ДУ. Пишите в личку.
Вывод на главную приветствуется.

Спасибо. 


P.S.
Широко-диверсифицированная торговля акциями РФ (первый и второй эшелоны) и фьючерсами (нефть, акции, валюта, индекс). Только робот.

Источник: http://y-dav.livejournal.com/8094.html

Можно-ли серьезно относиться к управляющим, торгующим парой, а то и вовсе одним инструментом?

Если говорить о техническом анализе, следовало бы помнить о том, что вещи не всегда оказываются такими, какими представляются. Многое из того, что, как нам кажется, мы знаем и понимаем, в действительности оказывается совсем не таким. Многие люди верят, что под конец вода выливается из ванны быстрее, чем вначале, или что собаки потеют языком и так далее. Некоторые люди говорят, что могут выпить так же много, как рыбы, хотя рыбы не пьют.
Хороший следователь скажет вам, что наиболее ненадежная информация исходит от очевидцев. Когда люди наблюдают некоторое событие, их личный опыт, образование и прочие факторы влияют на их восприятие того, что происходит. Наиболее важная вещь, которую стремится сделать каждый следователь на месте преступления, — это не допустить разговоров очевидцев между собой, поскольку на многих окажет влияние рассказ других о том, что они видели.
 
Другая любопытная человеческая особенность проявляется, когда мы оцениваем факты. Человеческий разум не может полностью справиться с большими числами или глобальными идеями. То, что тысячи людей ежегодно гибнут в автомобильных авариях, не вызывает особых эмоций, при этом авиакатастрофа, в которой гибнет несколько людей, приковывает внимание всей нации. Нас не так уж сильно заботят десятки тысяч людей, инфицированных ВИЧ, но нас глубоко потрясает, когда нам показывают одного невинного ребенка, зараженного грязным шприцем. Если ситуация персонализирована, мы можем на ней сосредоточиться. Наши эмоции могут ввести нас в заблуждение, и они влияют на наше восприятие. Когда стоимость нашего портфеля падает, все страхи, которые только можно себе вообразить, выплывают на поверхность: упадок, долги, война, бюджет, банковский крах и так далее. Требуется что-то, что убережет нас от того, чтобы мы ежедневно становились жертвами собственных эмоций и заблуждений; это что-то — технический анализ.
 

Грегори Л. Морис 

Пожалуйста поделитесь опытом:
1. Какая платформа?
2. Какими инструментами и почему именно ими?
3. Через какого брокера?
4. Скорость исполнения заявок?
5. Тип стратегии (арбитраж, направленные и т.д.)?
6. Как давно и каких успехов вы достигли?

Чистая прибыль Московской биржи (ММВБ-РТС) по российской системе бухучета в первом полугодии 2012 года снизилась в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2011 года, составив 1,52 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. В то же время выручка увеличилась с 2,6 до 2,9 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что год назад национальный расчетный депозитарий (НРД), дочерняя структура биржи, выплатил головной компании дивиденды более чем за 10 лет. В данном отчетном периоде дивиденды выплачивались только за 2011 год, с чем и связано такое падение.
 
Однако если сравнить показатели объединенной биржи с результатами работы не только ММВБ, но еще и РТС (площадки завершили слияние в прошлом году), то суммарная прибыль двух бирж была бы существенно выше. Кроме того, прошлогодняя выручка двух структур составила 3,4 миллиарда рублей.
 
Как пишет газета «Ведомости» в номере от 3 августа, снижение показателей объясняется падением объема торгов. Так, торговля акциями, входящими в индекс ММВБ, в январе-июне сократились на 23,5 процента до 42 миллиардов рублей.



Источник — Lenta.ru 

Хороший месяц и добавить нечего.

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )