Александр Бутманов

Читают

User-icon
160

Записи

383
Chart-icon
323

место

очевидная мысль

1) торговля станет быстрее-побеждать будут не только самые умные, но и самые быстрые.
2) будущее за алгоритмами-роботами
3) торговаться будет абсолютно всё, включая  воду.
 
  • В этом десятилетии нас ждет цунами.
  • При дефолте Греции возможна депрессия.сильная.

  • Инфляционная спираль будет раскручена в любом случае.

Рынки пробьют максимумы, даже если до этого обновят минимумы.
Причина: рост населения + «инфляционный налог».
 

ГМК на пальцах

Привет.
Нудный пост.
сугубо для тех кто в «теме»


НА ВСКИДКУ.
*)берем 100 бумаг лонг по 7000 рублей ГМК.
*)берем ПУТ 6500 страйком на 170К,40 штук
стоят они 4275пунктов.
1)в случае выкупа получаем 100*((31*306$)-7000р)=248 600руб.
*примем доллар за 31*
После выкупа :248К-170К =78 К.
т.к. стоимость путов мизерная при этом, берем за 0.

что при задействованном капитале 700К +170К на хедж
=около 9% ЗА МЕСЯЦ.

2) Выкупа нет:
ПУТы при базовом активе 6500, будут стоить около 9000.
( при этом вырастет и вола опционов, так что Тетта компенсируется, ибо она не критична для 3 месячного опциона.)
Получаем:
170К руб + (40 *(9000пунктов-4200пунктов)*0,6 )=115 К рублей
=170+115=285К рублей.
далее убыток по акциям= 100*500=50К руб.
(предполагаем что сможем закрыть акции по 6500р)
ВЫЧИТАЕМ из 285К прибыли от хеджа Опционами, убыток 50К=235К.
при тех же задействованных 870К, это около 26%.
 
СЛАБЫЕ МЕСТА? 

АРБИТРАЖ

 
 hi! 
 Коротко и к делу.
 я «Студент» рад приветствовать!

Сегодня с товарищем  появилась мысль, что сегодняшнее ОООГРОМНОЕ движение по ОБЪЁМУ в 17:00 Мск.-
это следствие АРБИТРАЖа  к корзине MSCI и  КОРЗИНЫ RTSI
=>к их составным частям.

Движение было на всех активах и странным образом совпало с экспирациями фьючерсов США и РФ.
 

 ИНЫЕ ВЕРСИИ?

теги блога Александр Бутманов

....все тэги



2010-2020
UPDONW