Для того чтоб монтекарлить что то надо иметь статистически значимый процесс для начала. Вообще то что вы говорите это Высшая математика, если начнете с начала, то в конце будет теорвер.
ves2010, этот ответ, провоцирует два вопроса: почему и какие?? если ответ будет слишком длинный предлагаю Вам написать топик на эту тему, интересно будет почитать.
Константин,
1 рэндомные данные торгуются легче легкого
2 рэндомизирование убивают неслучайный компонент в движениях цен
3 есть более простой способ — вместо одной бумаги на которой тестим и оптимизируем боту подсовываем другую и смотрим резалт
ves2010,
по 1п. извините не понял.
по 2п. но мы же сначала берем некую функцию в которой заложен этот неслучайный компонент, а затем добавляем случайное число к этой функции.
по 3п. так это бумага может себя абсолютно по-другому вести и под нее нужны другие параметры.
Константин, по п3 дык бери похожую бумагу… например сбер-втб или лук-рося-татка или газпром-гмк из примерно того же сектора либо с достаточно высокой кореляцией...
любой случайный процесс легко и просто торгуется ботом… т.к. генератор случайных чисел генерит стационарный НБШ… а если псевдослучайный то еще проще
биржевые цены относятся к нестационарным случайным процессам да еще и с неслучайной компонентоы...
Не ищите литературу — то с чем столкнетесь литература не решит — она красиво все опишет и очень знаменитые люди там будут - но все гораздо хитрее) — откройте демку и всякие стратегии на ней поробуйте потом начинайте отсев непонятного — пока не выжмите то что вам понятно. Начните с понимания 100% успешной стратегии нет и не будет! Вот что надо щупать и приспосабливаться - книги тому не учат — книги это мемуары - легкие деньги
habrahabr.ru/post/209198/
THE ENCYCLOPEDIA OF
TRADING STRATEGIES
JEFFREY OWEN KATZ, Ph.D.
DONNA L. McCORMICK
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
ДЖЕФФРИ ОУЭН КАЦ
ДОННА Л. МакКОРМИК
Моква, Альпина, 2002
1 рэндомные данные торгуются легче легкого
2 рэндомизирование убивают неслучайный компонент в движениях цен
3 есть более простой способ — вместо одной бумаги на которой тестим и оптимизируем боту подсовываем другую и смотрим резалт
по 1п. извините не понял.
по 2п. но мы же сначала берем некую функцию в которой заложен этот неслучайный компонент, а затем добавляем случайное число к этой функции.
по 3п. так это бумага может себя абсолютно по-другому вести и под нее нужны другие параметры.
любой случайный процесс легко и просто торгуется ботом… т.к. генератор случайных чисел генерит стационарный НБШ… а если псевдослучайный то еще проще
биржевые цены относятся к нестационарным случайным процессам да еще и с неслучайной компонентоы...
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться