечно, за просадкой слежу. Просто лично мне оценка «пунктов на контракт» кажется более объективной. Дело в том, что проверка по торговле процентом очень чувствительна к исходным данным. Например, если начинать со 100 тыс и торговать не 30%, а 31%, то за 2011 получится уже не 1100000, а 1145000, 32% — 1244000, 40% — 1916000.

Про размер ГО вообще молчу: если тестировать на ГО=8700, который был неделю назад, то за 2011 при 100тыс и 30% получится 3360000.

(кстати, на 2011 просадок ниже 0 вообще не было)
Есть индикатор Camarilla Pivot. Он сразу выводит линии уровней за несколько дней. Понаблюдав за его поведением я заметил, что Camarilla это стратегия для боковика. И в целом, как мне показалось, придумана для более спокойного и техничного рынка. Примерно в половине случаев утренний гэп выводит цену за уровни, и цена колбасится за пределами 4-й — 5-й линии.
avatar

Elstoun

Elstoun, в QUIK'е нет такого в списке. Или можно как-то внешний подключить? Я пока вручную двигаю линии, но хочу на qpile написать пар строк, чтобы в автомате расставлялись.

А насчет боковика — вот скриншот работы одним контрактом на 2008г (обратите внимание на тот период, когда был кризис):

Антон
Что нужно чтобы разобраться в этой системе, мне нужно поставить Wealth и вашу программу, что то еще?
Что из ранее написанного вами следует почитать?
avatar

Korrektoz

Korrektoz, я жирным шрифтом выделил, что я сам начинающий, и меня слушать особо не стоит. Почитайте посты зедшних участников: Gugenot, уМникум, CamarillaDaily. Описание самой стратегии камарильи здесь: fxzona.spb.ru/statyi/torgovie-sistemy/386-camarilla-equation.html?showall=1

Дальше можнго ставить WL (оказывается только 4.0), создавать там скрипт, куда скопировать текст моей программы, и гонять все это дело в симуляторе.

Только обратите внимание: это не робот, это всего лишь тестовая программа для обработки данных истории.
Антон Кротов, плюсую. Пока устно :)
avatar

Pav

Угу, спасибо
avatar

Korrektoz

БРАТЮНЬ, СОВЕТУЮ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ К Kaufmans Adaptive MA (KAMA-ИНДИКАТОР И ТАМ ЕЩЕ ГОТОВАЯ СИСТЕМА ЕСТЬ НА ЕЕ ОСНОВЕ)
VorobevAS, спасибо, глянем, что за зверь (Adaptive — звучит многообещающе :))
привет! код твой можно для 5 велса легко получить с помощью wealth CodeTranslator, правда чуть подправить придется (ругается на SetShareSize).
avatar

kser

kser, привет. Да, я уже попытался в автомате перевести, но SetShareSize не дался. Что-то не нашел я его аналогов, но для оценки стратегии и без него будет хорошо. Только этот переводчик все комментарии в программе похерил, так что все равно вручную перепишу.
выложите для 5.4 велса — тоже погонять хочеться страту.

как я понимаю, уровние рассчитываются ПЕРЕД началом торгового дня, и используются при торговле в течении дня.
верно?
avatar

eexproducer

eexproducer, здесь в начале топика есть ссылка на файл для WL5.4: smart-lab.ru/blog/14626.php

Да, уровни рассчитываются перед торгами и используются в течение всего дня
Вопрос по стратегии. Где устанавливается тейк профит, например, для сделок в лонг от H4 и H5? И где для них устанавливается стоп лосс?
avatar

DrAvi

DrAvi,
лонг от H4:
ТП: на уровне 90% промежутка H4-H5
СЛ: 80% от промежутка H4-H3

лонг от H5:
ТП: 200% промежутка H4-H5
СЛ: 50% от промежутка H4-H5
Camarilla за предыдущий день считается по сессии РТС (с 19:00 по 18:45 следующего дня), или по «естественному» дню (10:00-23:50)?
avatar

DrAvi

DrAvi, 10:00-23:50
19-19 я пробовал, фигня получается.
Антон, можете обновить ссылки на файлы, плиз. Занимаюсь алгоритмизацией, опыта пока не хватает, заранее благодарю

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP