Закрыл все позиции на ФОРТС в среду на вечерке, потому что концовка недели обещала быть непредсказуемой, а позицию держать на следующей неделе не смог бы. По системе выход по трейлингу был бы сегодня днем из фРТС. Остался непокрытый портфель акций на 70% депо, который в лонге по системе, стоп не ставлю (до него где-то 5% счас).

К ранее пришедшим 11 рублям от БСПб на этой неделе капнули дивы от Магнита (2011 и 1кв) на 43 рубля и Сбербанка (400 рублей). Основные выплаты впереди, но суммарно они тянут не более чем на 3% от счета, пожалуй.



В графике доходности сделал динамичный подсчет вместо подсчета относительно начальной суммы. А то сравнение с индексом ММВБ теряет наглядность — относительно капитала на февраль у меня под 50% доход.

Всё, улетел в Испанию))

Вот думал написать сегодня обзорный пост, но такой день выдался замечательный, что пока глобально не думается))

Доходность счета за месяц (+10%) и квартал (+30%) выше ожиданий. Таким образом, я вышел на планируемый на 1 июля размер счета, ничего не довнося, и со спокойной душой могу тратить бабло на отпуск в Барселоне)



Вчера почти заскочил в шорт по фРТС, можно сказать повезло, до сигнала оставалось несколько пунктов, сегодня с полудня в лонге фРТС и шорте бакса. Плюс к этому портфель акций, в который 28.06 добавлены преф. акции Татнефти. Кстати, на их стенде на «Нефтегазе» сегодня под конец дня никого не было, в отличии от соседней «Башнефти», понятно, что день разгрузочный, но все равно не дело. Забавляли радиообъявления РН об их передовых технологиях и гордости России. При этом стенд у них очень симпатичный. Но я что-то отвлекся.

( Читать дальше )

Ну что, второй квартал подходит к концу, в пятницу подведу его итоги.

Пересмотрел еще раз в экселе эквити систем, которые торгую.

Стратегия 1, спот) Главный косяк, считаю, то, что в этом квартале портфель акций торговал по buy&hold, в то время, как простейший МА-шный фильтр позволяет значительно увеличить эффективность. Поскольку каждый раз распродавать портфель я не собираюсь, буду перекрываться фьючерсами на индекс ММВБ. По иронии, только вчера фильтр показал среднесрочный лонг, так что ничего не делаю, и продолжаю держать, пока не покажет шорт. Таймфрейм — дневки. Оттестировал с 2007, продлил до 2003 — все ок. На ровном росте по сути тот же b&h.

Стратегия 2, тренд фРИ) Тут я думал над плечами. Сейчас торгую позиции около 90% депозита, после раскрутки его раза в 4 планировал снизить до 50%. Благодаря замене b&h на b&h с фильтром просадки по портфелю стали сильно меньше, поэтому рабочее плечо до нового года будет 90%, потом в долгосроке — 75%.

( Читать дальше )

Неделя с довольно дикими колебаниями баланса в плюс-минус внутри завершилась почти в нуле. ММВБ -2%, так что норм. Профит от спайка на баксе в четверг учтен в цене открытой сделки (указана лучшая по сравнению с реальной на величину профита цена). Из косяков — поздно вылез из шорта бакса, пропустил сигнал, потом протупил психологически.

Позиция шорт по фРТС и лонг по баксу.

Вот о чем сегодня подумалось.

Если вспоминать пирамиду потребностей Маслоу, то довольно высоко (5я из 7ми?) стоит потребность в признании успехов/престиже и т.п. Соответственно удовлетворение этой потребности, как правило, возложено на рабочую деятельность человека.

Поскольку потребность в признании и профессиональном успехе высока (про комплекс неполноценности для простоты умолчу), человек начинает проецировать деятельность на свою личность. Типа «я — это то, что я делаю.» Поэтому человек начинает рационализировать свою деятельность. Должен же он понять, что же он такое есть.

Так вот: в трейдинге подобное проецирование не имеет смысла, на мой взгляд. Насыщая рынок красками, усложняя, приписывая свойства, которые не понимаешь и неверно интерпретируешь, придумывая кукла и т.д. — ты замыливаешь саму цель — извлечение прибыли.

