Есть система, отлично работала в РИ с 2009 и  практически до прошлого года. Затем сломалась. Какие-то частные случаи системы остались, но не хватает времени и сообразительности чтоб разобрать принцип до болта, кое-что кое-где переработать и собрать новую рабочую систему. Принцип работал не только в РИ.
Эквити случайного фрагмента с случайными параметрами (облако рабочих параметров достаточно широкое) выглядит так



 


так выглядит какой-то другой кусок

( Читать дальше )

Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)


текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох? 

Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.

Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?


О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии. 

Специалисты, подскажите, что я не учел?


Допустим, сейчас фьючерс на РИ торгуется в районе 110тыс.
Я продаю колл 100 по текущей цене (11700) и покупаю фьючерс по 110тыс

получаю проданный синтетический пут вне денег.
 

Пока цена не у страйка — я получаю тетту (да, там ГО неверно посчитано — фактически оно в 10 раз ниже)

Если цена начинает приближаться к страйку — я скидываю фьючерс — переворачивая позицию
Или
Открываю еще такую же пару на 2-3 страйка ниже
Если цена идет дальше — то еще раз повторяю операцию.
Естественно, первую пару я открою на 15-20% средств поэтому сильно быстро деньги не должны закончиться.


В чем подвох этой схемы? Вполне ничего такая облигация с доходом 2-3% в месяц получается 

Уже в 2 независимых источниках интрадей (1мин) история котировок никкея попадается какая-то дырявая. Такое ощущение, что до 2013 года торговая сессия была вдвое короче.
Вобщем — где бы взять нормальную историю никкея хотя бы года с 2011? Может есть у кого? (сменяю на паттерн с угадайкой 60%) 

Я конечно понимаю, что важнее Крыма, который в лупу с трудом на глобусе разглядишь, ничего нет, но все же

Кто мне подскажет. Я слышал, что с Есигнала можно за пару пригоршней долларов вытянуть все что сможешь унести за месяц. Меня интересуют минутки, длинная история, все рынки подряд.
Писать в сам есигнал бесполезно -они начинают нагружать разными опциями

В итоге — по шагам — что нужно сделать чтоб завладеть архивом данных. Я слышал, это стоит 55 долл в мес, типа пробная подписка 

Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.

Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем




с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие:  пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл. 

( Читать дальше )

Переплет распечаток текста

1. Ганн В. Д. Commodity trading course. полностью вся книга с чертежами. на английском. весит килограмм 5
2. Руководство по пользованию программой Gunner.   Сама программа у меня возможно и осталась. официальный сайт автор закрыл. Кратко — программа для прогнозирования движений куда пойдет рынок с использованием EWA и скоростных линий.

Отдам просто так, но за пересылку, так как вес приличный — платит получатель.

Еще есть книжки Дж. Самма «торговля против толпы» и какая-то с базовыми знаниями по опционам. Автора не помню, лезть смотреть лень. 

Выкинуть жалко, а на книжный развал не берут.  

Есть пара паттернов для СМЕ. Достаточно простые, можно торговать руками. 
Поскольку искать стратегии для СМЕ сильно сложнее, чем для русского рынка, то есть такое предложение

Я готов поменяться стратегию на стратегию. (на деньги тоже готов, но деньги я бестолково потрачу, так что стратегия для меня ценнее)

Что есть:

Для нефти лайт, интрадей, без переноса через клиринг.  с 2007 по конец 2013. это фильтрованная версия. нефильтрованная в два раза больше дает (в теории)
 


Для сп500. теоретически должно работать и на доу, насдак, руссел2000.
Тоже интрадей.

( Читать дальше )

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

( Читать дальше )