ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Можно платные, или бесплатные. На данный момент интересуют те, которые поддерживают MOEX. Хочу собрать наиболее популярные и сделать обзор, если получится :)
tranquility, да, это полезный инструмент для оценки деривативов. Но ему на вход нужны данные, опционы или базовый актив, которые достаются другой либой из API биржи или чего-то еще.
Sergey Pavlov, комментарии поехали, quik + lua надежный способ, можно и quik + C# и что угодно сделать, но больше волнует возможность автоматизации, деплой в облако.
quant_trader, нет, не с крипты. Пришел как обычно, но умные люди мне сразу объяснили, что всё это случайности и лучше изучать математику и опционы :)
Так и возник вопрос анализа данных. Сам я сейчас использую https://iss.moex.com/iss/reference/ — 15 секундная задержка мне погоду не портит, особенно на этапе обучения и для анализа волатильности на дневках. Но всё больше углубляясь, я понимаю, что нужно искать альтернативы.
Dmitryy, для риал тайм торговли нужны риал тайм данные и возможность слать ордера. Слать ордера Вы можете через брокера (бесплатно) или через прямое подключение (Плазы/фиксы итд) за весьма приличную денежку которая не отбивается при non hft торговле.
Т е если Вы не hft то работаете с брокером через Квик или аналог. Тогда Вам нужно апи Квика чтобы получить данные в свой софт и оттуда кинуть ордер. Еще можно сразу писать на встроенном lua.
Апи Квика ограничен (вывод графиков через winros и транзакции слать trans2quik), энтузиасты пилят свои варианты.
quant_trader, спасибо, полезно! На мой взгляд, можно обернуть квик для начала, но так, чтобы легко заменить другой реализацией и поняв, что стратегия работает, подключать платный шлюз.
Dmitryy, я сейчас в процессе разработки решения, пытаюсь увязать надеюсь увязуемое, через quik+dde server на c# + osengine-терминал фриварный опенсорсный на том же с#, с возможностью навешивать туда роботов своих на C#, и чтобы все это в облаке крутилось. Засада больше с временем, а не с технологиями. Если надо — могу подробнее.
Dmitryy, да, тоже, после работы в Газпромбанке у меня все в облаках, там на комп ничего не поставить, СБ против. Квик, осэнджин и роботы — все в облаке живет. Может и громоздко, зато ваще бесплатно. Ну кроме расходов на VPS.
tashik, Вы записываете время, затраченное на этот проект? Сколько уже вложили человеко-часов и сколько еще понадобится есть понимание?
Мне просто интересно. Я-то знаю сколько времени стоит разработка одного дата-коннектора. Но любопытно узнать сколько у Вас займет возня с ублюдочным квиком и доисторическим ДДЕ?
ch5oh, оно уже работает в связочке, роботята крутятся на фьючах. А вот опционную тему делать надо. Оцениваю — до конца года где-то с моими остальными проектами, двумя детьми и жизнелюбием помимо работы. )
ch5oh, до этого год это все пилялось в оставшееся от отдыха время. Я не могу кодить под OptionFVV то, что хочу, код закрыт. Не могу подключить и анализировать историю. Могу только строить профиля и смотреть, что и как будет «если». А тут я истории накачаю тиковой через квик и смогу скриптовать алгоритмы и проверять свои и не свои идеи.
tashik, то есть уже часов 100 по порядку величины?
И далее опционна математика с историческим тестером часов на 500 предстоит?
Ну, и Вы девушка вдумчивая. Тимлид опять же. Подумайте сразу вот над чем. Опционы на ФОРТС в массе своей относительный неликвид. Сделки происходят редко. Котировки, конечно, почаще идут. Но все равно там то пусто то густо. Вы при тестировании на истории что будете использовать в качестве "цены исполнения заявки"?
ch5oh, а альтернатива?
Про цену исполнения — ну вот руками статистику соберу по разнице между желаемой ценой и реальной — и в осе задам «проскальзывание» при тестах.
tashik, это разные биржи, Вы планируете на всех иметь счета? Или просто выберете одну более ликвидную? Там еще проблема ГО встает, я думаю для опционов бэктестинг не особо полезен. Можно конечно погонять, но это не суть, проще использовать случайно генерированные данные, результат будет одинаковым :)
Dmitryy, я пока планирую найти путь с этим. А там разберемся, где его идти. Тут я написала, что платформа не ограничена только МосбиржОй. Про случайные данные — весело, если это так )
ch5oh, я не совсем поняла, правда. Не сердитесь. У меня есть коннекторы не только к мосбирже, если проблема ликвидности встанет — подумаю, как решать. Вы предлагаете ТСЛаб и скрипты-кубики? Я в выходные уже пыталась покрутить это, послушав Ваши вебинары, но там без покупки реального подключения сильно не развернуться. Может, не поняла, это все-таки пока не мой инструмент, и с наскока в руки не лег. А так, конечно, намного разумнее юзать готовое.
сли проблема ликвидности встанет — подумаю, как решать.
ch5oh пытается вам объяснить, что из за отстуствия ликвидности сложно найти найти норм ист котировки. Почему? Все ист котировки фиксируют цену текущую по сделкам в рынке. Следовательно, нет ликвидности => мало сделок на рынке => фиговые исторические котировки
То есть ситуация. Цена в стакане сходила туда сюда на 1 процент, но сделок не было и это не отобразилось в исторических котировках
quant_trader, Биржцена — полнейший бред. Это даже обсуждать нечего.
И я ничего не предлагаю. Просто обратил внимание коллеги на то, что очень серьезные вопросы начинают возникать даже на самом первом этапе разработки тестера. Ежу понятно, что какие Вы соглашения по исполнению заявок для себя примете — такой результат и будете получать от оптимизатора.
quant_trader, у меня нет ответа для Вас. Что объявите «правильным», такие результаты тестер/оптимизатор Вам и вернет. В ТСЛаб не стали упираться в непробиваему стену проблем с историческим тестированием для опционов.
Вы при тестировании на истории что будете использовать в качестве "цены исполнения заявки"?
а как выпутываются матерые тестеры? =) неужели много лет котиры пишут? Тут пока на чистую воду не вывели пару лет назад спаммера в стаканы, ордерлог полный по паре гигабайт в сутки я писал =)) Потом конечно поменьше стало, где то 600-700
meat, stocksharp как то объявляли сбор денег на пакет коннекторов. Тысяч 600 вроде, но вот сколько коннекторов входило уже не вспомню. Я тогда прикинул помню, что разраб должен получить тысяч 150 на руки в мес.
наверное примерно столько и должен стоить коннектор под ключ с сертификацией у биржи =)
upd. Прочитал исходное сообщение. Там оказывается речь про время.
meat, уже писали? я писал много коннекторов, а так же поручал это другим. За пару дней под ключ с отладкой и сертификацией мало реально. При всем уважении к вашим навыкам.
Андрей К, сертификация то где? в фсб, что ли? :) отладка это немного другое, может ты имел ввиду тестирование? :)
и сколько тогда по времени получается у тебя? какой стек используешь для этого? все с нуля пишешь?
ну да, я немного не уточнил. Вы тут все про коннекторы к терминалам. А я про настоящие биржевые коннекторы. Обычно биржа не допустит к торгам твоего коннектора, пока не пройдешь сертификацию у нее. Это выполнение небольших задач с логами с последующей проверкой.
может ты имел ввиду тестирование? :
ну да, это же входит в процесс разработки вроде.
и сколько тогда по времени получается у тебя?
первой свой коннектор я писал очень долго. Недели три наверное. Но как показал опыт и время, когда это поручаешь еще кому то, это может занять в разы дольше.
все с нуля пишешь?
ага. Если писать, то с нуля, что то кастомное, потому что к основным протоколам уже есть много что готовое.
какой стек используешь для этого?
меня это немного вводит в ступор. Я так то не раскрученный =) про стэки технологий ничего не знаю. Обычный кондомный c++, стандартизации не 98 конечно, но и не 17. К таким шарповым как Транзак, юзал конечно шарп, но как то быстро прошел этот шаг.
Андрей К, может я что-то не понимаю, в чем задача-то заключается? у биржи есть библиотека для работы с протоколом, есть описание протокола, клиентская часть для работы с сервером биржи
Андрей К, неужели коннектор к этим библиотекам так долго писать? под коннектором понимается набор функций, внутри которых вызываются функции этих библиотек? :)
meat, да собственно на бирже вообще все просто, в том числе и коннекторы, а начинаешь погружаться и увязаешь в болоте, особенно если не подготовленный.
под коннектором понимается набор функций, внутри которых вызываются функции этих библиотек? :)
то что мы обсудили выше, да. Набор коллбэков, которые надо обработать.
meat, под коннектором подразумевается полная интеграция двух систем с обработкой ошибкой и восстановлением соединения в случае необходимости.
В обсуждемом Вами примере одна система — это собственно биржа. Вторая — это некоторая среда обработки данных и принятия торговых решений. Например, ТСЛаб. Или Ваша собственная торговая платформа.
Ежу понятно, никого не интересует формальная способность коннектора отправить по кнопке одну конкретную заявку. Любой трейдер и сам может это сделать через штатный торговый терминал.
ch5oh, если для тебя коннектор это полная интеграция двух систем с обработкой ошибкой и восстановлением соединения в случае необходимости и некоторая среда обработки данных и принятия торговых решений, то тогда ладно :)
Dmitryy, у Кирилла Браулова еще софтина Plazer умеет прямо с Мосбиржей с тестовым подключением работать. Данные-то там идут как живые, только котирование реальное не выполнить. Plazer хоть и фриварь, но код закрыт. И там борландия, я уточняла.
Dmitryy, по идее, нельзя. Хотя если Вы сможете заставить его функционировать "без ТСЛаб" — черканите. Буду благодарен.
А зачем? Нравится самому юай рисовать? Так не вопрос. Сейчас в ТСЛаб можно своим роботам окошки, кнопочки и чекбоксики рисовать прямо из редактора блок-схем. Даже вижуал студия не нужна.
ch5oh, нет, наоборот, зачем там UI, консольное приложение или даже сервис, используя последний .Net Core, можно даже без винды. UI можно потом через веб отобразить, если очень хочется (графики, метрики, статусы ботов и прочее).
ch5oh, положа руку на сердце, скажите, зачем вам визуальная часть? Вы всё-равно смотрите на параметры дельты, HV и IV. Принимаете решение глядя на цифры, да и график просто визуализирует эти цифры. ДХ не юзает график.
Я не говорю, что они вообще не нужны. При разработке и отладке, я конечно пользуюсь как и ручкой с бумагой, так и R и прочими инструментами) А для тараканов в облаках, они точно не нужны, там чем меньше тем лучше.
quant_trader, а зачем туда заходить? Стопнуть, отменить, проследить можно извне, с того же UI на телефоне) В чем разница квик или не квик? Плюс я считаю оно само себя должно контролировать по максимому, пусть ценой урезанной прибыли, но защищаться от коллапсов.
Dmitryy, когда столкнетесь с тем как брокер неправильные лимиты поставил после клиринга и выдал Вам по апи не ваши позиции тогда поймете
С UI на телефоне Вы не откроете графики БА, не посмотрите планки и нормально стакан. Не выведете таблицы по лимитам и прочему. Не говоря о том чтобы по быстрому что то вывести и посчитать в Екселе вручную.
Это не веб сайт, здесь бабки. Ваше рабочее место это не консоль, тут хорошо если одним монитором обойтись. Телефон это только на ходу зайти на рабочий стол сервера с нормальным UI.
Dmitryy, без визуальной части торговать опционами нельзя. А Вам, конечно, удачи.
=) Вы собираетесь написать хитроумный код, оперирующий тысячью страйков, который будет ворочать Вашими личными миллионами кровных денег. И нет, конечно Вам не нужна визуальная часть. Робот же будет с первого раза торговать безошибочно. Сам все правильно измерит, все волатильности посчитает, нигде не ошибется и ничего не перепутает. Сам определит какой страйк выгодно продавать, какой выгодно покупать, сам поймет где его хотят нагреть и не будет лезть на рожон. Еще и массаж сделает в свободное от котирования время.
ch5oh, конечно)) я думаю у некоторых коллег с СЛ есть такие роботы, думаете нет?
До без ошибок конечно далеко, но надо учиться. И, кстати, по поводу почему надо учиться, Вы сами прекрасно понимаете, т.к. это диверсификация источников дохода, в любом случае, можно потом будет вести какие-нибудь курсы)) Недавно наткнулся на одну очень интересную статью на эту тему Дмитрия Нестерюка, вы возможно знаете этого автора: https://nesteruk.wordpress.com/2018/11/27/escape-vicious-circle/
Dmitryy, обучение — тема отдельного большого разговора. Скажу только, что на юдеми около 60 страниц(!) только перечень курсов по опционам. Вероятность, что Вы пришли весь в белом — и сразу выстрелили — понятно какая.
Тарас Громницкий, здесь скорее идея создать руководство для новичков, которые не знают куда смотреть. Выше было оставлено много полезных, на мой взгляд, комментариев. Можно донести, что есть коннекторы к торговой платформе брокера, а есть более быстрые, но дорогие, коннекторы к API брокера или биржи. Новичку следует понимать, что на старте логичнее работать с платформой брокера, так и нагляднее и всегда можно вмешаться в работу скрипта.
Тарас Громницкий, а что такое рабочий алгоритм? Насколько я понимаю, с большой долей вероятности работает только арбитраж. Есть БА, есть производные, между ними могут появиться арбитражные возможности. Чтобы их отследить нужно непрерывно мониторить и моделировать ситуации. Как только ситуация найдена, нужно непрерывно ДХ. Какие-то другие модели я пока не знаю. Хотя Ильинского конечно посматриваю.
Тарас Громницкий, спасибо за ответы. Конечно, мне еще нужно почитать об этом. Есть не мало книг в избранном по арбитражу и торговле волатильностью, но руки уже чешутся)
Dmitryy, с т.з. индивидуальных предпочтений я б конечно согласился. но это в редко достижимом идеале, а в действительности все куда печальней. и для алго, а тем более hft тратить на это жизненно необходимо (по крайней мере нет превалирующего положения у нее в решениях для русского рынка). и в целом любая работа с дейтой гораздо приятней многих вещей. я примеры приводить не буду очевидные и не очень.
но просто прикиньте под сколькими лицензионными согл-ями Вы за жизнь подписались и сколько прочитали)…
ch5oh, вообще не думаю, что умнее всех, наоборот восхищаюсь некоторыми.
А идеи, скорее технического и инфраструктурного плана. Многое, что есть для западных рынков, у нас не возможно найти. Но это возможно связано с ликвидностью нашего рынка, а отсюда и с рентабельностью продукта. А может быть плохо искал)
Идеи не секрет, был бы рад если есть реализации. Например нет сервиса, который продает данные в удобном формате, с удобным легко-подключаемым апи. У которого есть подписка на события, глобальный гибкий watcher, ты задаешь ему правило, а он тебе генерирует события и шлет в пул на все подписанные источники, будь то смс, email или event в моём приложении.
ch5oh, тут скорее вопрос не в котировках, хотя и их тоже, а за ранее просчитанные все коэффициенты, например применяя ту же QuantLib — считает всё, IV и HV по разным алгоритмам, и код открытый, по-этому вопросов к системе о правильности расчета не должно возникать.
Ну и было бы полезно собирать разные околорыночные данные, те же новости, транслировать их в какой-то формат, чтобы потом была возможность гонять на них ML и искать закономерности. Но это всё идеи не для одного человека)
Вот если Вы напишите для ТСЛаб кубик, который будет использовать QuantLib и считать ашви — это без проблем.
=) Кстати, можем скооперироваться в этом направлении. Вы, видимо, шарите в КвантЛибе, а я — в кубиках для ТСЛаб. Вряд ли, конечно, там есть что-то серьезно полезное. Но чем черт не шутит?
Dmitryy, iqfeed еще есть. Неплохой дата-вендор. Всего около 100 баксов в месяц. И апи не могу назвать «очень удобным». Но работает. Вообще вопрос "удобства апи" — строго индивидуальный. На 90-95% он зависит от того, соответствуют ли друг другу внутренние объектные модели и структуры данных, использованные у вендора и у потребителя.
На нашем рынке есть дата-вендор MFD.
Уведомления по смс есть в терминале SmartX. Уведомления о различных событиях по емейлу и/или через телеграмм встроены в TSLab. Там, кстати, не сложно дописать уведомления по смс самому в виде кубика. Просто не всем удобно получать поток смс-ок (и платить за их отправку).
Так и возник вопрос анализа данных. Сам я сейчас использую https://iss.moex.com/iss/reference/ — 15 секундная задержка мне погоду не портит, особенно на этапе обучения и для анализа волатильности на дневках. Но всё больше углубляясь, я понимаю, что нужно искать альтернативы.
Т е если Вы не hft то работаете с брокером через Квик или аналог. Тогда Вам нужно апи Квика чтобы получить данные в свой софт и оттуда кинуть ордер. Еще можно сразу писать на встроенном lua.
Апи Квика ограничен (вывод графиков через winros и транзакции слать trans2quik), энтузиасты пилят свои варианты.
tashik, Вам еще потом в осе придется опционную математику пилить.
Если правильно понял вопрос топикстартера, его интересуют опционы. Что, в общем-то, правильно разумно.
tashik, Вы записываете время, затраченное на этот проект? Сколько уже вложили человеко-часов и сколько еще понадобится есть понимание?
Мне просто интересно. Я-то знаю сколько времени стоит разработка одного дата-коннектора. Но любопытно узнать сколько у Вас займет возня с ублюдочным квиком и доисторическим ДДЕ?
tashik, и сколько по времени уже заняло?
Что касается опционов — успеха. Черканите потом что получилось.
Кстати, а чем Вас OptionFVV не устроил? Любите иметь исходники перед глазами? И все?
tashik, то есть уже часов 100 по порядку величины?
И далее опционна математика с историческим тестером часов на 500 предстоит?
Ну, и Вы девушка вдумчивая. Тимлид опять же. Подумайте сразу вот над чем. Опционы на ФОРТС в массе своей относительный неликвид. Сделки происходят редко. Котировки, конечно, почаще идут. Но все равно там то пусто то густо. Вы при тестировании на истории что будете использовать в качестве "цены исполнения заявки"?
Про цену исполнения — ну вот руками статистику соберу по разнице между желаемой ценой и реальной — и в осе задам «проскальзывание» при тестах.
Доступные международные подключения
- LMAX
Доступные подключения для MOEXInteractiv Brokers
Ninja trader
SmartCom
Transaq
Plaza 2
Asts Bridge
tashik, если цель «интересно провести время» — альтернативы нет.
Успеха!
Надеюсь, Вы добьетесь в опционах как минимум того же, чего добилась Смешинка во фьючерсах.
tashik, ну, рилтайм подключение 1 тырмес. В Москве это примерно 2 обеда в привокзальной кафешке. Или даже один.
АРМ опционщика готовое встроенное. Даже скрипты выложены в открытом виде, чтобы люди свои идеи не с нуля начинали реализовывать.
ch5oh пытается вам объяснить, что из за отстуствия ликвидности сложно найти найти норм ист котировки. Почему? Все ист котировки фиксируют цену текущую по сделкам в рынке. Следовательно, нет ликвидности => мало сделок на рынке => фиговые исторические котировки
То есть ситуация. Цена в стакане сходила туда сюда на 1 процент, но сделок не было и это не отобразилось в исторических котировках
А что Вы предлагаете использовать кроме теор цены биржи? Свою теор цену по бидаску 3х ликвидных страйков?
quant_trader, Биржцена — полнейший бред. Это даже обсуждать нечего.
И я ничего не предлагаю. Просто обратил внимание коллеги на то, что очень серьезные вопросы начинают возникать даже на самом первом этапе разработки тестера. Ежу понятно, что какие Вы соглашения по исполнению заявок для себя примете — такой результат и будете получать от оптимизатора.
Так на чем бектестить то предлагаете? Не сценарно что с позой будет в том или ином случае а на истории.
Просто тестер пилю для опционов, типа OptionFVV, для позиций на несколько дней. Может зря и ну их?
наверное примерно столько и должен стоить коннектор под ключ с сертификацией у биржи =)
upd. Прочитал исходное сообщение. Там оказывается речь про время.
и сколько тогда по времени получается у тебя? какой стек используешь для этого? все с нуля пишешь?
ну да, я немного не уточнил. Вы тут все про коннекторы к терминалам. А я про настоящие биржевые коннекторы. Обычно биржа не допустит к торгам твоего коннектора, пока не пройдешь сертификацию у нее. Это выполнение небольших задач с логами с последующей проверкой.
ну да, это же входит в процесс разработки вроде.
первой свой коннектор я писал очень долго. Недели три наверное. Но как показал опыт и время, когда это поручаешь еще кому то, это может занять в разы дольше.
ага. Если писать, то с нуля, что то кастомное, потому что к основным протоколам уже есть много что готовое.
меня это немного вводит в ступор. Я так то не раскрученный =) про стэки технологий ничего не знаю. Обычный кондомный c++, стандартизации не 98 конечно, но и не 17. К таким шарповым как Транзак, юзал конечно шарп, но как то быстро прошел этот шаг.если речь про нашу, то есть две библиотеки-моста:
1) cgate — библиотека мост к Plaza
2) asts — библиотека мост к ММВБ (фонда + валютка)
в данном случае речь идет о создании «коннектора» к этим библиотекам. Они тоже сертифицируются.
то что мы обсудили выше, да. Набор коллбэков, которые надо обработать.
В обсуждемом Вами примере одна система — это собственно биржа. Вторая — это некоторая среда обработки данных и принятия торговых решений. Например, ТСЛаб. Или Ваша собственная торговая платформа.
Ежу понятно, никого не интересует формальная способность коннектора отправить по кнопке одну конкретную заявку. Любой трейдер и сам может это сделать через штатный торговый терминал.
Типа, " я распаковал примеры апи и запустил штатное консольное приложение с отправкой заявки".
Самый надежный вариант — коннектиться напрямую к бирже через Plaza2, но стоить это будет около 10к/месяц.
Самый простой вариант — Quik + lua.
Тимофей Мартынов почему так?
Dmitryy, по идее, нельзя. Хотя если Вы сможете заставить его функционировать "без ТСЛаб" — черканите. Буду благодарен.
А зачем? Нравится самому юай рисовать? Так не вопрос. Сейчас в ТСЛаб можно своим роботам окошки, кнопочки и чекбоксики рисовать прямо из редактора блок-схем. Даже вижуал студия не нужна.
Dmitryy, Торговать опционами без визуальной части??????????
Не, ну дело хозяйское, конечно. Не мальчик, сами разберетесь как интересно потратить свое личное время.
Откланиваюсь.
Я не говорю, что они вообще не нужны. При разработке и отладке, я конечно пользуюсь как и ручкой с бумагой, так и R и прочими инструментами) А для тараканов в облаках, они точно не нужны, там чем меньше тем лучше.
С UI на телефоне Вы не откроете графики БА, не посмотрите планки и нормально стакан. Не выведете таблицы по лимитам и прочему. Не говоря о том чтобы по быстрому что то вывести и посчитать в Екселе вручную.
Это не веб сайт, здесь бабки. Ваше рабочее место это не консоль, тут хорошо если одним монитором обойтись. Телефон это только на ходу зайти на рабочий стол сервера с нормальным UI.
=) Вы собираетесь написать хитроумный код, оперирующий тысячью страйков, который будет ворочать Вашими личными миллионами кровных денег. И нет, конечно Вам не нужна визуальная часть. Робот же будет с первого раза торговать безошибочно. Сам все правильно измерит, все волатильности посчитает, нигде не ошибется и ничего не перепутает. Сам определит какой страйк выгодно продавать, какой выгодно покупать, сам поймет где его хотят нагреть и не будет лезть на рожон. Еще и массаж сделает в свободное от котирования время.
До без ошибок конечно далеко, но надо учиться. И, кстати, по поводу почему надо учиться, Вы сами прекрасно понимаете, т.к. это диверсификация источников дохода, в любом случае, можно потом будет вести какие-нибудь курсы)) Недавно наткнулся на одну очень интересную статью на эту тему Дмитрия Нестерюка, вы возможно знаете этого автора: https://nesteruk.wordpress.com/2018/11/27/escape-vicious-circle/
Не тратьте время.
От того, что вы соберёте всё в кучу ничего не изменится.
Трейдерам нужны совершенно конкретные готовые решения.
Учиться программировать для них — это самоубийство.
А программисты умеют программировать и без вас.
Так что не занимайтесь ерундой.
Dmitryy, вот в этом и есть основная проблема программистов.
Они программируют ради программирования.
Если чего-то нет на рынке, то это не означает, что подобное необходимо.
Чтобы знать потребности предметной области в ней нужно хорошо разбираться.
Так вот настоятельно рекомендую плотно позаниматься трейдингом 2-3 года.
