По материалам предыдущего топика: http://smart-lab.ru/blog/162779.php

Вчера произошёл выкуп после образования локальной медвежьей ловушки, и в очередной раз зона июльского гэпа — 11 июля 2013 г. после ииюля, августа-сентября и текущей момента на рынке, оказалась зоной спроса. Область июльского гэпа — 126000-129000 пунктов в ликвидном контракте. Вчера на графике индекса РТС образовался разворотная свеча-молот, пока подтверждаемая сегодняшней динамикой. Эту динамику поддерживает ослабившийся на 70-80 копеек за два дня доллар к рублю.



Отбой произошёл достаточно сильный и показательный.

Обратите внимание на текущее падение ОИ (открытого интенреса в контракте) со вчерашнего в 1281000 к. до текеущих 1100000 к. (почти на 200 000  к.) по мере приближения в зоне хеджируемых опционных страйков — 130000 и 135000. 

( Читать дальше )

Доллар-рубль прибился к поддержке (35,1 по USD/RUB, 35350-35400 по фьючеру Si). Однако глобальный повышательный тренд на всех ключевых таймфреймах от получасовика сохраняется. К тому же, например, растёт ОИ по фьючерсу на доллар-рубль (тенденция роста ОИ в контракте способствовала и росту самого актива). На грфиках часового таймфрейма формируется модель треугольника. Есть вероятность краткосрочно продолжить тенденцию росту при пробитии верхней линии трейгольника — целевые уровни 35650-35700. Для любителей ОИ — после небольшой передышки юридические лица продолжили добирать лонги, физические  лица — шорты (http://optioner.org/open-positions/?c=Si).


Фактор риска — сильная перекупленность доллара и возможный разворот по фьючерсу РТС, где в течение двух последних торговых дней цена не может обновить минимумы 30.01

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

Обратите внимание на сегодняшний рост индекса волатильности. Третий раз ФРТС подходит  к 133К и ниже, но опционная волатильность растёт — RTSVX достиг 24,35 и может расти и дальше. Возможен набор под хорошее движение после заседания ФРС. И всё это на фоне эйфории в доллар-рубле, ожиданий сворачивания от ФРС и очередном возможном обновлении минимумов по фРТС. Помним про масштабные покупки в путах 130-го и 135-го страйков. Стоит отметить, что растёт цена и в путах, и в коллах. В интересное время живём, господа!) Ждём дальше.

Друзья, подскажите, пожалуйста, хорошего брокера/ДЦ для торговли валютной парой EUR/USD. 

Заранее спасибо.

Фьючерс на РТС смотрится слабее ключевых бумажных фьючерсов, упав в течение дня более чем на 3,5%.

 

Рост доллара стал одним из факторов падения фьючерсов сильнее спота.

Из бумажных фьючерсов на основных голубые фишки наиболее слабо смотрится «Роснефть», которая также снижается более чем на 3%. Но есть ли возможность сыграть спред (арбитраж), купив фьючерс на РТС и захеджировав продажей фьючесрво на акции в равновеликом объёме?

Друзья, коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно достать архив котировок по фьючерсам ФОРТС (тем же декабрьским фьючерсам RIZ3, SRZ3, SIZ3  и т.д.) по таймфреймам — 15 мин, 30 мин.? если это возможно...


Заранее спасибо! 

Всё это точь-в-точь напоминает 16 ноября 2012 г. Тот же уровень 135К по фРТС, тот же набор позиция и аккумуляция в пятницу, тот же разворот и проход важного шорт-сопротивления… Причём статистика для набора объёма там тоже сыграла свою роль.

Чувствуется, в СИ начинает реализовываться краткосрочный шортовый сценарий, точнее уже реализуется. Обратите внимание на рост ОИ (за неделю до экспирации квартального фьючерса) за сегодняшний день, почти 200 000 контрактов, объёмы импульсов вниз достаточно высокие. Несмотря на интервенции, техническая картинка начинает разворачиваться в пользу падения доллар-рубля, на мой взгляд.

Вчера перед вечерней сессии и уже на самой вечернйе сессии были хорошие шорт-спайки (шортовые модели будущего снижения, когда цена не смогла развить движение вверх, и далее — пошёл отбойный импульс). Зона вчерашнего спроса (вчерашняя поддержка), которая выступала поддержкой весь конец ноября, будучи пройденной импульсом вверх 27 ноября (после чего контракт находился в диапазоне выше несоклько дней, без особого движения в какую-либо сторону) сегодня утром импульсом в начале дня, на хороших объёмах, причём движение продолжилось. Обратите внимание — пробили даже зону высокого спроса и отбоя вверх, которая обозначилась 29 ноября двумя спайками вниз с мощным выкупом. Соответственно, пробойный импульс 27 ноября также прошли и закрыли. Краткосрочно, инструмент может нащупать поддержку в районе 33 100, дальнейшие важные уровни 33 000 — 33 050. Не забываем про сокращение спреда фьючерса на доллар-рубль и спотового курса при приближении к квартальной экспирации. И не забываем, что сокращение ОИ в диапазоне 32200-32350 может быть всего лишь краткосрочной фиксацией перед заседанием ЕЦБ и важной макростатистикой из США в четверг и пятницу (напомню, что в прошлом году в декабрьские пейроллзы и статистику по рынку труда фьючерс на РТС за 1 минуту пролетел более 1000 пунктов вверх).

( Читать дальше )

http://www.forexpf.ru/news/2013/11/29/amff-bank-of-america-prognoziruet-znachenie-kursa-rublya-po-otnosheniyu-k-dollaru-ssh.html

В общем, остался только один месяц, и, видимо серьёзного существенного изменения курса рубля не предвыидится. в принципе тренд двельвации нацинальной валюты России сохраняется, тем более, что политика ЦБ постепенно либерлизуется хотя бы во внешнем секторе, что подтверждает и необходимость стимулирования платёжного и торгового балансов, особенно в условиях сезонно высокого спроса на сырьевые и энергетические товары и блага, преобладающие в структуре внешнеэкономического экспорта России.
Постепенное смещение границы валютного коридора вверх уже придало уверенности и доллару, и особенно евро в отношении к рублю. И лишь мелкие точеченые интервенции последние две недели сдерживали тенденцию девальвации рубля. Стоит отметить, что рубль движется коррелиовано всо всем сектором товарно-сырьевых валют развивающих стран — мексиканским песо, индийской и индонезийской рупией, турецкой лирой и т.д.