Блог им. Brahman

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности


Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Экспирация 15-05-2014 - итоги проданной волатильности

Скриншоты сделаны 15 мая в районе 19часов

Весь месяц проданные опционы хэджировались покупкой июньских опционов чтобы снижать Вегу позиции и Дельту конечно тоже,
но пару две не удалось оперативно снижать Вегу и Дельту — пересиживал убыток:
В итоге скромная прибыль по всем позициям на экспирации

Начальное ГО по каждой позиции было около 90тыс руб
4 комментария
а июнь по теории оценен для пэндэл? или по бид/офер?
avatar
Loss_taker
+1
ближе к экспире цена на опцы ведет себя совсем не по БШ, вегу регулировать вообще нереально… да и зачем?
avatar
К.О'Тяра
+1
Аналогично, хедж съёл всю прибыль.
Доход принесли только проданные 125-ые коллы за день перед экспирой.
Спрашивается — зачем страдал, не спал весь месяц? Тьпху.
avatar
Simix
Simix, не страдал и не гадал куда рынок пойдет)

125 колы не продавал
avatar
Brahman

полезные записи за 24 часа

★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★9 23 как выводят активы из Норильского никеля
★7 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 28 Ситуация на текущий момент
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 4 Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?
★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
+206 28 Ситуация на текущий момент
+125 51 Индекс МБ сегодня
+114 40 8 миллиардов рублей за 10 лет
+106 39 Азия. Четверг.
+103 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+95 16 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+94 23 как выводят активы из Норильского никеля
+89 22 Карпов продолжает отжигать
+77 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
+68 21 "Цель она есть". На дне (S&P500)

самые обсуждаемые сегодня

51к Индекс МБ сегодня
39к Азия. Четверг.
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
28к Ситуация на текущий момент
27к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
21к 300 миллиардов
21к Уже и Байден подписал
21к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
21к "Цель она есть". На дне (S&P500)
15к Немного о жизненном цикле доверительного управления

теги блога Brahman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн