Календарные спреды фьючерсов

28 марта 2014, 07:28
|
silentbob

Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)

текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох?

Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.

Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?

О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии.

492 | ★1

4 комментария

На сколько я знаю, теория эффективного рынка говорит об отсутствии арбитражных возможностей. То есть спред должен давать ставку безриска, не больше ни меньше.

Жадный Яша

28 марта 2014, 07:44
Ответить

ты попробуй там купи(продай), ликвидности ноль, 10 контрактов замучаешься заводить.

aldo

28 марта 2014, 09:22
Ответить

Может, так как там непонятки с дивидендами, попадают они в июнь или нет

AlexeyTikhonov

28 марта 2014, 11:02
Ответить

на расширении и ловят спредовиков к концу которакта, сами так под крупного клиента сахар обслуживаем с реальной поставкой — если встяет клиент то приходитсы выкупать сахар на свои склады Обьем оч большой — карабельные нормы небольшие суда… Но на таком разводят нечасто — сезонно пару раз в год… Главное на спредах не расслаблять булки )