После всех попыток «угадать рынок» я решил попробовать другой подход.

• Без прогнозов.

• Без сигналов.

• Без попытки поймать движение.

Просто облигации.

Сначала всё выглядело очень просто:

• открыл список бумаг

• посмотрел доходности

• выбрал несколько

• купил

Первый инструмент подбора бумаг, конечно был #Смартлаб! Большое спасибо за эту возможность.

Корпоративные — https://smart-lab.ru/q/bonds/

ОФЗ — https://smart-lab.ru/q/ofz/

Что такое лестница облигаций, как система во времени.

Обычно «лестницу облигаций» объясняют очень просто: купил бумаги с разными сроками — и всё.

Но это только половина картины.

На самом деле лестница — это не список облигаций. Это система, растянутая во времени.

Представь не портфель в виде временной годовой шкалы: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Это по классике.

Усложним и представим временную шкалу в днях погашения до 365 дней: 5, 6, 7, 8, 9, 10,...30...90...180....365.

И на каждом «уровне» этой шкалы находятся облигации, которые:

• платят купоны

• погашаются (разница цены покупки и погашения/продажи — наша премия/«сливки»)

Что происходит дальше?

Каждый день/год:

• часть облигаций гасится

• высвобождается капитал

• покупаем новые бумаги

• и добавляем их в конец лестницы или в сводный день погашения

Получается цикл:

погашение -> покупка -> продление. Формируется денежный поток. Купоны и разница цен генерируют «сливки».

Но почти каждый день кто-то их ищет. Почему?

Потому что людям «продают» идею: «ежедневный доход».

Только реальность другая.

У облигаций есть фиксированные даты выплат.
Если купить одну бумагу — купоны будут редкими.

Но есть нюанс.

Если собрать портфель правильно — из нескольких или десятков выпусков (#диверсификация) — выплаты можно распределить во времени.
И тогда возникает ощущение почти «ежедневного потока».

Но это не продукт. Это #структура.

Именно с этого у меня начался переход
от поиска «лучшей облигации»
к построению системы через выбор структуры портфеля.

Как я начал с форекса и почему это закончилось сливом

Как я начал с форекса и почему это закончилось сливом.

Это было примерно в 2016 году.

Как и многие, я увидел простую идею: на движении цены можно зарабатывать.

Скачал терминал, начал смотреть графики, пробовать открывать и закрывать сделки.

Конечно, хотелось, чтобы был плюс.А любой минус сразу вызывал беспокойство.

Сначала всё выглядело логично:

●   вот тренд

●   вот уровень

●   вот сигнал

●   пора входить

Казалось, что если разобраться глубже — получится стабильно зарабатывать.

Потом началось «углубление»:

●   индикаторы

●   стратегии

●   алгоритмы

●   роботы

Я пошёл дальше — начал программировать, тестировать, оптимизировать.

И знаете, что самое опасное?

Иногда это начинало работать.

На коротком участке всё выглядело идеально.

Но потом рынок менялся  — и всё ломалось.

Протестирована работа #AlgoBond для работы по «белому списку» или тот, список доступных инструментов для #автоследования по #API, который предлагает #Т-Инвестиции.

https://developer.tbank.ru/invest/api/autofollow/get-autofollow-instruments

Получился список из 20 облигаций на 365 дней вперед до погашения.

Автодор4Р1
ВИС Ф БП04
ВИС Ф БП07
ВсИнстр1Р4
ГТЛК 2P-07
ДелПорт1P4
Джи-гр 2Р3
ИСТРСЫР 02
ИЭКХолд1Р3
Инаркт2Р1
ИнтЛиз1Р06
МэйлБ1Р1
ОФЗ 26219
ОФЗ 26226
Россет1Р15
РусГидрБП6
СИМПЛ1Р03
СамолетP20
ФЭСАгро1Р1
ЯТЭК 1P-3

Ту самую:
с хорошей доходностью
надёжного эмитента
и желательно “лучше рынка”

Мне казалось, что задача инвестора — найти лучший инструмент.

Сейчас понимаю, что это была ошибка.

Проблема в том, что облигации — это не история про “выбор”.

Это история про структуру.

Можно купить хорошие бумаги и всё равно получить хаотичный результат:

— купоны приходят неравномерно
— погашения скапливаются в одном месте
— деньги простаивают

И наоборот:

можно собрать средние бумаги, но в правильной структуре — и портфель будет работать как система.

В какой-то момент я устал держать это в голове и считать вручную.

И тогда появилась идея:

а что если портфель облигаций — это не набор бумаг, а алгоритм?

Так постепенно и появился AlgoBond.

Не как “программа для инвестиций”,
а как способ превратить портфель в систему.

Обновление мобильной и десктопной версии #AlgoBond для #Android и #Windows до версии 1.0.8:

• Новая настройка: Не покупать, если отклонение текущей цены от вчерашнего закрытия превысил %

Версия 1.0.7:

• Улучшена работа с Т-Инвестиции

Приложение доступно в #RuStore по поиску #AlgoBond.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond.

Одна система работает с несколькими портфелями с облигациями разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Март 2026

#Финам

Квал инвестор.

Закрылся март 2026 в положительной зоне.

1) Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 15.37% от начала (14.07.2025).

2) Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ 1,22% от начала. Слегка исправилось..

Обновление мобильной и десктопной версии #AlgoBond для #Android и #Windows до версии 1.0.6

— Добавлена опция выбора максимальной даты погашения (стратегия «Пуля»)
— Улучшена подсистема ребалансировки
— Улучшена работа с API Т-Инвестиции
— Улучшена работа с API Финам
— Улучшена работа с API Алор

Приложение доступно в #RuStore по поиску #AlgoBond.

Обновление мобильной и десктопной версии #AlgoBond для #Android и #Windows до версии 1.0.5

• Улучшена работа с Т-Инвестиции

• Файл symbols_timeout теперь пишет только неудачные покупки

• Добавлена функция «Белые списки»