По тестам портфеля торговых систем; upd. стратегии инвестирования

Ну что, второй квартал подходит к концу, в пятницу подведу его итоги.

Пересмотрел еще раз в экселе эквити систем, которые торгую.

Стратегия 1, спот) Главный косяк, считаю, то, что в этом квартале портфель акций торговал по buy&hold, в то время, как простейший МА-шный фильтр позволяет значительно увеличить эффективность. Поскольку каждый раз распродавать портфель я не собираюсь, буду перекрываться фьючерсами на индекс ММВБ. По иронии, только вчера фильтр показал среднесрочный лонг, так что ничего не делаю, и продолжаю держать, пока не покажет шорт. Таймфрейм — дневки. Оттестировал с 2007, продлил до 2003 — все ок. На ровном росте по сути тот же b&h.

Стратегия 2, тренд фРИ) Тут я думал над плечами. Сейчас торгую позиции около 90% депозита, после раскрутки его раза в 4 планировал снизить до 50%. Благодаря замене b&h на b&h с фильтром просадки по портфелю стали сильно меньше, поэтому рабочее плечо до нового года будет 90%, потом в долгосроке — 75%.


Стратегия 3, тренд USD) по этой же причине плечо для бакса расчетное на уровне 150%. Сейчас примерно 180% депо.




График доходности прилагаю, тестирование на Wealth-lab 5, до марта 2012 (после — см. мое эквити), слияние стратегий в портфель — в муках в кривом функционале Excel.

Средняя доходность портфеля — 45% за 5+ лет. При этом хорошо видно, что с мая 2008 начинается рост (трендовые стратегии берутся с учетом вечерки, но я решил не обрезать 2007 год). Если брать с этого момента — то под 60%. Шарп был бы любопытен, но где-то под 2, наверное.

Максимальная просадка в 2008 г. -14%, в другие времена не более 8%.

Структура распределения капитала:

• Акции 50%: 25% дивидентные, 10% голубишки, 15% — 2 и 3 эшелон.
• ФОРТС 20%: 8% ГО фРИ, 7% ГО бакс, 5% ГО фММВБ/запас.
• ММВБ кэш 5% (запас)
• Банковский депозит с возможностью снятия 25%