ISM падает. Честно говоря – не очень понимаю этот индекс. Потому что все размыто – рынок огромен. Гораздо интереснее конкретика. По ней видно отчетливее. Продажи автомобилей в мире 2019 год 45 366 395, 2018 за это же время 76 855 869. Т.е. падение на 41%  в штуках. Падение в Южной Корее на 42 %, США 32 %, Китай 46 %, Германия 37% (брал с сайта auto.vercity.ru). Меня мало интересует в деньгах, т.к в штуках показательнее. Если нет денег – купи дешевле. Машина – это элемент достатка. Как и рабочая лошадь по обмену товаров. Лошади нынче не нужны во всем мире. Рецессия началась. И только сейчас рынок начинает обращать на это внимание.

Рост ВВП Германии уменьшают уже не первый раз по прогнозам на 2020 год. И это европейская фабрика. С Китаем понятно – его давят. Что с Германией? Ладно бы – конкуренты. Почему падают продажи в Ю.Корее? Кончились кредиты? Не думаю – во всем мире начали строить барьеры по перемещению товаров между странами. Все спасают свое болото.

На лентару заявляют. Что найти всех деталей для восстановления не удается. Не помогают и любые деньги. Которые предлагают арабы.

Цены на нефть  держатся внутри боковика. Предположительно, их держат там для каких то крупных игроков. Бычье  ралли начнется в октябре.

Из новостных источников известно о семи — десяти атаках дронов. Под удар попал крупнейший нефтеперерабатывающий завод и трубопровод, по которому идет половина нефти от добываемой. По трубопроводу сообщается, что повреждены две разные насосные станции и остановлен полностью. Пропуская способность 5-7 м.б. Из одного источника сообщается об 5.7 м.б в сутки. Первый важный вопрос —через сколько времени они восстановят трубопровод? Минимальный срок — один месяц. Уверен, что ничего нет у арабов на случай чрезвычайной ситуации. Больше склоняюсь к 2—3 месяцам. В прошлые годы снижение добычи на 1 м.б привело к росту котировок до 86 д. Новостной фон будет нагнетать ситуацию. Уже сейчас идут нападки на Иран. Именно эта страна задала нисходящий тренд по нефти 2 дня назад. Все идет к тому же. Как было при войне в Ираке, Ливии. Но только сейчас волатильность выше.

Актуальный вопрос — как на этом заработать? Понедельник нефть откроется гэпом. Ориентируюсь, что цена залетит в диапазон  63.00 — 63.70 и вконце дня остановится уровнем 67.65 В течении недели поднимется выше 70. Далее волатильность поутихнет. Но тренд останется. Пока не появятся сообщения об окончательном восстановлении трубопровода через неделю. За которым последует резкий разворот. Если не будет войны. Трампу она не нужна, но он бессилен в этом вопросе.

дивидендам." title="Манипулирование с датой отсечки по дивидендам." />

Доброе утро трейдеры. Подскажите, были ли случая? Когда отсечка по дивидендам менялась? После того как ее назначили? Дата выплат дивидендов назначается советом директоров. И после собрания акционеров она уже не меняется согласно закону. Но до этого момента есть прошлогодняя, плюс  совет директоров собирается  и назначает ее. И может переназначить, в теории. Соответственно от этого может измениться стоимость фьючерса. Припомните, были ли такие изменения? И как реагировал фьючерс – совершал ли ГЭПы под эту новость?

Технически нефть как минимум в 50%  случаях падала перед началом нового года. Меня  тогда это удивило, когда анализировал  график нефти за период более 20 лет.  Словно потребители намеренно валят нефть, с целью сократить расходы. Вместе с ней обычно падают и другие сырьевые ресурсы. Которые имеют повышенный спрос на них зимой. Кто этот потребитель? США предположительно. Мой прогноз — то дно, что мы увидим до января. И будет годовым.

Меня очень сильно смущает характер падения. Я до сих пор не вижу причины падения еще в 2014 году. Может, кто просветит меня, почему нефть валилась со 115 до 45 практически ровно? Откройте недельный график, там одни красные свечи. Зеленые словно передышка, по типу дожи. Ни одного существенного отката. Такого не было даже в 2008 году. Я предположил. Что оно искусственное, направленное против нас, или для экономики США.  Но если это так. То сейчас мы видим продолжение. А дно теперь лежит – там же, где предыдущее.

Если цена не развернется на 60, лонговать нефть не рекомендую.

За десять лет количество раковых заболеваний увеличилось в России на 20%. Уровень определения в нашей стране болезней находится на высоком уровне и статистика ведется со времен СССР. Причина образования раковой опухоли мало  известна, в том числе ввиду большого количества факторов. Больше всего болеют от рака кожи – более 60%. За ними идет болезни пищевой системы (почки, желудка и т.д) и потом легких. Но рак легких является самой частой причины смерти и хуже всего вылечивается. Когда говорят – сигареты убивают – говорят о том. Что химия. Которую мы глотаем – убивает. Но эту же химию мы глотаем не только ввиде сигаретного дыма. А посредством пищевых продуктов. На сегодняшний день произошел революционный бум в пищевой промышленности РФ. Химия заменяет нам обычные продукты более чем 60% от массы. Все колбасы, сосиски и др. содержат полифосфаты, сою и другие влаго удерживающие добавки. В обычное мясо шприцами вводят воду с химией, которая помогает удерживаться в нем. Без химии обойтись нельзя – продукты пропадают, а микробы вредят нашему здоровью больше химии. Но химия должна быть проверенная и в малых дозах. Добавки. Которые сейчас добавляют повсеместно в основном китайского происхождения. Их становится так много, что физически проверить их нельзя. Да и это вопрос не одного дня – испытания обычно проходят годами. На рынок же они идут под фальшивыми документами, к ним не относящиеся. Чего нам от них ждать?

Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей –  тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.

Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.

Важно! Скользящие  в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа –  это готовая стратегия.  И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.

Испытываемые скользящие:

SMA – простая скользящая средняя

EMA – экспоненциально скользящая средняя

Вероятность получить прибыль в случае случайных входов и выходов равна 25%. Роботы же в большинстве своем имеет более лучшие показатели. С вероятностью  40-50%, что вы заработаете на рынке с помощью робота в течении 3 месяцев. И если Вам достанется рабочий робот на сегодняшний момент, вероятность превысит 50% .

Первый момент разберем. Могут ли Вам продать работающего робота и за какую цену? К примеру, у Вас есть работающий робот, но нет денег для торговли. Сомневаюсь, что Вас возьмут работать в хороший фонд, как и инвесторы не побегут к Вам с деньгами (даже если вы займете достойное место ЛЧИ с ним – не топовое). То продать робота – это лучший способ заработать. Но стоит две проблемы. Первая – если кто-то получит код робота. То первая продажа может оказаться последней (он появится на торрентах, складчине и у более успешных продавцов роботов, чем Вы). Т.е если вам продают исходный код робота – это чистая подстава. Никто никогда не продаст код рабочего робота. Вторая проблема, на которую указывают многие – ликвидность рынка. Все мы знаем Марламова и как он зарабатывал, за что его отстранили от рынка. По сути если Вашим роботом пользуется очень много людей, в Ваше распоряжение появляется граальный робот – зайди до них и выйди после их входа или перед их выходом. Т.е проблема ликвидности стоит, если вы продаете советника. Которые можно оптимизировать самостоятельно. Во все остальных случаях – раздайте бесплатно. И вы, возможно, заработаете больше. Так сколько стоит хороший робот?

Этот опрос навеял пост  Дениса Чирикова. Есть много мнений насчет за и против усреднения позиции. На практике многие используют усреднение в своих стратегиях. Которых очень различны. Если откроем гугл, и зададим запрос – усреднение позиции. Больше всего вылезет постов о том. Что нужно усреднять именно убыточную позицию. Массовая информация написанная с руки  дилинговых центров или же ими заведомо — ложная (м.л.м.). Успешные трейдеры, скажем Булыгина использует усреднение только  (или в основном) при движении цены в направлении профита. В книгам встретим и обратные утверждения, ничего не могу сказать, какое мнение превалирует.

Поделюсь своим мнением. Нужно ли усреднение. Если взять трендовую стратегию с соотношением профита и стоп лосса 1 к 3. Усреднение при движении цены в сторону убытка уменьшает прибыль от сделки до 70 %. Это верно, если усредняемся до стоп лосса, как и на значении, равном 1 стоп лоссу, а закрываем уже эту позицию на двух кратном стоп лосе. Если же усредняемся при движении к профиту на прибыли, равном стоп лоссу. Получаем увеличение прибыли на сделку до 80 %. Опять же в обоих случаях мы закрываем все сделки. Которые зашли за прибыль в 1 стоп лосс,  но вернулись на точку входа – т.е в ноль.  И стратегия не имеет большой процент успешных сделок (а у Вас они есть?).

Т.е я утверждаю, что усреднение  при движение в убыток ухудшает стратегию? Нет. Если взять скальпингскую стратегию. Там часто профит наоборот меньше стоп лоса, но много успешных сделок. Т.е если стоп в 3 раза больше профита, то усреднение в сторону убытка наоборот дает прирост прибыли, а усреднение в профит уменьшение. Думаю именно среди скальперов пошла мода усредняться при движении цены в сторону убытка.

Что насчет усреднения при достижении цены по профиту? Усреднение при достижении профита не выгодно, если мы ожидаем значительную прибыль. Я б рассматривал усреднение на профите как новую сделку. Для трендовых стратегий пересидеть позицию бывает выгодным. Прежде всего потому, что тренды часто повторяются на определенных стратегиях (если изначально тренд, который заработал, был первым после боковика). А усреднение размывает прибыль, делая ее непредсказуемой.

В трейдинге я предубежден мнению. Что нужно действовать наперекор эмоциям и ими рождаемыми стратегиями. Желание усреднить позицию при движении цены в убыток основано на страхе потерь. Уподобившим страху теряешь еще больше. Желание усреднить профит – тоже самое. До тех пор, пока не доказано математически обратно – лучше идти наперекор эмоциям. Входи  на страхе, выходи на жажде.

Читая новости, посты, я задаюсь вопросом: «Кто их заказывает? ФРС?».  Вчера Азовкин писал пост про «Удавку ФРС». Неужели реально верите всему этому? Самая богатая организация – самая тупая? Не смешите мои тапочки.

Поговорим о количественного смягчения. Что это не знает только школьник. А реально, посмотрите на дату – 2009 год начале 1-й компании. Что было до этого? Кризис. Приведший к тому. Что SandP упал в 2.5 раза. И тут ФРС печатает доллары под грифом «поможем банкам, оказавшимся в затруднительном положении». Каким банкам? Банки ни доллара не направили в долговой фонд. Наоборот шел процесс по ужесточении кредитной политики всех банков. Куда же пошли денежки? В активы. А точнее в акции. Потом была кю два, три. И только сейчас они остановились.

И сейчас кричат об пузыре. Под многочисленными финансовыми терминами запрятали главное. ФРС напечатала 4 триллиона долларов что бы скупить по дешёвке крупнейшие компании Америки, Европы и других стран. Которые сейчас!!! дают 2.5% в среднем дивидендов (это средняя величина по компаниям Dow Jones согласно форбс) в пересчете на стоимость акции. А по тем ценам все десять.