Добрый день! Хочу на исторических данных протестировать одну стратегию опционную по Si Подскажите, пожалуйста, где можно взять котировки опционов SI по минутам или часам?

Лучше напишите, что за стратегия? Не исключено, что кто-то уже анализировал что-то похожее или даже торгует в реале.

 

При тестировании на истории есть офигенный шанс зацепиться за один какой-то случайный выброс в ценах, на котором будет показана обалденная доходность. Либо наоборот из-за большого бид-аск спреда тест на истории покажет заниженные и удручающие результаты.

avatar

ch5oh

Достать специфическую маркет дату очень непросто, особенно бесплатно. Если планы на стратегию большие и есть хорошая уверенность в ней, то стоит задуматься о коммерческой маркет дате, например https://www.iqfeed.net/.
avatar

Андрей Карбовский

зарегистрироваться на сайте финама и скачать, теоретически еще можно скачать с сайта втб брокер, но последний вариант возможно не для всех
avatar

Glago

kotfagot, там же нет бид аска, в чем ценность?
avatar

broker25

ch5oh, выбросы нужно убирать. Неликвидные опционы не брать. Если доходность стабильна, значит бид/аск спред ни при чем. Но спред все равно смотреть нужно
avatar

broker25

 Автор, как вы собираетесь тестить? Это все непросто совсем
avatar

broker25

broker25, то есть ограничиваемся тестированием опционов на SPY? В принципе, имеет право на жизнь.

avatar

ch5oh

broker25, какую-нибудь минипрогу написать, на C# скорее всего или на Groovy
В курсе, что непросто, если данные с файлов легко получить, то алгоритм нужно закодить и натравить на данные
avatar

Александр

kotfagot, спасибо, изучу
avatar

Александр

Александр, если MOEX — при тестировании дело будет не в данных а в том, что невозможно понять, по какой цене в тот или иной момент в реальности прошла бы у Вас сделка с Вашим сайзо. Опционное проскальзывание может очень большой процент от прибыли по сделке составлять (в зависимости от объема и торгуемой серии). Очень — это до 30-50% от финреза сделки можно при входе/выходе на спреды и отсутствие ликвидности отдать в реале. Имейте в виду.
avatar

tashik

ch5oh, к примеру берем опционы на Ри плюс минус один два страйка от центра. Считаем свою теорцену и смотрим, насколько реальная цена собственной сделки отличается от прогноза. От этой статистики закладываем проскальзывание в модель. Понятно, нужна теорцена и статистика, но в принципе это проблемы преодолимые. И такой подход позволяет отсечь убыточные или сомнительные модели даже без статистики
avatar

broker25

Александр, бесплатно вам разве что старый моекс кто-нибудь подарит. Америка (биды/аски) стоит сотни баксов
avatar

broker25

broker25, хорошо если бы данные были размечены,
что в один момент были ММ и это одна ликвидность,
а в другой момент ММ нет и теор цена очень случайна,
не понятно с каким «проскальзыванием» можно зайти
или выйти из сделки…
avatar

Михаил Ершов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Александр

....все тэги



2010-2020
UPDONW