Сегодня было два эпичных поста на тему того, что мол «дайте нам грааль, ну что вам жалко». Уровень аргументации — детский сад. Меня в этой ситуации более всего напрягает даже не наглость топик стартеров, этого добра в людях хватает, а элементарное невежество. Неужели вы не понимаете, что получить ответ на вопрос, при этом не поняв как и где можно найти этот ответ самому — это тупиковый путь. В любой области. Только разобравшись самостоятельно в проблеме, вы способны(не факт, но есть шансы) найти что-то полезное.
Если брать конкретно трейдинг, то здесь все еще очевиднее.
 
1. Нельзя использовать чужие советы. Допустим вы вошли по чьей-то наводке, а когда выходить? А надо ли увеличивать лот? А двигать ли стоп? И так далее. То есть, частичное использование  чужой системы даже хуже чем отсутствие оной.
 
2. У каждого есть свои нюансы и секреты, которые увеличивают шансы на прибыль. Если их будут использовать все — они перестанут работать. Одним из ярких примеров в свое время была стратегия черепах. После обретения популярности она перестала работать(хинт: на какое-то время!).


( Читать дальше )

Ссылка на страничку где можно в реальном времени следить за уровнем радиации в японских префектурах: www.bousai.ne.jp/eng/index.html

Можно ли применять корреляционный анализ для оптимизации МТС? Допустим у меня есть пара индикаторов. Я хочу написать для них фильтр, который улучшит их работу в паре. Но прежде надо узнать, есть ли между ними устойчивая связь? Хотел попробовать для начала поискать корреляцию между рядами значений этих индикаторов. Но есть сомнения. Из институтского курса я не помню, существуют ли какие-то ограничения для применения корреляционного анализа. Ну там, например, если распределение случайной величины не нормальное? Вообще, есть ли смысл в таком подходе или даже и копать не стоит?

Как можно улучшить результаты системы, используя методы data mining? Самое элементарное — это использовать кластерный анализ на некоторых данных. Допустим, у вас есть функция f(x,y,...). Можно исследовать поведение этой функции на разных кластерах значений аргументов. Иногда, можно выделить несколько кластеров значений аргументов, на которых функция ведет себя с некоторой закономерностью. И далее уже анализируя эту закономерность — написать правило. Главное, не перегнуть палку с такого рода оптимизацией. Является ли это подстройкой под кривую? Я думаю, это зависит от функции f. Что она из себя представляет? Есть некоторые фундаментальные законы поведения рынов, которые заставляют самые обычные индикаторы вести себя определенным образом. Эти вещи можно попытаться использовать. Тестирование нужно проводить на самых разных рынках: волатильные, трендовые, стремительно падающие, спокойные. Если правило улучшает все рынки — правило годное. К сожалению мне не хватает знаний в этой области, а идеи как это применить — есть. Придется видимо почитать что-нибудь по теме.

( Читать дальше )

Не раздеваясь :-)

Возможно таким будет новое оффициальное обращение к сотрудникам правоохранительных органов. Лично мне будет крайне сложно обращаться к менту с таким уважением. Пусть сначала делом докажут, что они действительно изменились.

Еще одна карапуля для отслеживания профита в открытой сделке: www.everfall.com/paste/id.php?xwxusrrbeac9
 
Помогает подумать над тем как использовать некоторые закономерности в изменении профита как дополнительный сигнал фиксации прибыли.
 
 
 

Я люблю смотреть как ТС торгует по месяцам, на общей кривой доходности это конечно также видно, но хочется посмотреть и дискретно.
 
Так как я сторонник open source(был много лет контрибьютером некоторых OSS проектов) и полностью разделяю данную идеологию, я буду выкладывать, по-немногу, те вещи, которые могут быть интересны кому-то еще. Конечно, речь не идет о «граалях», но некоторые полезные фичи могут пригодиться тем, кто ковыряет торговые системы в TSLab.


( Читать дальше )

Мой трендовый робот показывает, что Февраль был чуть ли худшим месяцем за 4 последних года! Таким образом, в Феврале хорошо работал контр-тренд, интрадей или редкая торговля отдельных идей, а не фьючерса.
 
Интрадей я сам пробовал, и вполне себе жил, если б не сунулся в нефть, то все недели были бы с прибылью, а так считай две недели в ноль.
 
p.s. Высказывание про контр-тренд я проверил самым тривиальным способом, просто поменяв местами приказы на покупку и продажу. И тут получил профит :-)

Слил всю прибыль, которая была за прошлую неделю. Главной ошибкой было не то, что шортил нефть, а то что сделал это не вовремя и то что оставил позу на праздники. Часть убытка отбил SBER и LKOH.
p.s. Опытные люди подсказывали что не надо спешить с шортом.