Календарные спреды фьючерсов

Продолжаем изучать «халявку» (на первый взгляд)

текущий спред между фьючерсами ри июнь и сентябрь 1300п. В моменте видел как бы не 1800.
Если ставить на схождение фьючерса — в чем подвох?

Аналогичный вопрос по фьючам на акции или корзине основных фьючей ближних против дальних.

Может ли спред к экспирации разползтись еще больше?

О невысоких процентах дохода речь пока не идет. Есть задача запарковаться некоторым обьемом, с доходом примерно равным депозиту в банке, но без рисков отзыва лицензии.

календарный спред фьючерсы стратегия

@silentbob108

silentbob

Prague

409

3 193

с 28 сентября 2011

4 Комментария

Жадный Яша
28 марта 2014, 07:44
На сколько я знаю, теория эффективного рынка говорит об отсутствии арбитражных возможностей. То есть спред должен давать ставку безриска, не больше ни меньше.
0
aldo
28 марта 2014, 09:22
ты попробуй там купи(продай), ликвидности ноль, 10 контрактов замучаешься заводить.
0
AlexeyTikhonov
28 марта 2014, 11:02
Может, так как там непонятки с дивидендами, попадают они в июнь или нет
0
Студент
18 августа 2014, 05:23
на расширении и ловят спредовиков к концу которакта, сами так под крупного клиента сахар обслуживаем с реальной поставкой — если встяет клиент то приходитсы выкупать сахар на свои склады Обьем оч большой — карабельные нормы небольшие суда… Но на таком разводят нечасто — сезонно пару раз в год… Главное на спредах не расслаблять булки )
0