<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Экспорт истории из QUIK’а в Wealth-Lab 5.4 для отладки

 
Сам я в Wealth-Lab’е еще начинающий, но после того, как выложил свою программу, уже много раз отвечал на вопрос, как ее начать тестировать. Здесь опишу минимальный набор шагов для начала тестирования скрипта в Wealth-Lab’е по истории цен, экспортированной из QUIK’a.
 
1. Экпорт истории в текстовый файл
2. Создание в Wealth-Lab источника данных
3. Создание нового скрипта
4. Запуск
5. Сохранение

1. Экпорт истории в текстовый файл
 
В QUIKe в окне с графиком выбираем интересующий нас интервал (таймфрейм), потом жмем правую кнопку мышки (курсор должен находиться над одной из свечек) и в контекстном меню выбираем пункт «Сохранить график».
 

 
В диалоговом окне вводим имя файла
 
 
2. Создание в Wealth-Lab источника данных
 
Запускаем WL. Первым делом создаем источник данных, над которым будем работать, для этого во вкладке DataSets давим кнопку New.
 
 
В открывшемся окне выбираем формат ASCII.

 
В следующем окне указываем путь, куда сохранили файл из QUIK’а. Чуть ниже устанавливаем расширение txt.
 
 
В следующем окне устанавливаем таймфрейм (у меня 10 минут).
 
 
Со следующим окном, где задаем формат данных в файле, нужно буть внимательней. То, что WL предлагает по умолчанию, не совпадает с форматом QUIK’а по умолчанию.
  1. В список полей слева следует добавить три поля: Filter, Filter и Time – причем расставить их нужно в том же порядке, как и на картинке (кнопками “Move up” и “Move down”).
  2. Выбираем формат даты yyyyMMdd
  3. Выбираем формат времени Hmmss
  4. В поле “Ignore First Lines in File” устанавливаем 1.
 
 
Если все введено правильно, то после нажатия на Next увидим следующее окно. Иначе получим сообщение об ошибке и отправляемся на предыдущее окно ее исправлять.
 
 
В слеующем окне устанавливаем имя источнику данных (то, что мы будем видеть во вкладке DataSets). Например, RI.
 
 
 
3. Создание нового скрипта
 
Выбираем пункт меню «File/New/New Srtategy from Code» (или просто давим Ctrl+Shift+S)
 
 
Открываем вкладку Edit. В ней пишем свою программу (или копируем туда содержимое текстового файла с прогаммой).
 
 
Далее выполняем компиляцию и убеждаемся, что внизу получили сообщение «Strategy “xxxx” compiled successfully».  
 
 
4. Запуск
 
Во вкладке DataSets выбираем RI (который мо создали на втором шаге), а в нем выбираем какой именно файл мы анализируем (в нашем случае “RIU1.txt”).
 
 
Далее смотрим отчеты, правим программу, компилируем, запускаем (F5), смотрим отчеты, правим программу и т.д.
 
 
5. Сохранение
 
Для сохранения давим «Ctrl+S». В открывшемся окне выбираем каталог, куда хотим сохранить свою стратегию (это внутренние каталоги ВелсЛаба). В первый раз лучше создать свой каталог, чтобы наши стратегии не путались с остальными.
 
Далее выбираем имя своей стратегии и давим ОК.
 
 
Все!
При повторном запуске WL5 просто нажимаем “Ctrl+O” и загружаем свою сохраненную стратегию.
 
 

Антон, а за какой период Квик дает сохранить скажем 5ти минутки? Попробуйте какой-нибудь газпром, лукойл итп.
ПРосто я точно также экспортирую данные их XTickа, а там длительный период сохраняет только на дневках.
Похоже там просто стоит ограничение на количество баров, которые можно сохранить (независимо от таймфрейма)
Дядя Толя, из квика на 5-минутках получится дней 20. Лучше качайте историю с сайта www.finam.ru по ссылке «экспорт»(только внимательнее с форматом: там по умолчанию нет объема, нужно выбрать формат, в котором он есть)
Антон Кротов, кстати, ничего не сказано про то, как приавильно добавить фьючерс в систему, чтоб правильно определялось ГО, или как вобще с этим делом поступать?
Не можете восполнить этот пробел?
avatar

iRoot

iRoot, если честно, то сам не знаю.
Антон Кротов, тоесть вы просто тестируете так, как будто значение тикера это ее стоимость?
я правильно понимаю?
avatar

iRoot

iRoot, и да и нет.
Стоимость имеет значение только тогда, когда речь идет о реинвестировании прибыли. Т.е.: имея 100тыс, покупали 5 контрактов, заработали еще 50 тыс, имеем возможность покупать 8 контрактов и т.д.

При оценке же стратегии подразумевается, что торговля ведется только одним контрактом. И каково его ГО — не важно.

Но оговорюсь: я не знаю, возможно в WL и есть возможность задать ГО с тем, чтобы протестировать стратегию с учетом реинвестирования.
Антон Кротов, я именно так и делаю.
в WLD можно торговать фьючами, значит есть понятия ГО.
Но я так же тестирую одним контрактом, без реинвеста.
avatar

iRoot

Спасибо подробно, интересно. Вот только вопрос такой. Поскольку я вообще программы не писал, языки програмирования не учил… Насколько реально написать в таком случае робота? И Wealth-Lab 5.4 сколько стоит или его можно бесплатно скачать? Спасибо, и конечно плюс тебе!
avatar

Саня

BOSS, можно качнуть на rutracker.org
Дядя Толя, Спасибо!
BOSS, без языков программирования тоже можно обойтись. Через меню «File/New/New Strategy from Rules». Там задаете правила, сигналы, размер позиции и т.д.
А не проще брать архивы и их загружать?
avatar

caro

проще грузить с финама. Еще было бы здорово если кто-нибудь сделал онлайн экспорт из квика в велс
avatar

rusalgo.com

Горбунов Алексей, на сайте www.quik.ru в разделе «Документация» (http://quik.ru/user/download/) есть инструкция и утилита (но кажись только для WL4)
Антон Кротов, да, она для 4. У Цериха есть для 5.6, у меня 5.4
если кто-то себе затягивал уже, он может выложить экспортный файл, тогда финам не нужен. на рутрекере видел что-то подобное.
спасибо, классно надо попробывать

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP