Последняя наша публикация по нефти была 14 сентября: 14.09.15. Брент продолжает движение в направлении поддержки 41.75.

Удивительно, но в общей оценке ситуации мало что изменилось. Рынок прорвал кластер краткосрочной и долгосрочной поддержек (40.00-41.75). Цели внизу графика технические и чисто ориентировочные. Они не обусловлены ни волатильностью ни расчетными поддержками, а определяются только разбросом значений возможного минимума за счет дисперсии по основному и глобальному трендам.
Ближайшая такая границы доверительного интервала — уровень поддержки основного (базового) тренда на 32.80.



( Читать дальше )

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.

Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.

Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.

На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках — красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.

( Читать дальше )

 

В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели… обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом — тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.


( Читать дальше )

В выходные доработал трейлинг-стопы, но причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.


( Читать дальше )

GOLD – 30.11.15. Золото прорвало кластер поддержек (1064.00-1067.00) и продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

 

Продолжаю клонировать робота, добавив пару EURAUD.
Выбор инструментов для клонирования производится по результатам тестирования робота на 22 валютных парах.

Перед предыдущей публикацией хроник мне показалось, что начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля. Просадки вроде бы действительно уменьшились, но для того чтобы сделать какие-либо выводы слишком мал интервал наблюдения.

Есть и минусы. Большое количество ордеров в рынке сказывается на стабильности робота. Причем это даже не нестабильность, а вылезли некие системные ошибки. В частности, проснувшись сегодня утром обнаружил, что роботы не закрыли позиции на развороте валютной пары EURAUD.

Судя по тому, что позиции остались на двух счетах одного из трех используемых серверов вероятнее всего была кратковременная потеря связи на время действия сигнала закрытия позиций. Сделал сигнал постоянно действующим, т.е. пока тренд вверх идет постоянная проверка на наличие шортов по инструменту и при обнаружении они закрываются. Аналогично для нисходящего тренда. И сразу быстродействие программы упало в несколько раз за счет постоянных проверок на наличие позиций, противоположных действующему тренду.

( Читать дальше )

EURUSD – 23.11.15 — премаркет. Евро продолжает снижение в среднесрочном тренде с целью 1.0250.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450 и силой тренда 68 баллов из 100.
Долгосрочный тренд в восходящей коррекции.
Среднесрочный нисходящий, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный — нисходящий.
В рамках медвежьего тренда рынок продолжает тестировать краткосрочную поддержку 1.0650, прорыв которой продолжит снижение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.0250.


( Читать дальше )