Многие в своих тг-каналах используют телеграф для лонгридов. Я для своего канала «Умный трейдер» решил попробовать использовать смарт-лаб:) 

В этой статье я дам общие сведения об арбитражных стратегиях. И немного поговорим о парном трейдинге. А еще чуть-чуть о рисках и подводных камнях таких стратегий. 

Классический арбитраж — это рыночно-нейтральная стратегия, при которой совершается одновременно покупка и продажа одного и того же инструмента. Когда мы встаем одновременно и в лонг, и в шорт, мы не зависим от направления движения самого инструмента (ну, почти). При этом, мы исходим из допущения, что на различных биржах и площадках инструмент почти всегда будет стоить одинаково. 

Арбитражная возможность возникает тогда, тогда рыночные механизмы несовершенны, вернее сказать неэффективны. На эффективном рынке все участники на всех рынках и биржах одинаково оценивают справедливую цену инструмента, а когда приходит крупный игрок, желающий совершить крупную сделку, на эффективном рынке ему хватает ликвидности, чтобы своей сделкой не повлиять на цену. 

( Читать дальше )

«Большая игра на понижение». Мы ждали этого фильма, и он оправдал наши ожидания! Это лучший фильм непосредственно о трейдинге на большом экране. Отличная игра актеров, незабываемое чувство собственного всезнания, когда шепчешь жене о том, что произойдет дальше и сколько миллиардов составят убытки банка. Очень качественно снято, очень понятно и держит в напряжении. Отличный фильм. 

Иван, я публично приношу извинения за то, что стал поводом новой волны срача вокруг тебя. Я желаю тебе справедливости в отношениях с твоими партнерами и законом. 

Мой пост безусловно не был джентельменским — но к тебе у меня и нет поводов относиться по-джентельменски. Однако я никак не ожидал той реакции, которую он вызвал. 

И если в рамках частного блога и личного мнения что-то и может являться нормальным — в рамках целого сообщества трейдеров это перешло всяческие границы.

Еще раз прошу простить меня и признаю свою ошибку.

p.s. можете перенести в оффтоп с предупреждением, но нужно было это сделать публично.

p.p.s. Коменты закрыл, чтобы это не стало второй волной срача

Обещал себе больше не читать инсайдер.про — но не могу. Привычка) Все смотрю, как они там без меня. 

Они без меня и моих идей, понятное дело, плохо, и ничего у них не получится без моей светлой головушки — это как пить дать… :) Но вот наткнулся на одну хорошую статейку. Идея стара, как стар этот мир трейдинга.

Но сейчас я начал обучать потихоньку ребят системному трейдингу (курсы для новичков). Вебинарчики провожу. Лекции записываю.

И очень часто мне задают вопрос «а сколько нужно капитала, чтобы зарабатывать 60К в месяц?» «а с какой минимальной суммой имеет смысл торговать» или вот мой любимый «А мне уже можно уволиться?»

И вот я каждый раз рассказываю про нестабильность, про «быстро идти или далеко идти — выбирайте» про «дополнительные источники дохода обязательно».

И вот, вобщем, хороший небольшой легкий текст на злобу дня: (теперь буду кидать линк вместо ответов на вопросы)



( Читать дальше )

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.

Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...

Автор и прав, и не прав одновременно.

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.

( Читать дальше )

Проводил вчера вебинар. Набираю группу на свои курсы. 

На вебинаре я делал очень большой упор на то, что не надо вообще лезть в трейдинг. Что тяжело это, что это много слез, крови и пота. И да, я настаиваю на том, что нахрен отсюда надо валить — особенно тем, кто хочет легких и быстрых денег.

Но я вам скажу — ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРЕЙДИНГ! Насколько же это тяжело — проводить вебинары и заниматься продажей! Я это никогда делать не умел, и сейчас для меня прям «вызов принят»! Я думал, у меня все получится прям с первого раза в новом формате. Но не тут то было! 



Там тебе и тролли в чате, и неправильная версия презентации, и ошибки доставки рассылки, и в самый ответственный момент глюк программы трансляции — я так устал за вчерашний вечер, это капец. Трейдинг сейчас мне кажется просто цветочками, пойду поторгую, ей Богу!

( Читать дальше )

Игра на понижение. Наконец-то нормальное кинцо про трейдинг намечается:)

Наткнулся тут на статью Инсайдера. И, пожалуй, больше не буду читать его :)

Предыстория: я был главным редактором журнала и стоял у его истоков. Но весной этого года пришлось расстаться с командой и ставшим уже родным детищем. Отчасти это произошло из-за разногласий с инвестором. Отчасти потому, что я ленивая жопа и не умею настаивать на своем и не хочу работать на износ. А надо было, на самом деле, сейчас я жалею, что упустил по лени такой шанс.

Я даже написал серию статей про Инсайдер и про то, что мы делали не так. но опубликовал только одну из них.

Сейчас я наткнулся на статью, про которую сказал бы начальству: только через мой труп. 

( Читать дальше )

«Если глядя на вас можно определить, хороший или плохой день сегодня выдался для вашего торгового счета, значит вы торгуете слишком большим объемом», — Ричард Вайсман, трейдер