<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 18.08.2011

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 
 

Торговля

 
 
Первая и вторая сделки были выполнены четко по правилам. Во второй даже немного понервничал, т.к. просадка была значительная.
 
В третьей сделке нарушил правила дважды:
1. При входе не стал дожидаться окончания свечи. Тут действовал в соответствии с ситуацией: после статистики от американцев цена пошла вниз, и можно было предполагать, что после открытия американских торгов падение продолжится/усилится. Что и случилось. Это падение поймало тейк-профит второй сделки и полетело еще ниже. Я не стал дожидаться окончания 10-минутной свечи (надо было бы ждать еще 9 минут) и вошел в шорт еще раз.


2. Вышел до 23:40, т.к. нужно было отойти от терминала на неопределенное время.
 
В общем-то, эти нарушения аргументированы и сделаны не по глупости.
 
Вообще, на вечерке я мог дважды взять шорт. Т.к. уровень Camarilla, на который я должен был выставить тейк-профит по третьей сделке был ниже планки, установленной биржей на фРТС (152225), я тейк-профит выставил вблизи этой планки. Когда цена подошла к уровню 153000, я решил откупить контракт, т.к. сильно сомневался, что сегодня пощупаем нижнюю планку. При переносе заявки случилась задержка (у брокера скорее всего) почти в 30 секунд, и из-за проскальзывания моя заявка не сработала, а цена улетела обратно к 156. Если бы сделка закрылась, то от 156 был бы еще один сигнал на шорт. Можно было бы взять еще пару тысяч пунктов.
 
Хотя, тоже спорно, т.к. после вечернего клиринга биржа сильно сжала планки (лимиты) по фРТС, что половина уровней Камарильи оказались вне ценового диапазона. Торговать в таких тисках по моим правилам было бы не совсем разумно.
 
 

Психология

 
 
Я был морально готов к нескольким убыточным дням подряд, т.к. симулятор показал, что такие серии бывают. Тем не менее, сегодня немного понервничал, наблюдая просадку во второй сделке. Сделка затанулась на три с половиной часа, и за это время цена успела чуть ли не дойти до стопа.
 
 
 

Журнал

 
 
 
 

Скриншот торгов

 
 
 
 

WealthLab

 
 
Результаты симулятора: отличие на входе и выходе по третьей сделке.  Программа честно дождалась окончания длинной черной свечи, поэтому вошла в сделку почти на минимуме цены. Выход, само собой, получился убыточным.
 
 

План на завтра

 
 
Возможно, завтра буду вне рынка. Лимиты по фьючерсу почти совпадают с расчитанными на завтра H5 и L4. Посмотрю, как откроемся.
 

Антон, данные в эксель вручную вводишь?
avatar

mark115

Можно импортировать данные с сайта RTS

В экселе в меню Данные — Импорт внешних данных — Создать веб-запрос (Data — Import external data — Web-query) Из веба на вкладке Данные.
В появившемся окне в строку Адрес ввести URL сайта, с которого будет браться информация www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.11 и жми Enter.
Далее помечаешь поля для импорта и все. Оттуда же можно брать “планки”. И в экселе чтобы уровень тейк-профита не выходил за планку создать условие чтобы уровень двигался на планку.
avatar

mark115

mark115, спасибо, очень удобно!
Антон Кротов, еще забыл. Если кликнуть правой кнопой на импортированной ячейке, то можно настроить периодичность обновления (Свойства диапазона (Data range properties)). Регулярно, через заданные промежутки, при старте файла.
mark115, попробовал сейчас, после выполнения всех действий, нажатия кнопки «Импорт» и выбора листа в экселе получаю сообщение:


Пробовал на двух компах (WinXP SP2, MS Exel 2003). Там в настройках ничего не надо включить/отключить?
Антон Кротов, ничего не менял. Какой адрес у тебя кину тебе твой же файл с импортом данных. У меня все грузит.
mark115, a_krotov2 собачка mail.ru
mark115,
Большое спасибо, получил!

Однако проблема не исчезла: давлю кнопку «Обновить» — и получаю все то де сообщение. Видать, где-то у меня в настройках что-то не то. Будем поискать.

Чуть позже посмотрю ссылки, которые ты прислал.
Антон Кротов, попробуй для проверки отключи фаервол и антивирус
mark115, а у меня нет ни того, ни другого. К вечеру доберусь до этого компа, разберусь. Не хотелось бы от такого удобства отказываться :)
mark115, на ноутбуке не работает. На домашнем компе две операционки (одинаковые), из-под одной работает, из-под другой нет. Буду разбираться. В любом случае еще раз спасибо.
Молодец, Антон, плюсую на словах потому, что на деле не хватает сил. Хотя по сделкам много вопросов. Вот смотри, первая убыточная а вторая на гране фолла т.е. просто повезло.Третья по симулятору тоже минус. Мне кажется, что здесь успех кроется в далёких стопах и дисциплине, психологии. Вот утром открываемся и незнает рынок куда идти, вот и даётся внутренний коридор. Далее буферная зона на раздумье. Ну а там после неё вроде как рынок определился с направлением во внешнем коридоре. И главное далёкие стопы чтобы дать рынку дышать.Хотя может я и ошибаюсь…
avatar

gari

gari,
>> а вторая на гране фолла т.е. просто повезло
Я склонен думать, что не повезло, а уровни по системе расчитаны с учетом наиболее вероятных отклонений цены.

Интересно вот что: в расчетах уровней camarilla присутствует константа 1.1. Я прогнал тесты на 7-летнем интервале от 0.5 до 2.5 — получилось, что при 1.1 самый высокий результат.

>> здесь успех кроется в далёких стопах и дисциплине, психологии
И еще в далеких тейк-профитах. Наконец, в статистике работы симулятора и исследованиях Ника Скотта (автора системы).

Другое дело, учитывая возраст camarilla, ее наверняка учитывает большое количество умных роботов (т.е. они заведомо предполагают, где трейдены ставят ТП и СЛ).
Антон Кротов, трейдеры ставят стопы в разных местах, потому, что кроме Camarilla ещё есть уровни Тома ДеМарка, Вуди, обычные Пивот и всяких других, если поискать.Вообще думаю, что на бирже видно где основные профиты и стопы стоят.
avatar

gari

оттолкнулись от цены закрытия вчерашнего дня.
avatar

gari

gari, это как раз середина H3-L3. Некоторые советуют в этой точке переводить стоп в б/у
я так и сделаю
avatar

gari

gari, я не буду. По 7-летней статистике перевод в б/у хуже.
Кстати, если уж будешь так делать и в будущем, то правильнее не просто в б/у переводиться, а при заключении сделки выставлять еще один тейк-профит на середину интервала с отступом в пол-интервала. Тогда при дохождении цены до середины ты, во-первых, получаешь автоматический перевод в б/у, а во-вторых, при движении цены еще выше (но так и не дошедшей до цели), у тебя будет небольшая, но прибыль.

Только при таком подходе при достижении цели нужно будет вручную отменять эту вторую заявку на тейк-профит.
Антон Кротов, понятно
avatar

gari

сегодня думаю будет сильный вынос вверх, шорты будут на выходные закрывать. Хоть ещё раз заходи.
avatar

gari


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW