Блог им. hannimed |Паритет опционов Put и Call, моделируем на языке R

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к. могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R?


А зачем нам вообще нужен язык R? Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel. В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C# или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели. Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как нельзя лучше. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать не будет.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW