Блог им. silentbob

Календарные спреды фьючерсов

Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)


текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох? 

Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.

Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?


О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии. 
★1
На сколько я знаю, теория эффективного рынка говорит об отсутствии арбитражных возможностей. То есть спред должен давать ставку безриска, не больше ни меньше.
avatar

Жадный Яша

ты попробуй там купи(продай), ликвидности ноль, 10 контрактов замучаешься заводить.
avatar

aldo

Может, так как там непонятки с дивидендами, попадают они в июнь или нет
avatar

AlexeyTikhonov

на расширении и ловят спредовиков к концу которакта, сами так под крупного клиента сахар обслуживаем с реальной поставкой — если встяет клиент то приходитсы выкупать сахар на свои склады Обьем оч большой — карабельные нормы небольшие суда… Но на таком разводят нечасто — сезонно пару раз в год… Главное на спредах не расслаблять булки )
avatar

Студент


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW