Никогда не доверяй никому, даже самому себе из книги Шмитта «Распутник»
Начало здесь
Индикатор на котором базируется моя торговля НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ПРОЕКТА
Фьюжн, так будет называться этот проект публикации торговых сигналов на основе «уникальных» фьючерсных индикаторов. Уникальных потому, что это изобретения автора. В кавычках потому, что нет гарантии, что кто-то другой не придумал и не использует похожее. К тому же они основаны на известных индикаторах (например, модифицированном мною SAR). Обещаю максимальную прозрачность своих умозаключений. С наглядной графической иллюстрацией.
Не уверен, что проект будет долгим. Причин много. Например, отсутствие интереса у читателей. Отсутствие интереса зависит не только от автора, но и от командиров данной площадки. Достаточно взглянуть каким постам отдает предпочтение основатель форума ).
Фьюжн переводится как сплав, слияние. В нашем случае, речь идет о слиянии нескольких фьючерсных инструментов. О формировании объединенного индекса и его индикатора SavMeter. Важно подобрать правильно инструменты и их вес так, чтобы сигналы индекса (индикатора) были своевременными, но не ложными. Точнее, ложными с минимальной вероятностью. Требуется еще настройка соответствующих параметров индикатора на истории.
Если я что-то и заметил за эти шестьдесят лет работы на Уолл-стрит,
так это то, что людям не удаётся предсказать, что произойдёт с фондовым рынком
Бенджамин Грэм
Не знаю, поддержат ли хомяки. Решил начать публиковать свои сигналы. По ним нельзя делать конкретные прогнозы, но можно зарабатывать на больших периодах (от 3 месяцев). Чем я хуже Романа Андреева, Геллы и др.? Тем, что не раскрученный автор. Это даже лучше. Меньше ответственности ). Зато есть некоторые успехи в ЛЧИ 2023. Кстати, ждем ЛЧИ 2025(в марте?). Возможность дальнейшего раскрытия работы индикаторов ).
Есть текущий отчет от ВТБ:
Да пацаны, как сказал бы мой друг Тихий Хамстер. Два дня ровно в 16 часов 21-го и 24-го фьючерсные позиции были на грани закрытия. Но стоп не сработал!
На самом деле индикатор очень чувствительный. От того и радуюсь. Придется регулировать. При том, что он настроен одновременно на 8 инструментов (MM, SR, GZ, RN, GK, VB, YD, TI). Собираюсь еще переходить на другой, с динамической выборкой, в соответствии с общей тенденцией.
Какие итоги (уроки) после моего выступления 21-го? Нельзя поддаваться мнению. Только система. Но повторного отчета за февраль больше не будет (чтобы не привлекать внимание Кукла). Только в марте. Особенно если будет отрицательный, как в январе.
У индекса ММВБ все выглядит слишком надежно и спокойно, даже на часовых фьючерсах.
Если посмотреть сезонную динамику за последние 15 лет, рынок до середины марта скорее шел вниз, чем вверх. Похожий рост в начале года наблюдался только в 2015. Но и тогда в середине февраля он исчерпался. Подробнее можно проанализировать на TradingView
Честно, я уже не верю в дальнейший рост. И, по технике (моей), последний максимум ниже предыдущего (на часовиках).
Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями
Джон Мэрфи
Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?
Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.
Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становится более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графиках каждого отдельного инструмента.
Все мы сделаны из одного теста, причём довольно низкого качества
Марк Твен
У спортсмена путь к совершенству проходит через тренировки. Многолетние. То же самое у трейдера — требуется множество тестов. Он (трейдер) — не простой смертный, о котором говорил Марк Твен ). Реальная торговля — в своем роде тестирование, требующее бОльших жертв. Робот должен быть еще совершеннее. Иначе, он сам окажется жертвой.
Автор просит извинения за, разного рода, иносказания. В том числе и в предыдущих статьях. В надежде, что дополнительные ассоциации только усилят эффект понимания. Конечно, при максимально внимательном прочтении.
Подробнее о «добавках» (в LbotTest_2025 и Lbot3D_2025), будет в продолжении. Сегодня нужно кратко коснутся «качества» — особенностей языков Lbot и Lbot3D. Разберем их отличия. Языком Lbot владеет как тестер LbotTest, так и конструктор стратегий и роботов Lbot3D. А вот язык Lbot3D присущ только конструктору. Lbot3D включает все возможности Lbot, но еще обладает «трехмерным расширением» (3D). Позволяет одновременно использовать разные стратегии во взаимодействии друг с другом в реальной торговле.
Обычный ориентир доходности — 15% годовых. Большие проценты (>15%) притягивают лишние деньги на депозиты. Очень большие проценты (>20%) притягивают их в тех же объемах, но со значительно большим риском — увеличить будущую инфляцию и по времени и по величине (при закрытии депозитов).
Вот как выглядят графически синяя ставка против красной инфляции в РФ. Как бы уже очевидно — пора меняться местами?
Читаю отдельные посты на Смарт-лабе — Как получают «фантастическую» доходность?, где автор без тени смущения убеждает в возможности зарабатывать 1000% и больше за год. Нужно только ЗАХОТЕТЬ. Ответить на вопрос «Сколько я ХОЧУ получать с финансового рынка, чтобы быть счастливым?».А дальше. «У вас все получится». Надо только найти такого-же гуру, как автор (ECONOMIZM)
эта статья для тех, чей ответ: «Я хочу получать прибыль в сотни процентов» или «Бесконечность не предел!». Причины не важны. Малый стартовый капитал, желание побеждать, превосходить, богатеть ускоренными темпами.… не стесняйтесь в этом признаваться. Автор этой статьи 1000% не получал, но 550% и 325% сделал без усилий, и знает, что такое давление и недоверие. Давайте обсудим, почему в этом нет ничего экстраординарного. Вы готовы? Поехали...
Тест на эффект Даннинга-Крюгера, как раз, сводится к определению уверенности в своих возможностях и основанного на нем уровня запросов. Конечно, уверенность присуща всем нам. Но до какой степени? Это зависит не только от умственного развития, но и от опыта. Очень важна степень зависимости первого от второго.
Причин для отзыва лицензии у брокера может быть много. Большинство перечислены в конце статьи ЦБ объявил новых членов черного списка финансовых компаний — 779 в 2025 Жалобы клиентов не являются основанием, а всего лишь дополнительным поводом. Чаще бывает наоборот. Брокер прекрасно справляется со своими обязанностями перед клиентами. Но у него находят признаки «нелегальности». В конечном счете, это отражается на клиентах, в виде блокировки их счетов и прекращении деятельности самой фирмы.
У сильных брокеров изъян часто связан с манипулированием рынком (АйТи Инвест). Даже если он направлен в пользу клиентов-трейдеров. Финрегулятор выявил схемы манипулирования, в том числе, у многих проп-трейдинговых компаний. Не обошли вниманием и физических лиц, например на конкурсе трейдеров банка Тинькофф.
В черный список Интерактив Брокерс (ИБ) попалеще до СВО в 2021. Брокер продолжал работать. С началом СВО претензии от Банка России усилились. Брокер является посредником между иностранными брокерами и российскими трейдерами. Ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг недружественных государств были введеныеще в 2022. Дальше начались уточнения споры.
07.02.2025 ЦБ пополнил свой черный список. Год 2025 только начался, но уже добавлено 779 новых компаний. Большинство, под 90%, с английскими названиями. Уже одно это (и, тем более, регистрация главного офиса где-нибудь на Каймановых островах) может явиться важным поводом для подозрений. А если и деньги нужно переводить куда-то далеко (заграницу) и непонятно в каком виде (криптовалюта)...
Участники нелегальной деятельности в 2025 разделились по следующим признакам:
финансовая пирамида — 522 организации;
нелегальный кредитор — 70;
нелегальный профучастник рынка ЦБ — 192;
нелегальная деятельность на страховом рынке — 0;
нелегальный оператор инвестиционной платформы — 0
По годам расклад получается такой:
2025 (первый месяц) — 779
2024 — 7443
2023 — 4150
2022 — 4337
2021 — 2194
2020 — 1266
Только за последние 3 года выявлено 16709 финансовых нелегала! Рост во многом напоминает начало 90х, с параллельным раскручиванием инфляции. Но тогда инфляция измерялась бОльшими на порядок цифрами.