Мы не будем давать сложное емкое определение торгового сигнала. А дадим более понятное обывательское грубое представление.

 

Если сделать бэктест торгового робота, то точки сделок — это торговые сигналы. Это неправильное определение, но оно дает хотя бы сразу примерное понимание, о чем пойдет речь.

 

Есть ограниченное количество видов дорог, по которым авторы ТС приходят к написанию алгоритмов своих торговых сигналов. И эти алгоритмы можно разделить на два типа.

 

Типы алгоритмов торговых сигналов.

 

1. Зависимые от истории совершенных сделок.
2. Независимые от истории сделок.

 

( Читать дальше )

Нет математической причины утверждать.

Чем дольше в среднем идет исполнение ордера, тем меньше суммарная прибыль.

 

Объяснение из Telegram.

Вот пришла нужная цена и делаем маркет-ордер. А на самом деле из-за плохого интернета цена шла минуту до терминала, а после маркет-ордер шел минуту до торгового сервера. Статистически это плохо или нет? Не знаю. Возможно, через эти две минуты каждый раз будет выгоднее торговать, чем сразу.

Правда, есть возможность сделать бэктест с учетом длительности исполнения ордера. Это всегда бесплатно позволяет сделать Тестер MT5 для любого советника, включая продающиеся советники из Маркета.

( Читать дальше )

Повествование темы начнется с примера сильно издалека.

 

У вас есть советник с закрытым исходным кодом. Например, приобретен в Маркете. Пусть он анализирует и торгует только один символ на закрытии часового бара. Вы его поставили на свой реальный счет. Ну и для спокойствия, хочется знать, будет он совершать какие-либо торговые действия в ближайший час или нет? Не на 100%, а вероятностно.

 

Звучит бредово, потому что мы же не знаем будущего. Но это только на первый взгляд.

 

Возможно, откроем тайну, но будущее мы умеем генерировать. Нет, не так. Мы умеем краткосрочно генерировать будущее параллельных вселенных от текущего момента.

( Читать дальше )

Для хайпа будем препарировать популярный на Маркете советник, автор которого только на MQL5-площадке продал копий своих советников на $10+ миллионов (оценочное суждение).

 

В данном обзоре будут только официально разрешенные (MetaQuotes) методы исследования. Т.е. не будет дампа EX5, не будет меняться сам EX5, не будет изучения RAM Тестера стратегий, подстановка своих кусков данных в RAM во время выполнения и прочих популярных в узких кругах хак-штучек.

 

Просто покажем некоторые несложные методы возможного исследования чужого советника с закрытым исходным кодом на конкретном примере.

 

Бесплатно.

Маркет-сервис продажи торговых советников позволяет бесплатно закачивать исполняемый файл EX5 с ограничением — работать будет только в Тестере стратегий. Используя эту бесплатную официальную возможность мы и будем строить почти все дальнейшие действия.

 

Архив версий.

Авторы советников вносят коррективы в свои изделия, что находит отражения в соответствующем разделе каждого советника. Пример такого. И перед тем, как обновлять даже бесплатную тестерную версию советника, настоятельно рекомендуется устаревший EX5-советника переименовывать.

( Читать дальше )

Эта портянка специально создана без медиа-контента. Выбран такой формат повествования для тех, кто может задуматься по существу на тему алготрейдинга, без философии и дебрей.

 

Существование прибыльной торговой системы.

 Говоря про прибыльную торговую систему, необходимо ставить цель: какую хочется получить прибыль и к какой дате.Человек конечен, поэтому существование даты получения прибыли разумно. Размер прибыли тоже важен, т.к. стратегия Buy&Hold может принести прибыль, но, наверное, не всегда удовлетворительную не только по размеру, но и по психологическим ощущениям. Значит важен еще третий показатель — стабильность. Т.е. в логарифмическом масштабе(учитывает ММ)хочется видеть кривую прибыли, близкую к прямой. Итак, для разговора про прибыльные торговые системы важны три показателя: конечная дата, размер конечной прибыли и стабильность ее получения с момента запуска ТС. Да, мы не усложняем рассуждения разговорами о начальном капитале, его загрузками, возможной нехватке ликвидности и т.д. У нас все в виртуале — адекватные (без читинига и кривых ценовых данных) бэктесты в Тестере.

( Читать дальше )

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.

 

Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon. В его многократные сверхприбыльные результаты мало, кто верил. Но в узкой среде скальперов было полное понимание, что все сказанное им было реальностью.

( Читать дальше )

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

 

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

( Читать дальше )

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

 

1. Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
2. Пробуют разные компиляторы.
3. Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
4. Пробуют разные алгоритмы оптимизации.
5. Уменьшают количество входных данных (цены, календарь и т.д.).
6. Заменяют внутренние алгоритмы на более оптимальные по вычислительным ресурсам.

Последний пункт называют алгоритмической оптимизацией.

 

Реальная оптимизация.

А может ли реальная (вычислительная) оптимизация ускорить оптимизацию? Звучит, как масло масленное.

Ниже приведу пример, который, возможно, кого-то натолкнет на полезные идеи ускорения расчетов в своих ТС.

 

Пример.

Хотелось привести не гипотетический, а реальный пример, но при этом лаконичный. И тут случай подвернулся.

 

Разбирался с особенностями DST/GMT-смещений в разных источниках котировок и календаря. Там многое завязано на первом/втором/последнем воскресенье месяца. Поэтому ядром подобных вычислений является расчет времени начала месяца. Вот эту функцию и попробуем ускорить.

( Читать дальше )

Форекс-скальперы на свопах несут существенные издержки. Ниже на их примере представлен простой подход, позволяющий наглядно проанализировать любую историю торговли.

( Читать дальше )

Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие гипотезы.

 

Ниже пойдет речь об этом процессе для одной из них.

( Читать дальше )