Друзья и коллеги, всем привет! Удачной недели!) Есть ли сервис (или прога) определяющий cредний спред (хай-лой) часовой свечи по рос. фьючам за определенный период?

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
вово
например вот так:


среднеэксельно — пример сишка 5 минутки
но я еще рекомендую фильтры на нулевые или аномально низкие обьемы выставлять

Вообще анализировать экселем может и не АЙТИШно, но интуитивно понятнее и чувствуешь лучше (если конечно время позволяет)

avatar
Чем скользящие, построенные по хаю/лою не подходят?
avatar
Феликс Осколков, и на глазок? можно попробовать!
avatar
AlexGood, ну по сишке я такую инфу вола по часам склеенного фьюча, могу в один клик выдать только попозже (не у компа щас уже)

avatar
Чем плох Average True Range в Quik'е?
PS или с задержкой 15 мин
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/rts/tehanalys-live/
avatar
Rostislav Kudryashov, но по мне так фильтры еще нужны на шипы, неликвидные периоды и так далее

при контанговых анализах столкнулся что шумов всяких разных много при автоподходах
обьемы в фьюче тоже нужно учитывать — я б, наверное, средневзвешенную по обьемам выводил бы на не среднеарифметическию High-Low посвечно
avatar
Sergio Fedosoni, 16:09 вообще-то здесь в С-Л некий 3Qu, ранее регулярно докладывавший о своём интрадейном Граале, предпочитает оценивать волатильность среднеквадратичным отклонением (сигмой) от полиномиальной регрессии. Даже не от какой-нибудь простой средней.
Вот как!
avatar
Rostislav Kudryashov, можно по-разному усреднять свечку



avatar
Rostislav Kudryashov, у него ж не только хай-лой бара считает, закрытие мне не нужно!
avatar
AlexGood, ну если надо несколько фьючей, почемуб экселем не прогнать, заодно подчистив лишнее
avatar
Sergio Fedosoni, я еще не пробовал загрузку данных из КВИКа в эксель! Если такого сервиса нет, мне проще заказать кому-то такую работу, вот только кому?!
avatar
AlexGood, 17:05 ну ты как дитя! Скачай с финама
www.finam.ru/analysis/MetaStock/
www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/
историю с разделителем полей ";" в файл с расширением имени .csv, и Excel откроет его как родной.
avatar
Rostislav Kudryashov, а на финаме есть фьючи история разве ??
avatar
Sergio Fedosoni, есть. для тс лаб оттуда беру. неудобно только ограничение по периодам, приходится руками склеивать
avatar
jin
AlexGood, а большой обьем нужен  (в штуках и периодах)- могу ребенку делегировать задачку
avatar
Sergio Fedosoni, все дни с возобновления торгов после биржевого перерыва, нужно, чтобы тихий час себе выделить, а то тяжело весь день за монитором сидеть боясь упустить движение! То есть с 12 до 15 только интересует, какой час для отдыха будет!
avatar
AlexGood, 



avatar
AlexGood, 12-13 часов 709, 13-14 часов 672, 14-15 часов 670, 15-15 часов 680
Это сишка,
файл тут

на мой взгляд все на уровне технической погрешности см внизу график
чтоб выбрать время обеденного перерыва нужно оценивать волу именно тех инструментах которыми торгуешь, вангую в нефти будет совсем иначе)))

avatar
AlexGood, любой фьюч за заданный период выкачивается в таком формате:


потом и 6 вычитаем седьмой столбец и смотрим среднее 
но этож фьюч его разумно смотреть в активный жизненный (предэкспирационный) период

avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн