Дар Ветер

Читают

User-icon
567

Записи

403

Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

В продолжение темы про старицу Йеллен..

Продал кредитный медвежий спред в Насдаке (QQQ)
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Продал железный кондор по Сипу (SPY), узенький но иначе премии будет пшик, риск велик что будет гулять туда сюда в минус но вола очень сладкая и до марта в хорошую прибыль выпустить шансы очень велики.
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Еще продал стренгл по золоту, плюс начал набирать позицию на долгосрок. Но это уже совсем другая история.
На данный момент портфель позиций вполне неплохо взвешен по бете до нейтрального состояния.
Торгую неправоту рынка и мямленье старицы Джанет

Широкий вью - от старицы Йеллен на сегодня до долгосрочных идей

В ожиданиях покоянной исповеди старицы Джанет перед комитетов седовласых избранников народа из Конгресса США, рынки начали накачку в риск, ожидая что не к ночи будучи упомянутой сыя старица челом ударит и скорбеши покается в ставкоповышательстве и епитемью примет великого поста в повышении ставок к вящему довольствию банкиром и прочих отродий нелюдских. И Шадрина Александра.

Токмо великий фарс я прозреваю и ложных ожиданий паникующих инвесторов и управдомов (и управфондов) череду наблюдаю. Продавать сые ралли и великий рыночных ожиданий облом — дело праведное и благое, потому благопристойное. К нему призываю.

Отработка данного ложного ожидания рынка и неправильного позиционированния может быть выполнена через продажу волатильности на SP500, NASDAQ, DJIA (прямой шорт БА чрезмерным риском полагаю), либо продажею медвежих кредитных спредов по вышеупомянутым индексам. Покупки путов могут быть увлекательною аферою с высоким потенциалом прибыли, но следуют учесть, что IV на 100-м персентиле и потому ценник космический, после того как выясниться что премудрая старица ничего то толком и не скажет, IV упасть серьезно может и движение значительное потребуется, чтобы потеря в премии путов окупилася.

( Читать дальше )

SP500, Gold, Euro - сценарии на сегодня и неделю

Вчера я писал о своей сделке на спае на смартлабе и у себя в блоге. По итогу закрыл сделку в 15:59 по .64, при покупке спреда по .68. В первые минуты афтермаркета выпускали уже и .72-73, то есть в небольшую прибыль. Странно конечно, но только за счет скачка IV до 1.7%, почему-то. БА выкупать PPT начал, как я и предсказывал, чуть раньше, в 1500 и выкупал вплоть до 1550. Но до границы гэпа так и не выкупил — только снижение в течении американской сессии.

Что из этого следует? Гэп не закрыли, уровень не протестировали. Это сильный показатель слабости лонгистов. Думаю сегодня у нас будет нейтрально-медвежье настроение и вчерашние лои мы можем протестировать, но к концу дня попробовать снова подняться за уровень, либо это произойдет завтра в рамках выступления Йеллен.

SP500, Gold, Euro - сценарии на сегодня и неделю

( Читать дальше )

Быстрый трейд на опционах - палю граль, всем бояццо

Дневка по Сипи, видим сильный уровень, отработанный не раз, привет agerchik, закрылись выше уровня, пробоя нет. Сегодня откроемся скорее всего ниже.

Быстрый трейд на опционах - палю граль, всем бояццо
В момент открытия купить опцион кол недельной экспирации, страйк 187, либо дебетный спред 187.5/189.5. Закрыть в прибыль на тестировании уровня. Докупиться 2х на падении премии на 50%. Продать за остаточную если не протестируем до конца дня, на последних минутах. В 15-20 EST как обычно возможен удар в лонг от PPT команды Америка.

( Читать дальше )

Цели по золоту на сегодня (отработаны в реалтайме) - для тех кто в позе

По фьючу, контанго со спотом 50 копеек. Прибыль фиксировать в районе 1177-1180 на сегодня. Возможно и выше но высоко вероятна и реакция. У меня поза через глд, если тюкнем до открытия нуерка  — хеджанусь спотом.

если кто волнуется, что может развернуться не дойдя — пока предпосылок нет, растем на высоком обьеме (135% от среднего), дельта строго положительная.

Цели по золоту на сегодня (отработаны в реалтайме) - для тех кто в позе

Цели по золоту на сегодня (отработаны в реалтайме) - для тех кто в позе

( Читать дальше )

Кратко по золоту

Сигнал в лонг через пробой недельной TL идущей с начала 2015 года, если закроемся выше нее. Подтверждением будет пробой свинг хай с октября 2015-го. Речь про тренд на этот год, возможно и дальше.

Кратко по золоту

Рынок ожидает тухлые нонфармы - движения не предвидится

Решил посмотреть перед закрытием нельзя ли сыграть пейролы как нибудь похоже на отчеты. Посмотрел IV на спай, золото и даже на викс. Вообще ничего нет экстраординарного по сравнению с последними днями.

Рынок ожидает тухлые нонфармы - движения не предвидится
Ожидаемая волатильность даже ниже исторической — средняя по всем активным страйкам. 5% для викса это очень немного.
Рынок ожидает тухлые нонфармы - движения не предвидится

Если
посмотреть на опционную доску — так и есть, вокруг 5 процентов и премии весьма маленькие, продавать по границам двух стандартных — вообще ничего не заработаешь, продавать чуть шире IV — профиток все равно жиденькой.

( Читать дальше )

Торговля на отчетах: прибыль на Чипотле и Яху

С конца прошлого месяца началось самое, пожалуй, увлекательное время для тех, кто торгует акции — сезон квартальных отчетов.

На прошлой неделе я торговал отчет компании Амазон — тогда гэп был огромен и на премаркете достигал 14%, однако вскоре после открытия меня выпустили в небольшую прибыль и я закрылся.

Вчера были открыты позиции по Чипотле и Яху. Открыли буквально за пару минут закрытия рынка. Цель — эксплуатация IV Crush, резкого падения ожидаемой волатильности через 5-10 минут после открытия рынка на следующий день. Оба эмитента торговал через конструкцию с ограниченным риском (железный кондор и железная бабочка). По обоим вышел гэп, но на Чипотле с железным кондором получилось особенно хорошо. На Яху торговал через стредл с купленными крыльями просто потому, что иначе кредит получался слишком малым по отношению к риску.

Прибыль по Чипотле составила 76% от полученной изначально премии, по Яху получилось немного — 31%.
Относительно использованного капитала (как ГО) прибыль получается примерно +21% и +12%.  ГО составляло примерно 500 долларов на 1 контракт. Максимальный риск — 500 долларов но учитывая возможность роллирования в следующий месяц и премию за противоположную половину — не более 200. Вероятность получения прибыли составляла около 76%.

Подробности с картинками в моем блоге

Портфель ленивых спекуляций - неделя 2

Продолжаю.

Screen Shot 02-01-16 at 09.26 AM

Портфель становится опционным с примесью акций, на свинг скорее. Однако эта неделя была богата на волатильные скачки без особого направления. Закрыл GLD перед FOMC, чтобы зайти на коррекции и начинать набирать обьем в долгосрок.

Сделал трейд на earnings в AMZN, через железного кондора, чуть не влетел с ним когда Амазон гэпнул на премаркете на -14%, однако на открытии гэп сократился на -9% что было в рамках ожидаемого и удалось выйти чуть лучше нуля.

Сделал два трейда в акциях, чуть чуть в плюс на амазоне, небольшой минус на ARAY. Не заметил сразу, что у них на этой неделе отчеты.

Добавил в потрфель позиции по домострою и нефтегазу, все — нейтральные, продажа волатильности.

Пока направленные позиции по индексам терпят убытки. Но до экспирации февральских конструкций еще 3 недели, а до мартовских — на месяц больше. Просадка небольшая. Использовано еще не все расчетное ГО.

Это и многое другое — у меня в блоге.

 


По поводу золота, спот или опцион - с какой стороны ухватиться

Мы знаем, что рынки сегодня сильно дернули на изменении ставок в сторону дополнительного стимула Банком Сырой Рыбы Японии.
Но так же мы знаем что такие вещи врядле поддерживают рынок долго, особенно если первоначальное известие не произвело совершенно безумной реакции. Реакция сегодня есть, безумная — даже близко не валялось. Я думаю, что в начале следующей недели вся эйфория сойдет на нет.

Одним из способов работать это мнение будет лонг по золоту. Представлю два варианта работы, если входить в настоящий момент, когда оценочные вероятности все еще в пользу лонга. Если золото упадет назад на уровень 1114.7 — импульсу придет конец и вероятность вернется на 50-50%.

По поводу золота, спот или опцион - с какой стороны ухватиться


( Читать дальше )

теги блога Дар Ветер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн