ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!

Волатильность на ФОРТС кто-нибудь продает через опционные конструкции? 

Как защищаетесь от потерь? Какие конструкции строите? 

( Читать дальше )

Эксперимент по хэджированию «риска Веги» календарным спрэдом уже подходит к концу.

Лучше всего показала себя позиция (vega 0) с купленными по середине страйками 105к и 115к (call option 16-06-2014).
Хэджирование Дельты и Веги производил каждый день или через день так как месяц был Волнительный :)




( Читать дальше )

Хэджирование Дельты и Веги продолжается!

П/У в плюсе

ждем Экспирацию и думаем как занизить Гамму

Доброго всем дня!

Вчера ради учебного эксперимента вечером открыта вот такая позиция и захеджирован риск Веги т.к. на рынке весьма не спокойно
и пока еще ожидаю рост Волатильности на рынке.

Дельта, возникшая от покупки июньских путов убрана покупкой фьючерса РТС
Буду следить и ждать момента для хэджирования.
Со вчерашнего вечера П/У выросла к настоящему моменту в больше чем три раза с 1520.


( Читать дальше )

Привет продавцам опционов!

Кого сильно подкосил рост волатильности на фортс 3 марта?
Готовы были к этому?
Как хэджировались?

Уважаемые Трейдеры!

Продайте, пожалуйста, книжку про Джесси Ливермора, если у кого валяется и не нужна совсем :)