Блог им. Brahman

Экспирация Апрельская

    • 15 апреля 2014, 15:03
    • |
    • Brahman
  • Еще
Эксперимент по хэджированию «риска Веги» календарным спрэдом уже подходит к концу.

Лучше всего показала себя позиция (vega 0) с купленными по середине страйками 105к и 115к (call option 16-06-2014).
Хэджирование Дельты и Веги производил каждый день или через день так как месяц был Волнительный :)


Экспирация Апрельская

Экспирация Апрельская
Экспирация Апрельская

Вышел на экспирацию в итоге в плюсе

Экспирация Апрельская
★3
3 комментария
Покупка центра 110к в путах июньских (календарный спрэд для снижения риска Веги) показала худший результат — позиция в минусе на 900пп на экспирацию
avatar
Brahman
Совет Дельта-Хэджерам:
чем меньшую ИВ ты купишь и большую ИВ продашь, тем лучше у тебя Гамма-Фактор!
тогда можно лучше временную стоимость с них собрать!
avatar
Brahman

полезные записи за 24 часа

★31 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★22 13 Дюрация и риск процентных ставок
★7 10 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 15 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 9 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★5 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★4 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★3 199 Как себе представляют экономику искренние коммунисты
★3 18 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+105 34 В защиту Газпрома
+92 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+88 21 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+77 13 Дюрация и риск процентных ставок
+61 11 История одной картины
+55 18 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+55 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
+51 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
+49 36 Панорама сегодня порадовала!
+49 7 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?

самые обсуждаемые сегодня

9к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
4к есть где нить копия блумберга? если нет не пора ли ее сделать, чтоб проклятые буржуи страдали
1к Иисусе воскресе

теги блога Brahman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн