Я люблю смотреть как ТС торгует по месяцам, на общей кривой доходности это конечно также видно, но хочется посмотреть и дискретно.
Так как я сторонник open source(был много лет контрибьютером некоторых OSS проектов) и полностью разделяю данную идеологию, я буду выкладывать, по-немногу, те вещи, которые могут быть интересны кому-то еще. Конечно, речь не идет о «граалях», но некоторые полезные фичи могут пригодиться тем, кто ковыряет торговые системы в TSLab.
Написал простой класс для того, чтобы посмотреть распределение прибыли(убытка) и макс. просадки по месяцам.
Код:
www.everfall.com/paste/id.php?0yj9sobnzhgq
Использование:
PnLPerMonth pnlReport = new PnLPerMonth(source);
Внутри основного цикла обрабатываем бары:
pnlReport.handleBar(source.Bars[index]);
А в конце можно построить диаграмму:
profitPane.AddList(
"ProfitPerMonth",
pnlReport.profitPerMonthToList(),
ListStyles.HISTOHRAM,
0x336699,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);
profitPane.AddList(
"LossPerMonth",
pnlReport.maxLossPerMonthToList(),
ListStyles.HISTOHRAM,
0xff00000,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.VSIDE_LAST
);