Каждый хочет показать, что он хорош, умен, силен, что он входит в 5% зарабатывающих. И, сталкиваясь с такой хаотичной системой, как рынок, по большому счету можно пойти двумя путями.

( Читать дальше )

К прискорбию, хочу сообщить, что на этой неделе я попался на удочку медведей, которые заманили меня в лонг. Подробнее товарищ все расписал вот тут очень грамотно. И эти медведи хитроумно отсыпали мне месячную норму прибыли. Подозрительно это все, похоже я купился и буду сидеть с лонгом, ведь до стопа уже 3 тысячи пунктов. Надеюсь, их атака будет не особенно жуткая, без падения до планки и я смогу закрыться до наступления маржин-колла. В общем, буду настороже.

По акциям позиции не изменились. Мечел приятно удивил сегодня, конечно.
По срочному рынку лонг фРТС с 6.12 перекинут на 9.12. В пятницу открыт шорт по баксорублю по 32980 на примерно 150% депо с довольно коротким стопом (сейчас на 33.10). Скриншот сделок на срочке и динамику счета прилагаю ниже.

Странная неделя. Чисто психологически. За сегодня потерял порядка 5% (в моменте было 8%). При этом самое забавное, что неделя в минусе чисто символическом, т.к. эта сумма была заработана в начале недели в продолжение, видимо, майского везения. Легко пришло, легко ушло, но нервишки потрепал и из шорта по баксу вышел с запозданием в 7 копеек, что не есть гуд. Плечи, конечно, большие — всё сразу смотрело в лонг — мог сделать за неделю 10%, мог 0. Вышло ноль.

Буду считать это платой за то, что все так получилось в мае. И надеюсь, что такие моменты и просадки в 10% от депозита будут моими единственными жалобами на смарт-лабе, и я никогда не выйду на главную страницу, заработав 51 плюсик с темой «Ну вот и я слился!((» Аминь :)

Добавил банковский депозит к счету. Теперь это уже не трейдинг, а полноценное управление капиталом с вложениями с разной степенью риска.
По позам: шорт бакса закрыт с прибылью ок. 1%, открыт лонг по фРТС на 90% депо.

( Читать дальше )

+19.9% по сравнению с концом прошлого месяца.

Месяц получился совершенно потрясающим, конечно. Психологически стараюсь подготовиться к последующему боковику эквити) При ориентированной на рост стратегии я не ожидал, что так здорово отработается падение и словится большая часть движений по баксу и фРТС. У рынка был мой темп, в общем.

При консервативном ММ и плече в 1.5 раза большем, чем я планировал использовать после раскрутки депо (1.5х депо для позы по USD и 0.8х депо для позы по фРТС; буду сидеть на нем до конца года) на падающем рынке заработал 4х-месячную норму.



По позициям — сегодня прошляпил вход в шорт в фРТС по 126К (был занят на работе), если дадут возможность — зайду на отскоке. По баксу хотелось закрыть сделку на планке) Пока стоп стоит на 32.76. Докупил Белон на 80% позы 2й из 3х ступенью.

Товарищи, у меня одного сегодня глючит весь день Альфа-Директ?
Не отображаются стаканы и графики не обновляются.

На самом деле, все сделки системные, за исключением сброса части (слегка избыточной) позиции по баксорублю из этого поста. Сегодня так получилось, что весь день смог следить за рынком, поэтому меры по урезанию позиции можно было не принимать, но с ними было поспокойнее. Выходные и дохлый понедельник очень кстати. Вчера на вечерке, увидев биды по 125.8, закрыл шорты, открытые на 141.7, сегодня откупил их по 126.6 и закрыл окончательно по 128.3. Закрытие по системе, в качестве приятного бонуса «виртуальное проскальзывание» сделок в сумме ~ +1000 пп относительно системы. На выходные по фьючу РТС без позиции, остался непокрытый портфель акций на ~80% депо, который сегодня смотрелся сильно лучше рынка, не взирая на Аптеки и Белон)) По баксу удерживаю лонг, до трейлинга из-за сегодняшнего роста далеко.



По акциям докуплен 3й ступенью хМРСК, 2й — сбер префы и аптеки. Доход сильно избыточный получился за эти 2 недели, надеюсь, в рынок из этого ничего не отдам)