SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Uncle Fedor
Структурные облигации BCS SP
- 04 марта 2019, 11:52
- |
Доброго
Заинтересовался структурными облигациями BCS SP. Продукт относительно новый и практически не обсуждается.
Попробуем разобраться, как же это работает, на примере XS1604405545.
Компания покупает портфель еврооблигаций с 5 плечом, то есть это похоже на ETF с фиксированным купоном.
Предположим, у вас есть около 100к и вы можете купить 1 лот еврооблигаций газпрома с доходностью около 6%. Нужна больше доходность? Берем в долг еще 400к и покупаем 5 лотов. При условии что долг не дороже купона, это увеличивает доходность. По грубым прикидкам, для получения прибыли при выплате купона 12.5% требуется, чтобы маржа стоила не дороже 3% — это примерно на уровне трежерей (круто, где такие взять?).
Далее диверсифицируем портфель облигаций, добавляя еврооблигации пары банков и еще что-нибудь с похожим купоном.
Схема выглядит достаточно надежной. Риски в целом понятны:
— риски эмитента BCS SP (Кипр) и группы компаний БКС
— риск дефолта по одной из компаний, чьи бумаги куплены в портфель (трудно представить)
( Читать дальше )
Заинтересовался структурными облигациями BCS SP. Продукт относительно новый и практически не обсуждается.
Попробуем разобраться, как же это работает, на примере XS1604405545.
Компания покупает портфель еврооблигаций с 5 плечом, то есть это похоже на ETF с фиксированным купоном.
Предположим, у вас есть около 100к и вы можете купить 1 лот еврооблигаций газпрома с доходностью около 6%. Нужна больше доходность? Берем в долг еще 400к и покупаем 5 лотов. При условии что долг не дороже купона, это увеличивает доходность. По грубым прикидкам, для получения прибыли при выплате купона 12.5% требуется, чтобы маржа стоила не дороже 3% — это примерно на уровне трежерей (круто, где такие взять?).
Далее диверсифицируем портфель облигаций, добавляя еврооблигации пары банков и еще что-нибудь с похожим купоном.
Схема выглядит достаточно надежной. Риски в целом понятны:
— риски эмитента BCS SP (Кипр) и группы компаний БКС
— риск дефолта по одной из компаний, чьи бумаги куплены в портфель (трудно представить)
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 11 )
Как вы выводите прибыль?
- 02 марта 2019, 00:13
- |
Доброго, коллеги
Решил я вывести немного денег. порадовать себя кое-какими игрушками. Чтобы не заниматься переносом наличности из одного банка в другой, сделал перевод сразу на карточный счет.
Дальше случилось сразу 2 неожиданности:
1. Брокер удержал НДФЛ в размере сопоставимом с выводимой суммой. Я специально уточнял, не ошибка ли это — сказали что налог рассчитан со всей прибыли в этом году (а я-то считал что с выводимой суммы!), так и должно быть, потом в конце года все суммируется и будет скорректировано при необходимости. Может и так, но это немного не входило в мои планы. В регламенте обслуживания я такую информацию не нашел. Кто в курсе, просветите, откуда они это взяли.
2. Мой любимый карточный банк внезапно снял комиссию 5% с суммы зачисления (штааа?) Звонок в банк, меня отправляют читать талмуд архивных тарифов, где есть один интересный пункт: комиссия при поступлении дс от организации или ип. Тут я понял что рассказы о сравнительно честных схемах отъема денег банками это не шутка. В банк было отправлено письмо с просьбой разобраться. Деньги-то мои, причем тут организация? Пока жду ответа, если ответ меня не устроит — будем поднимать общественность ) ну и в итоге вероятно менять карточку.
Будьте внимательны! Уточняйте все условия вывода и зачисления дс.
Решил я вывести немного денег. порадовать себя кое-какими игрушками. Чтобы не заниматься переносом наличности из одного банка в другой, сделал перевод сразу на карточный счет.
Дальше случилось сразу 2 неожиданности:
1. Брокер удержал НДФЛ в размере сопоставимом с выводимой суммой. Я специально уточнял, не ошибка ли это — сказали что налог рассчитан со всей прибыли в этом году (а я-то считал что с выводимой суммы!), так и должно быть, потом в конце года все суммируется и будет скорректировано при необходимости. Может и так, но это немного не входило в мои планы. В регламенте обслуживания я такую информацию не нашел. Кто в курсе, просветите, откуда они это взяли.
2. Мой любимый карточный банк внезапно снял комиссию 5% с суммы зачисления (штааа?) Звонок в банк, меня отправляют читать талмуд архивных тарифов, где есть один интересный пункт: комиссия при поступлении дс от организации или ип. Тут я понял что рассказы о сравнительно честных схемах отъема денег банками это не шутка. В банк было отправлено письмо с просьбой разобраться. Деньги-то мои, причем тут организация? Пока жду ответа, если ответ меня не устроит — будем поднимать общественность ) ну и в итоге вероятно менять карточку.
Будьте внимательны! Уточняйте все условия вывода и зачисления дс.
Изучаем QLua: Ассиметричные фракталы
- 08 февраля 2019, 09:37
- |
Добрый.
В одном из видео автор рассказывал об уровнях и использовал индикатор фрактал. Но для того чтобы потенциальные точки находились быстрее, он использовал ассиметричный показатель, например, 4 слева и 3 справа.
Такой индикатор можно построить с помощью Lua.
Параметры: количество свечей слева и справа
Отображение в виде треугольников. Один треугольник было плохо видно, я добавил несколько )
Второй раз пошло легче. Работаем дальше
Исходник (версия «лесенкой»)
скачать
Версия, реализующая логику схожую с типовым индикатором
Изучаем QLua: Относительный ATR
- 07 февраля 2019, 23:57
- |
Доброго дня
Решил попробовать написать некоторые индикаторы для Quik.
Была прочитана книга по языку Роберту Иерузалимски «Программирование на языке Lua» и Документация по языку LUA в QUIK и примеры.
Надо заметить, что язык мне понравился. В нем так мало и так много одновременно!
Первый блин индикатор — что-то похожее на Волатильность Чайкина, только попроще.
Идея: хочется изучить циклы волатильности. За основу берем ATR. Но если рассматривать большие интервалы, то цена может гулять в больших пределах, соответственно приводим ее к текущей цене.
Сделал первый вариант, получил ошибки выполнения — надо добавить обработку ошибок.
Следующий вариант заработал, я посмотрел — очень большой разброс, надо добавить сглаживание.
Добавил сглаживание, разброс стал поменьше, но все равно немного не то. Добавил отдельное сглаживание для диапазона и для цены (предполагая, что цена меняется медленнее чем периоды волатильности). Уже лучше.
А что если брать не цену закрытия, а например среднюю? Добавил, но оказалось что влияние мизерное.
В общем, уже можно поиграться.
Исходник
Продолжаю эксперименты.
Решил попробовать написать некоторые индикаторы для Quik.
Была прочитана книга по языку Роберту Иерузалимски «Программирование на языке Lua» и Документация по языку LUA в QUIK и примеры.
Надо заметить, что язык мне понравился. В нем так мало и так много одновременно!
Первый блин индикатор — что-то похожее на Волатильность Чайкина, только попроще.
Идея: хочется изучить циклы волатильности. За основу берем ATR. Но если рассматривать большие интервалы, то цена может гулять в больших пределах, соответственно приводим ее к текущей цене.
Сделал первый вариант, получил ошибки выполнения — надо добавить обработку ошибок.
Следующий вариант заработал, я посмотрел — очень большой разброс, надо добавить сглаживание.
Добавил сглаживание, разброс стал поменьше, но все равно немного не то. Добавил отдельное сглаживание для диапазона и для цены (предполагая, что цена меняется медленнее чем периоды волатильности). Уже лучше.
А что если брать не цену закрытия, а например среднюю? Добавил, но оказалось что влияние мизерное.
В общем, уже можно поиграться.
Исходник
Продолжаю эксперименты.
Стоит ли ждать чуда от солнечной энергетики?
- 21 октября 2018, 20:33
- |
Никогда не занимался анализом американских акций, да вот пришлось: в моем потрфеле случайно оказался First Solar.
Извините, обзор будет без цифр, только выводы.
Компания производит и поставляет фотоэлектрические элементы и готовые системы, электростанции то есть. Большая часть продаж это системы — видимо на них маржа побольше.
Финансовый отчет. Продажи у компании есть, правда падают г/г, но прибыли нет. Долговая нагрузка можно сказать отсутствует, свободные средства и эквиваленты составляют половину стоимости компании (!). Дивидендов нет и судя по всему пока не предвидятся.
Строится новый завод, на продукцию которого уже есть заказы на следующий год. Я правда не разобрался в отношении между мощностью и ценой, но кажется объем продаж должен пойти в гору. В отчетах фигурирует цифра 6.6ГВт (объем заказов) — вроде бы неплохо. Но это на следующий год, а 3 квартал и 2018 год скорее всего будут такими же грустными как 1 и 2 квартал. Отчет ожидается 25 октября, скоро узнаем.
( Читать дальше )
Извините, обзор будет без цифр, только выводы.
Компания производит и поставляет фотоэлектрические элементы и готовые системы, электростанции то есть. Большая часть продаж это системы — видимо на них маржа побольше.
Финансовый отчет. Продажи у компании есть, правда падают г/г, но прибыли нет. Долговая нагрузка можно сказать отсутствует, свободные средства и эквиваленты составляют половину стоимости компании (!). Дивидендов нет и судя по всему пока не предвидятся.
Строится новый завод, на продукцию которого уже есть заказы на следующий год. Я правда не разобрался в отношении между мощностью и ценой, но кажется объем продаж должен пойти в гору. В отчетах фигурирует цифра 6.6ГВт (объем заказов) — вроде бы неплохо. Но это на следующий год, а 3 квартал и 2018 год скорее всего будут такими же грустными как 1 и 2 квартал. Отчет ожидается 25 октября, скоро узнаем.
( Читать дальше )
В России учредили Ассоциацию участников рынка больших данных
- 17 октября 2018, 19:42
- |
«МегаФон», Mail.ru Group, oneFactor, «Яндекс» и Тинькофф-банк объявили о создании Ассоциации участников рынка больших данных. Президентом организации избрана операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. В ассоциацию также планирует вступить Газпромбанк и «Ростелеком». По оценке ассоциации, объем рынка больших данных в России в течение пяти лет может достичь 500–800 млрд руб.
Источник: www.kommersant.ru/doc/3772146
Звучит как инвестидея, не находите?
Умная книга...
- 11 октября 2018, 13:42
- |
Рецензия на книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» — Ларри Вильямс (Скачать)
А вот читатель не очень.Было очень сложно читать книгу, потому что я постоянно бился головой — ну как же так, почему я раньше этого не знал!
Что ни говори, образование нужно в этом деле. Также очень нужен опыт построения и тестирования математических моделей — он их использует постоянно для демонстрации некоторых идей.
Некоторые понятия, на которые я особенно обратил внимание: связь доходности с размером стопа, цикличность диапазонов, взаимосвязь рынков, использование COT для определения тренда, методы фильтрации: TDM, TDW, и другие.
Понравилось сравнение трейдинга с некоторыми видами спорта — трейдинг это как бокс, марафон, бейсбол… Есть описание нескольких стратегий, достаточно детальные, чтобы их можно было повторить (в отличие от Путь Черепах, где они только упомянуты).
Не понравилось: в конце книги сильный уклон в сторону обучения. Хотя в данном случае автору наверное можно доверять (чуваки, я торгую 50 лет).
Простая стратегия для роботоводов
- 17 сентября 2018, 00:46
- |
Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.
Легенда трейдинга, говорили они.
- 30 августа 2018, 22:46
- |
Рецензия на книгу «Торговля акциями» — Ричард Смиттен, Джесси Ливермор (Купить)
Решил заполнить пробел в образовании и почитать Джесси Ливермора. Читал ту самую «методичку», выпущенную Дж.Л. в 1940г.
Безусловно, в книге много правильных мыслей. Основная идея – это, конечно, тренд. Ливермор учит отделять рыночный шум от настоящего сильного тренда, распознавать начало и конец тренда, дает рекомендации по управлению рисками и способу набора позиции. Все это очень интересно. Но почему тогда автор не смог удержаться на этом поприще и прогорел, даже несколько раз?
Ключевые моменты
— Отслеживайте все доступные рынки с достаточной ликвидностью. Не стоит отказываться от отслеживания товара или акции только потому, что они в данный момент неинтересны.
— Когда вы приняли решение, прежде чем открыть позицию, дождитесь подтверждения движения цены.
— Инвестиции это опасная игра. Инвестор рискует потерять все.
— Ведите максимально подробные записи о сделках.
( Читать дальше )
теги блога Uncle Fedor
- BCS SP облигации
- Brent
- english
- LUA
- quik
- Quik Lua
- S&P500 фьючерс
- алготрейдинг
- американский рынок
- анализ
- банк
- банки
- биография
- блог
- Брокер
- Газпром
- грабёжь средь бела дня
- гуру
- Дейтрединг
- дейтрейдинг
- Дивидендные акции
- драгметаллы
- жара
- жулики
- здоровье трейдера
- золото
- игрок
- ИИС
- инвестидея
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- инструментарий
- интуиция в трейдинге
- Истории Успеха
- история
- карты
- квик
- кино
- классика
- Книги
- комиссии
- консервативная стратегия
- коронавирус
- Крик души
- кэшбэк
- лось
- лудомания
- мобильный пост
- МосБиржа
- Нефть
- НМТП
- Новости
- облигации
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- платформы
- правила в торговле
- Предложения по сайту
- Программирование
- психилогия
- психология
- психология трейдинга
- религия
- рецензия на книгу
- риски
- роботы
- саморазвитие
- сбербанк
- свечи
- серебро
- слив
- солнечная энергетика
- ставка ЦБ
- стратегии
- Структурные продукты
- тарифы
- телеграмм
- технический анализ
- торговая система
- торговые сигналы
- Торговые системы и стратегии
- трейдинг
- ужасы
- успех
- учебник
- ФОРТС
- фундаментальный анализ
- художественные книги про трейдеров
- шорт
- эзотерика
- юмор