<HELP> for explanation

Блог им. Brahman

Продал немного "Волатильности"

Доброго всем дня!

Вчера ради учебного эксперимента вечером открыта вот такая позиция и захеджирован риск Веги т.к. на рынке весьма не спокойно
и пока еще ожидаю рост Волатильности на рынке.

Дельта, возникшая от покупки июньских путов убрана покупкой фьючерса РТС
Буду следить и ждать момента для хэджирования.
Со вчерашнего вечера П/У выросла к настоящему моменту в больше чем три раза с 1520.
sell Strangle-Vega-0


Vega занижена и таким еще образом:
sell Strangle-Vega-0

Какие будут вопросы и советы? А Кто может потроллить?

П.С.
Вега. Vega
Один из опционных греков. Показывает изменение цены (премии) опциона при изменении волатильности на 1%.
 

Разумно, волатильность падает, RTSVX пробил ключевой уровень 45.0, почему бы и не зашортить её?

Неужели опять унылые боковики впереди?
Украинский фактор уже отигран?
avatar

sergik99

sergik99, мне теперь так нравится когда наступает унылый боковик :) но жду подвоха — думаю еще Вола может скакнуть тк в Украине и Крыму еще не все решено до конца.
Brahman, расскажи подробней как вегу хеджировать! Спасибо! И может есть ссылка откуда эту информацию подчерпнуть можно?
Master7, Привет! тут календарный спрэд позволяет хэджировать Вегу — снизить риск ее роста :) www.option.ru/glossary/time-spread

Методом «научного тыка» и под присмотром опытных товарищей выяснил, что покупка кола(или пута, тут не важно) дальнего по дате снижает Вегу значительно, страйк лучше всего подходящий оказался по центру основной позиции (продажа стрэнгл). Но покупка сразу возвышает Дельту прилично, тогда мы просто убираем риск-Дельты обычной покупкой фьючерсов по целому числу Дельты. И такое хэджирование еще позволило значительно снизить Г.О. портфеля.
Brahman, именно июньские опционы тут купил, т.к. временной распад на них меньше всего влияет, что позволяет их лучше всего использовать для хэджирования риска Веги.
Где план В?
avatar

dmbes

dmbes, какой?) для чего?)
Вы не в курсе, что продавцы путов недавно без штанов остались?
avatar

dmbes

dmbes, не в курсе) из моих друзей никто не продавал голые путы)
Brahman, вы решили на собственном примере убедиться (и продемонстрировать своим друзьям), что:
1. продажа путов на нашем рынке смертельно опасна;
2. хеджирование веги является таковым только для малых отклонений, а при большом гэпе оборачивается фикцией.

Вам повезло, что такой казус с продавцами путов случился недавно — можно поучиться на чужих ошибках. Но, похоже, Вы решили на себе попробовать:)
avatar

dmbes

Связка апреля 7 тып стоит, со вчерашнего утра фьюч проехал 9 тып. По моему, это привет продавцам
Стас Бржозовский, что то Вы давно не пишите(, как пережили 3 марта?, всегда интересно Вас читать.
Ренат, пережил, спасибо. «Просел-отжался». Не пишу потому что лень, наверное)
Стас Бржозовский, Стасу — плюс: Лень — двигатель прогресса!))))

Автору: вон Тебя dmbes чётко потроллил))

Добавить? ;)
НеГрустин,
напишите полезный для всех пост о своих позициях лучше
Brahman, это будет ооооочень скучный пост!))))

Я потому и извращаюсь, придумывая всякую фигню, что основные позы, делающие для меня деньги — невероятно скучнЫ!
НеГрустин, а тут что развлекательный ресурс?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP