Друзья и коллеги, всем привет! Удачной недели!) Есть ли сервис (или прога) определяющий cредний спред (хай-лой) часовой свечи по рос. фьючам за определенный период?
Rostislav Kudryashov, но по мне так фильтры еще нужны на шипы, неликвидные периоды и так далее
при контанговых анализах столкнулся что шумов всяких разных много при автоподходах
обьемы в фьюче тоже нужно учитывать — я б, наверное, средневзвешенную по обьемам выводил бы на не среднеарифметическию High-Low посвечно
Sergio Fedosoni, 16:09 вообще-то здесь в С-Л некий 3Qu, ранее регулярно докладывавший о своём интрадейном Граале, предпочитает оценивать волатильность среднеквадратичным отклонением (сигмой) от полиномиальной регрессии. Даже не от какой-нибудь простой средней.
Вот как!
Sergio Fedosoni, я еще не пробовал загрузку данных из КВИКа в эксель! Если такого сервиса нет, мне проще заказать кому-то такую работу, вот только кому?!
Sergio Fedosoni, все дни с возобновления торгов после биржевого перерыва, нужно, чтобы тихий час себе выделить, а то тяжело весь день за монитором сидеть боясь упустить движение! То есть с 12 до 15 только интересует, какой час для отдыха будет!
AlexGood, 12-13 часов 709, 13-14 часов 672, 14-15 часов 670, 15-15 часов 680
Это сишка,
файл тут
на мой взгляд все на уровне технической погрешности см внизу график
чтоб выбрать время обеденного перерыва нужно оценивать волу именно тех инструментах которыми торгуешь, вангую в нефти будет совсем иначе)))
например вот так:
среднеэксельно — пример сишка 5 минутки
но я еще рекомендую фильтры на нулевые или аномально низкие обьемы выставлять
Вообще анализировать экселем может и не АЙТИШно, но интуитивно понятнее и чувствуешь лучше (если конечно время позволяет)
PS или с задержкой 15 мин
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/rts/tehanalys-live/
при контанговых анализах столкнулся что шумов всяких разных много при автоподходах
обьемы в фьюче тоже нужно учитывать — я б, наверное, средневзвешенную по обьемам выводил бы на не среднеарифметическию High-Low посвечно
Вот как!
www.finam.ru/analysis/MetaStock/
www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/
историю с разделителем полей ";" в файл с расширением имени .csv, и Excel откроет его как родной.
Это сишка,
файл тут
на мой взгляд все на уровне технической погрешности см внизу график
чтоб выбрать время обеденного перерыва нужно оценивать волу именно тех инструментах которыми торгуешь, вангую в нефти будет совсем иначе)))
потом и 6 вычитаем седьмой столбец и смотрим среднее
но этож фьюч его разумно смотреть в активный жизненный (предэкспирационный) период
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться