<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 19.08.2011

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.

 
 

Торговля

 
 
Рынок открылся внутри L3-H3, и вскоре появился сигнал на вход в лонг. В общем-то, меня устраивало движение в любую сторону, т.к. уровень стопа L4 находился очень близко к нижней планке фьюча. Это означает, как я посчитал, что если меня выбъет по стопу, то сразу же появится сигнал в шорт, а учитывая вчерашнее сильное движение вниз, была большая вероятность подойти вплотную к планке. А значит после клиринга в 14:00 и сдвига планки вниз цена полетела бы еще ниже, и шорт отбил бы потерю на первой сделке.

Однако, цену немного поколбасило, и после выхода нескольких статистик (по Великобритании, по Канаде, по США) она все-таки пошла вверх. Прошло больше шести часов, прежде чем сработал тейк-профит.
 
Сразу же появился сигнал в шорт, но он был на самой границе H3 и при резком движении вверх, поэтому я побоялся шортить. И решил на сегодня остановиться с прибылью в +4515п.
 
 
 

Стратегия

 
 
Хоть мне стратегия и нравится, я вижу, что она многое упускает. К примеру сегодня, если бы торговал идеальный трейдер-среднесрочник (т.е. внитри дня, но не скальпер), то на момент завершения моей сделки он мог взять 3500+4500+3500+6000 = 17500п. Цена летала сильно и довольно красиво, но моя стратегия не берет такие движения. Пока оставлю все как есть, но на будущее надо будет подумать, как быть.
 
Кроме того, следует добавить к условию входа силу и направление движения цены на момент проверки сигнала. Например, сегодня в 18:20 входить в шорт казалось безрассудством, т.к. график просто молниеносно летел вверх. Хоть я и ошибся, не войдя в эту сделку, наиболее вероятен все-таки был вынос по стопу. Так что такой параметр нужно учитывать, вопрос только об облачении его в формулу и подбор ее параметров.
 
 

Журнал

 
 
 
 

Скриншот торгов

 
 
 
 

WealthLab

 
 
Как уже писал, я не вошел в шорт в 18:30 по 156600. WL это сделал, и его результат — +6980п.
 
 
 

План на выходные

 
 
1. Не уверен, что смогу много времени провести над работой над ошибками, т.к. дела семейные, но очень хотелось бы успеть переписать скрипт для 5-го WealthLab’а. 4-ка очень тормозит с расчетами, прогнать оптимизацию на большом объеме данных – состариться успеешь, пока получишь результаты. А оптимизацию проводить придется, т.к. нужно будет подобрать параметры для новой формулы.
 
2. Хочу поподробнее вникнуть в сигналы, генерируемые индикатором RSI, и проанализировать в автомате возможность использования этого индикатора для отсеивания ложных входов.
 
 

Второй подряд плюсовой день — что то наладилось
avatar

Kyb17

Молодец Антон, попёрло слегка. Говорил же шорты будут на выходные закрывать, вынос на 157115. Далее оттолкнулась от H3 и легла на 200ку скользящую на 5мин. Потом цена была зажата между 200кой снизу и ценой закрытия предыдущего дня 153720. Думаю сегодня Велс закочать для теста стратегий. Там сложно разобраться?
avatar

gari

gari, спасибо, ты оказался прав. Сам-то свой лонг удачно закрыл?
Антон Кротов, закрыл 152390. Второй лонг открыл на L3, потом нужно было за сыном в санаторий ехать, а когда приехал то был приятно удивлён, что он закрылся у верхней границы по тейку. Шорт не открыл так как меня не было дома. Вообще второй лонг открывал на удачу, так как у меня был запас по профиту. Подумал, или много заработаю или ничего не потеряю.Получилось, что заработал. Думаю, что просто повезло.
avatar

gari

Молодцом…

Один вопрос, почему так слепо следуете данной методике ГОМОДРИЛЛА. Создатель вывел важные коэффициенты:

H1-12
H2-6
H3-4
H4-2

Я вбил иные значения и результат стал лучше, скажу даже больше я вбил год своего рождения и увеличил профит в WeathLab’е – как то не нормально!?
avatar

Almi_

Almi_, ну если можете, то предложите что-нибудь своё. Дело в том, что на этом сайте я впервые встречаю человека который предлагает реальные вещи. Обычно все всё отрицают но ничего взамен ничего не предлагают.
avatar

gari

Almi_, без обиды…
avatar

gari

gari, Какие обиды, все пучком Ж)
Я предлагаю реальные вещи, а именно продайте золото купите платину (их спред сейчас ~=1, а исторически это 1,2), заработаете 20% за пару месяцев практически без риска (будьте аккуратней с плечом)
Almi_, слепо следую, потому, что опираюсь на статистику. Кстати, какие значения Вы вбили? Я бы с радостью тоже такие вбил.
Антон Кротов, Ну, вот! Сам суди! Тест с начала года (я понимаю, что это подгон и тем самым бред),
но я не понимаю, как можно опираться на первоисточник уровней типа:

H4 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 2;
H3 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 4;
L3 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 4;
L4 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 2;

Result := 120000 (Стандартный вариант)

H4 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 3;
H3 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 5;
L3 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 5;
L4 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 3;

Result := 140000 (вариант от болды)

H4 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 3;
H3 := c + (h-l) * CAMARILLA_COEF / 6;
L3 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 6;
L4 := c — (h-l) * CAMARILLA_COEF / 3;

Result := 150000 (еще, вариант от болды)

Почему именно 2442 (золотое сечение что ли)?
Almi___, О вариантах. Год — маловато для статистики. Чем промежуток короче, тем проще подобрать чудо-коэффициенты, на которых получится мега-прибыль. (Можно и константу 1.1 подправить, тоже получим выигрыш). Вот тест за период 2005-2011:

2 4 — 678.000
2 6 — 589.000
2 5 — 584.000
2 3 — 541.000
3 6 — 456.000
3 5 — 453.000
3 4 — 428.000
и т.д.

Константы 2 и 4 можно обосновать:
константа 2 — делает ширину коридора L4-H4 равной размаху цен предыдущего дня. Сделовательно делает равновероятным прогноз как на больший размах в этот день, так и на меньший.
константа 4 — выбирается как первая константа, умноженная на 2. Это делит коридор L4-H4 коридором L3-H4 так, что его ширина (где будет прибыль) ровно в два раза больше ширины H3-H4 и L3-L4 (где будет убыток). Таким образом убыток компенсируется двухкратной прибылью при наличии тренда.

Менять первую константу нельзя (если ставим, например, 3, то получаем предположение, что на протяжение всего времени каждый следующий день будет иметь меньший размах, чем предыдущий). Со второй можно играться, (хоть до соотношения золотого сечения 0.618, или до квадратичного 0.707, или до нормального гауссовского (лень вычислять сейчас)), выбрано линейное соотношение 0.5. Можно обе константы увеличить вдвое, но при этом увеличить и количество коридоров также вдвое (при этом придется менять таймфрейм, делать больше сделок и т.п.)

Главное для меня сейчас то, что я как человек новый (или даже случайный) рынке, пока не понимаю его движений, но могу следовать чьим-то исследованием. На практике я вижу, что важно не столько понимание рынка, сколько дисциплина. (Я вижу, как тут сливаются некоторые опытные, а потом жалуются «какого хрена я нарушил сви правила!»). А на какой стратегии прицчать себя адаптировать свою дисциплинированность к потере/получению денег — мне один хрен. Если предложите другой вариант, — я срадостью его рассмотрю. В перспективе хочу сделать робота, а руками торговать только для удовольствия.
И как на ЭТО можно ставить свои деньги, Антон одумайтесь пока не поздно!
avatar

Almi___

Almi___, не переживайте за это. Бывает же, что купите билет в кино, а трехчасовой фильм окажется говном. И деньги потеряны и время. Считайте, что я купил билет на «поиграться на рынке».
Антон Кротов, выбросьте этот пессимизм, вы на правильном курсе. Поверьте!
avatar

gari

Я предлагаю реальные вещи, а именно продайте золото купите платину (их спред сейчас ~=1, а исторически это 1,2), заработаете 20% за пару месяцев практически без риска (будьте аккуратней с плечом)
avatar

NeAlmi

NeAlmi, это я понял, спасибо. Но это фундаменталка, робота по ней не построишь. Я говорю о том, что у меня сейчас цель — не заработать, а научиться торговать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP