Портфель ленивых спекуляций - неделя 2

01 февраля 2016, 11:34
|
Дар Ветер

Продолжаю.

Портфель становится опционным с примесью акций, на свинг скорее. Однако эта неделя была богата на волатильные скачки без особого направления. Закрыл GLD перед FOMC, чтобы зайти на коррекции и начинать набирать обьем в долгосрок.

Сделал трейд на earnings в AMZN, через железного кондора, чуть не влетел с ним когда Амазон гэпнул на премаркете на -14%, однако на открытии гэп сократился на -9% что было в рамках ожидаемого и удалось выйти чуть лучше нуля.

Сделал два трейда в акциях, чуть чуть в плюс на амазоне, небольшой минус на ARAY. Не заметил сразу, что у них на этой неделе отчеты.

Добавил в потрфель позиции по домострою и нефтегазу, все — нейтральные, продажа волатильности.

Пока направленные позиции по индексам терпят убытки. Но до экспирации февральских конструкций еще 3 недели, а до мартовских — на месяц больше. Просадка небольшая. Использовано еще не все расчетное ГО.

Это и многое другое — у меня в блоге.

17 | ★4

1 комментарий

Я думаю что многие подумают — какая тоскливая копеечная фигня. Поверьте, я тоже так часто думаю. Однако:
1. Это эксперимент и держать опционы в среднесрок мне гораздо комфортнее чем линейные штуки
2. При грамотном построении портфеля этот подход может давать в среднем порядка 5% в месяц прибыли на избыточный капитал с реально низкими рисками.

То есть идея такая, что основная торговля может быть линейной, но избыточные средства которые просто обычно морозятся на счетах (все что сверх требуемого буфера по просадкам для внутридневной торговли — обычно запас на 2-3 недели у меня) можно таким образом использовать для получения дохода. Со 100к на этот доп. доход можно жить как на неплохую зарплату, а с 30-40к вполне может покрывать необходимые минимумы и снимать стресс от необходимости заработать по результатам месяца на внутридне. Примерно такая цель и у меня — платить себе хотя бы небольшую зарплатку чтобы не париться за результаты активной торговли.