Календарные спреды фьючерсов

Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)


текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох? 

Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.

Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?


О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии.