Серьезно (яйцо в корзине)

t-trade, НЭТ!!!

vito333, =))+1

Александр Дрозд,

Причин две.

1. Мне не нравятся американские брокеры.
2. Там постоянные траблы в данных и «чистые» данные — это большая редкость и дорого стоят.

А. Г., комиссии я слышал там большие.

VladimirB,

Для сайза небольшие. Можно найти брокеров с 9$ за ордер и 15$ за сработавший стоп-ордер. Причем чем больше ордеров, тем дешевле (опт дешевале :)). Там ГО на фьючах большое по нашим меркам.

Александр Дрозд,

Ну так меня не приглашали в соответствующие конторы, которые могут торговать напрямую. А как «физику» — это невозможно.

Александр Дрозд,

Ну так простого «юрика» тоже пошлют к брокеру, а брокером стать дороже, чем в России.

Александр Дрозд,

Я давно (в 2001-2002-м) гонял одну из своих систем на данных нескольких американских акций. Для таких акций, как SPY, DJI и IBM соотношение «доходность-риск» были такие же, как и в России. На таких акциях, как CSCO, я «вылетал в трубу».

Александр Дрозд,

Надо прогнать больше разных акций, посмотреть результаты, классифицировать их. Это все время, которого у меня нет.

Александр Дрозд,

Я не знаю. Появились бы достаточно крупные группы по шкале «доходность-риск», я бы стал их «препарировать».

Но у меня нет задачи торговать только в США, потому я этого и делаю. А если встанет задача диверсифицироваться — возьму SPY и не буду париться, потому что он суперликвиден и что для реальных сумм, которые мне предлагают в России, достаточен на десятилетия вперед.

Ну а работать в западном хэдж-фонде меня никто не приглашал.

Александр Дрозд,

Дополню.

Моим системам в США точно противопоказаны дешевые акции со стоимостью ниже 20$ и такие акции, как CSCO.

Индексные акции — все о'кэй и у «монстров» типа IBM тоже. Но для того, чтобы понять причины такой разницы, у меня недостаточно данных.

Роман Некрасов,

Да тут все просто: обычная задача оптимизации весовых коэффициентов по функции «доходность-риск».

Александр Дрозд,

Если предварительно стационаризируете эквити систем, то не будет подгонкой.

Но кроме решения задачи об оптимальности, надо учитывать и ограничения ликвидности.

Роман Некрасов,

Тут возможны варианты. Лично я добиваюсь близости центральной области распределения 22-ти двухневных доходностей на разных временных отрезках плюс нулевая АКФ дневных приращений.

Системы, которые ни при каких параметрах этого не дaют, я просто не торгую, как и отбрасываю параметры, которые этого не дают, даже если они лучше по «доходности-риску», чем другие параметры системы.

А. Г., Да, конечно, здесь всё просто. Доходность то мало-мальски надёжно не предсказывается.

Russian_Insider,

Доходность — нет, риск — да.

А. Г., ну а значит оптимальный портфель найти не получится.

Russian_Insider,

Средняя дохходность за достаточно долгий период предсказуема. От нее и пляшем, а менять портфель постоянно, исходя из краткосрочной доходности — это уже «палка о двух концах».

А. Г., ничего хорошего не получится (оптимизация сейчас наверняка даст шорт по ГП, Мечелу, ММК). Да и вообще много стрёмных рекомендаций типа покупай, что сильно выросло, шорти что укатали в пол.

Russian_Insider,

Ниже я написал, что речь идет о весах систем в одном эмитенте. Веса эмитентов я никогда не оптимизировал.

Russian_Insider,

Кстати, статистика показывает, что на растущем тренде лидеры роста, как правило, остаются таковыми. Так что рекомендация покупать то, что сильнее выросло глобально верная.

А. Г., в долгосрочной перспективе наверное это так. Но те кто покупал этой весной например Новатек, вполне могли продать его в мае по стопам с убытком процентов в 20-30. Спасибо за беседу. Сейчас откроется Америка.

Russian_Insider,

Новатек — это бумага не из моей «мануфактуры». Системно с бумагами с такой ликвидностью, лучше не связываться, потому что если станет ликвидной, то у нее все характеристики изменятся, а если не станет, то и на фиг не нужна.

Russian_Insider,

И задача весов решается только для весов систем в одном эмитенте. Между эмитентами я всегда веса делили по ликвидности.

А. Г., многие говорят, что время жизни типичной системы не больше года. Дальше она начинает сливать деньги. Оптимизация по прошлым результатам будет советовать вам засиживаться в системах, которые уже перестали работать. ИМХО.

Russian_Insider,

Это зависит от частоты сделок. Да, чем больше частота, тем больше прошлая доходность и меньше «время жизни» системы.

А. Г., То есть по-Вашему самая «живучая система» это Бай энд Холд", которая состоит всего из одной сделки. Или, может быть, хранить деньги необходимо «под подушкой»? В последнем случае вообще ни одной сделки. Минимальнейшая частота.

_sg_,

Ну по крайней мере, как эталон сравнения со стратегией «только лонг», «купил и держи» — лучший вариант.

Роман Некрасов,

Я ко всему отношусь положительно, что ВЕРИФИЦИРУЕМО, корретно оттестировано на истории и дает стационаризируемый результат. Даже если это сделано «по звездам».

А если говорить о моем опыте, то я высказанную Вами идею не проверял и потому о ее применимости ничего сказать не могу.

Касаев Александр, диверсификация она в умелых руках — работает…

Smoketrader, а не умелый — это разве управляющий?)))

Касаев Александр, это смотря какой стиль торговли. если ты интрадейщик да еще и на Рашн рынке. то какая тут диверсификация

VladimirB, в том и дело, что Ваши активы должны быть не только на Российском рынке: обязательно в портфеле должны быть Австралия, Канада, США

Касаев Александр, вы скажите сначала какого объема средства к примеру в управлении. )) в этом самая загвоздка.

VladimirB, от 100 тыс долларов и выше

Касаев Александр, 100 тыс $ маленькая сумма для того что вы сказали. очень мало.

VladimirB, Вот хороший пример smart-lab.ru/profile/OLEGKROT/ доверительного низкорискового управления, не торгующего одним инструментом, в отличие от многих известных сливал

Касаев Александр, кому что… кто то и одним инструментом хорошо торгует. Имхо нет смысла на раше диверсифицироваться. только если опционами хеджироваться. а так…

Александр Дрозд, назовите эти 20 инструментов )

Александр Дрозд, и какой смысл если они практически постоянно ходят в одну сторону? они все корелируются. а брент он для многих очень сложный инструмент.

Tatiana, -10% естественно сделает )))) а вот 10% это очень большая доходность. и ее мало кто делает стабильно.

VladimirB, я делаю, блондинка по жизни. Для меня тоже два года назад эта кухня казалась дремучим лесом, но когда цель стоит сохранить свои кровные, да еще приумножить, не думала, что это все осилю. Спорить со мной без толку, дайте мне управляющего на спор, ХТО за год принесет тебе обещанные %, хоть несчастные 10 %

Tatiana, никто не может гарантировать какой то процент, не в том деле мы чтобы точно что то гарантировать. А на счет ваших 10% мин в месяц стабильных я тоже как то сомневаюсь…

VladimirB, вы узнайте сколько вам предложат управляющие!

Tatiana, вы наверно не там ищите… я знаю, могут и сказать по 50-100% в месяц ))) и таких втсречал. но есть то и нормальные. )

VladimirB, так вы наверное в «шоколаде » с такими управляющими??????

Tatiana, я сам торгую и для меня 2-5% в месяц хорошие цифры.

Tatiana, а если серьезно вы сколько на рынке если говорите что 10% мин можно делать каждому?? )))

VladimirB, да мало — думает о диверсификации… но одновременно хорошо более чем на 2-х инструментах работать нереально…

Tatiana, минусуют явно тролли, кто себя выдает за управляющего))) А есть народ, который реально с таким управляющим поднял капитал, лично мой управляющий очень известный на РБК, только пытался засадить меня.Но не на того напал, не верьте никаким управляющим «гуру»-если ты не лох -сам сможешь торговать.Я даже не думала два года назад, что приду на рынок, в этом начну разбираться, но если в первую очередь стоит цель сохранить свой капитал, во вторую приумножить, но чтоб быть лохом чтоб доверить свой счет управляющим.В моем случае сработала реклама, что человек и известный на РБК «управляющий» пытался слить мой счет. идет селл на рынке, а он он закрывает, продажи, открывает покупки, я ему ночью звоню, говорю, какой накер бай, зачем закрываешь продажи, если идет селл на рынке.Слава Богу быстро поняла, что в управляющих один развод- ты с ними подписываешь договор, где они могут слить твоих( в моем случае 30% от счета без претензий)-вот эти 30 % они обязательно сольют.Потом люди жадный, хотят отыграться и подпишут еще договор на 30%, что б отыграться.Короче порочный круг и развод. НИКОМУ НЕ ВЕРЬ, если нет своих в этой сфере!!!

Tatiana, так ты скажи постоянно ли делаешь 10% в месяц минимум. )))

VladimirB, сейчас даже находясь два месяца в Майами, не следя за рынком толком ,10 % за два месяца.Отдых не хотела связывать с работой. но это уже как в казино, без этого не можешь, меньше лот, но без торговли, без сделки уже тяжело.Вы спросите сколько эти «управляющие » вам предложат! Сказочники!!!

Tatiana, когда говорят о доходности, лучше чем то подтверждать слова, например стейтом, а если нет, то лучше не начинать. для меня и 10% сказка. для меня норма 2-5% и это вполне хватает.

VladimirB, в любом случае, я очень рада за вашу доходность!!!

VladimirB, 10 процентов в месяц на не очень больших суммах вполне реально и я склонен верить Татьяне, а на трендовом рынке это даже маловато будет.

t1321, конечно спасибо за доверие. Но как" на не очень больших суммах" можно себе позволить отдых на все лето всей семьей в Майами))))Вот именно большая сумма не большими лотами, стабильно дает профит в итоге по месяцу.Только все зависит от депозита и от долгосрока, это моё мнение!!!

Алена Иванова, а Вы какой инструмент имеете ввиду?

_sg_,
наверно фртс

Алена Иванова, а я думал Вы намекаете на совершенно другой Иструмент

Max_Sokolov, и не спорить с рынком ;)

Volframe, я быстрее в инопланетян поверю, чем в " управляющих" ))))

Tatiana, Так Управляющие и есть Инопланетяне. Они быстро исчезнут с Вашими денежками. У них всегда «заправлены в планшеты космические карты».