И уже после этого размышлять о потребностях реальных трейдеров.
Dmitryy, вы опять ставите телегу впереди лошади.
По причине, которую озвучил выше.
Программирование в трейдинге глубоко вторично.
Первичен алгоритм действий, который приносит деньги.
Новичку нужно искать рабочие идеи, систематизировать и тестировать их.
И только потом заниматься программированием.
Фишка в том, что до этой стадии 95% новичков просто не доживают и доживать не будут.
Для тестирования есть масса готовых систем в которых знания программирования почти не нужно.
Даже эксель годится.
Давайте проще, я сейчас разбираюсь с Янг-Жангом, считаю в R. Беру данные с мос. биржи, но там задержка и не супер удобный формат.
Где брать данные, когда я захочу это применить на практике? Lua + Quik? Это не супер удобно…
Dmitryy, всё зависит от типа стратегии.
Да и подхода в принципе.
Профессиональные трейдеры не особо парятся задержкой.
Потому как торгуют на достаточно больших фреймах.
Причём довольно существенными деньгами.
И либо вытягивают котировки из таблицы всех сделок, либо транслируют через связку Lua-С++ или Lua-C#.
Короче для них 1-2 секунды задержки — это не критично.
Dmitryy, не хочу расстраивать, но вы сильно торопитесь.
Нащупать пул рабочих алгоритмов не так просто.
Это годы упорной работы.
И вероятность успеха крайне низка.
Dmitryy, арбитраж иногда работает, а иногда нет.
Даже между активами с высоким коэффициентом корреляции.
Возьмите например Сбер и Сбер преф.
Или с фьючом его попробуйте спарить.
Поймёте, что вопросов больше, чем ответов.
Dmitryy, попробуйте найти хоть одну стабильно работающую модель.
На последних 5 годах истории.
Без подгонки/переоптимизации.
И всё встанет на свои места.
Чесотка быстро прекратится.
Правда может возникнуть депресняк.
Ибо книг написано много, а толку от них мало.
Приходится собирать всё по крупицам.
Туда годы и уходят.
что препятствует кастомизации формата?
но просто прикиньте под сколькими лицензионными согл-ями Вы за жизнь подписались и сколько прочитали)…
А какие еще идеи, которых «нет на рынке»? Можете в личку приоткрыть завесу секретности? NDA гарантирую.
А идеи, скорее технического и инфраструктурного плана. Многое, что есть для западных рынков, у нас не возможно найти. Но это возможно связано с ликвидностью нашего рынка, а отсюда и с рентабельностью продукта. А может быть плохо искал)
Идеи не секрет, был бы рад если есть реализации. Например нет сервиса, который продает данные в удобном формате, с удобным легко-подключаемым апи. У которого есть подписка на события, глобальный гибкий watcher, ты задаешь ему правило, а он тебе генерирует события и шлет в пул на все подписанные источники, будь то смс, email или event в моём приложении.
Ну и было бы полезно собирать разные околорыночные данные, те же новости, транслировать их в какой-то формат, чтобы потом была возможность гонять на них ML и искать закономерности. Но это всё идеи не для одного человека)
Dmitryy, Ещё раз обратите внимание на вот это обстоятельство:
smart-lab.ru/vopros/546502.php#comment9850280
Вот если Вы напишите для ТСЛаб кубик, который будет использовать QuantLib и считать ашви — это без проблем.
=) Кстати, можем скооперироваться в этом направлении. Вы, видимо, шарите в КвантЛибе, а я — в кубиках для ТСЛаб. Вряд ли, конечно, там есть что-то серьезно полезное. Но чем черт не шутит?
Dmitryy, iqfeed еще есть. Неплохой дата-вендор. Всего около 100 баксов в месяц. И апи не могу назвать «очень удобным». Но работает. Вообще вопрос "удобства апи" — строго индивидуальный. На 90-95% он зависит от того, соответствуют ли друг другу внутренние объектные модели и структуры данных, использованные у вендора и у потребителя.
На нашем рынке есть дата-вендор MFD.
Уведомления по смс есть в терминале SmartX. Уведомления о различных событиях по емейлу и/или через телеграмм встроены в TSLab. Там, кстати, не сложно дописать уведомления по смс самому в виде кубика. Просто не всем удобно получать поток смс-ок (и платить за их отправку).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться