Если кратко по выложенным главам — содержание соответствует уровню средней школы, изложение уровень детского сада, все постулаты автора в двух главах известны, у меня даже индикаторы есть, которые импульсы определяют по описанному алгоритму, практическая ценность представленной информации на 3 с минусом, критика признанных авторитетов с использованием подмены понятий и других фраз типа «любой знает» вообще смешна, все утверждения автора в книге не обоснованы, не говоря о доказательстве, обосрал ТА и советует использовать АТР и т.п. ))) обосрал матожидание, и постоянно про вероятности строчит, всех называет книжными теоретиками. 

1) бросить пить.
2) бросить курить.
3) прекратить смотреть телевизор (исключение можно сделать разве только для бизнес-канала «РБК»).
4) прекратить читать газеты.
5) «выдернуть» себя из Интернета.
Последовательное выполнение этих условий даст в ваши руки деньги, и, что самое важное, время. Кроме того, улучшится ваше здоровье. Алкоголь, никотин и средства массовой информации отравляют организм человека на физическом, на эмоциональном и на ментальном уровне. А рынку нужны здоровые люди.

Рецензия на книгу: http://smart-lab.ru/books/book_view/601/

Читал давненько, на фоне многих, представленных здесь книг, эта очень даже хороша. В книге рассмотрен фундаментальный и технический анализ, торговля опционами и психология трейдера, части книги названы аналогично.

Фундаментальный анализ связывает с аксиомой: рынок приводится в движение фундаментальными экономическими силами. Технический анализ связывает с аксиомой: время изменения тренда определяется преобладающей психологией участников.

Фундаментальные принципы надежной инвестиционной философии основывает на трех простых принципах: сохранение капитала, последовательная прибыльность и стремление к максимизации прибылей. Вместе они действуют как отправная точка, и как общее направление для получения прибыли на финансовых рынках. Они имеют иерархический характер – сохранение капитала ведет к последовательной прибыльности, что позволяет стремиться к максимизации прибылей.

Перефразировал сороса: «если хотите сделать большие деньги, вы должны понять основы основ экономики, осмотреться и идентифицировать тренды, противоречащие этим основополагающим истинам, использовать их и выйти, когда станет видно, что большинство участников рынка вот-вот поймет, что их обвели вокруг пальца». Отмечает, что нужно делать правильные ставки в правильное время. В книге ставит цель заложить необходимый фундамент, стоя на котором можно определить, когда делать ставку и в какое время, то есть как идентифицировать экономические аномалии, создающие возможности делать деньги.

Фундаментальная часть мне показалось занудной: экономические определения (производство, накопление, инвестиции, технологии, обмен, стоимость), деньги, кредит, экономический цикл, политика, анализ и прогнозирование, история и будущее доллара — в общем эти страниц 70 я не осилил, но кому-то наверняка пойдет на пользу )))

Технический анализ основывает на сборе различной статистики на исторических данных, например:
— количество движений в году на 2% в рамках одного месяца;
— ежемесячные изменения по модулю в процентах в течение года;
— среднее изменение за месяц – как мера рыночной волатильности;
— размеры трендов и коррекций, их длительность;
— рыночные циклы;

В основном все рассматривает на американских индексах Доу-Джонса. Использует теорию Доу. Утверждает и доказывает на статистике, что фондовый рынок — экономический предсказатель — предсказывает экономическую активность, движения рынка сегодня повторяют подобные же движения общей экономики завтра (с определенной задержкой). Дает определения тренду и рассматривает правило 1-2-3, которое описывает разворот тренда. Другие используемые и рассмотренные им инструменты: объемы, скользящие средние, ширину и осциляторы моментума...

На основе профилей вероятности степени и продолжительности трендов/коррекций вычисляет вероятности их продолжения/разворота в зависимости от величины и времени движения. Но здесь он напортачил и вероятности считает не правильно...! Но если немного подумать, то используя приведенную информацию можно разобраться, как надо было считать правильно и даже много чего понять, чего не написано.

Опционами торгует тоже основываясь на оценках вероятности движения, никаких греков не использует.
Отмечает преимущества опционов по сравнению с другими рыночными инструментами:
— Позволяют абсолютно ограничить свой риск.
— Позволяют командовать большими объемами рыночных активов, располагая лишь небольшим количеством капитала.
— Позволяют разрабатывать гибкую стратегию торговли с минимальным риском.
— Премия опционов может иногда двигаться быстрее и в большей степени, чем двигаются цены базового инструмента, поэтому возрастает вероятность получения более высоких прибылей.
Но замечает, что нужно знать, какие опционы покупать и когда, чем и пытается донести до читателя.

Ну и о психологии — некоторые моменты.
Для успеха в роли трейдера вы должны обладать всеми составляющими психологии трейдера: хороший характер, определенный тип индивидуальности и особенное мышление.
Жизненная позиция трейдера – частично чувства, частично поступки и частично верования – включает:
— Самоуважение – ощущение, что вы хороши, способны, достойны.
— Оптимизм – никогда не сдаваться и всегда видеть будущее в светлых тонах.
— Веру – в свою компетентность.
— Гибкость – к переменам.
— Настойчивость – чтобы постоянно изучать и учиться.
— Восхищение – чтобы хорошо думать об успехе других, не испытывая зависти.
Ум также необходим – не просто высокий показатель интеллекта, а ощущение внутреннего понимания. Это включает в себя:
— Ясность – цели.
— Мудрость – чтобы соблюдать объективные отношения.
— Воображение – чтобы предполагать, каким будет будущее.
— Творческий потенциал – чтобы строить портфель.
— Уверенность – чтобы открыть позицию!

В книге много таблиц со статистикой и картинок с примерами графических построений на реальных рыночных данных, поэтому текста не так много, как страниц ). Книга является хорошим примером того, как надо работать, о чем думать и что делать для получения прибыли с рынка. Написана доступно, но голову напрягать придется. Однозначно дает новые знания, идеи и расширяет кругозор.

Сначала не собирался читать, но споры на смартлабе по поводу книги подогрели интерес — стало любопытно, как на самом деле — книга хороша или нет, поэтому решил прочитать. Был шокирован с первых строк, так как начало книги — полный крах — читая постоянно боролся с желанием бросить свою затею и задавался только одним вопросом — как такое можно написать! Теперь понятна причина таких разных отзывов. Думаю многие не осилили барьер первых нескольких разделов.

Начало книги негативное — много «нытья» о сложностях трейдинга и установок на неудачу. Образ читателя — постоянно завидует всем, кто трейдингом не занимается и тем, кто трейдингом зарабатывает, причем последних еще и ненавидит. Сами же трейдеры — это некие «боги», которые занимаются тяжелым, сложным и скучным занятием, выжимающим все их жизненные и силы, так что нечего лезть в это дело. Очень много указаний и суеты вокруг зачем, почему, для чего и как читать книгу — каждый будет читать как ему удобно исходя из своих целей, нет смысла мусолить это. Вообще в книге часто предугадывается, что думает, что хочет или что делает читатель — это как попытки предсказать куда двинет рынок. Во «введении» на 4 страницах слово «книга» встречается 34 раза и 7 раз встречается слово «руководство» (читай — книга), еще до «введения» слово «книга» встречается 15 раз! В тексте много повторов! Структура сложна — разделы, подразделы, подподразделы… названия разделов частенько не соответствуют содержанию. Раздел называется «цель книги» и начинается с вопроса «Какая цель может быть у моего читателя?», а заканчивается «Таким образом, ваши цели заключаются в следующем». По содержанию раздел «Трейдинг и счастье» следовало бы назвать «Трейдинг и несчастье», а раздел «Кто я?» — «Кто Вы?».

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/329488.php предложил добавить к скользящим средним каких-нибудь сигналов/индикаторов, чтобы использовать в стратегии для примера. Но ни от кого идей не поступило.

Подумав в указанном направлении, решил добавить в стратегию поиск шаблона/паттерна. Для поиска шаблона буду использовать корреляцию. Такая идея у меня была давно, но никак не доходили руки её проверить. Поэтому устрою проверку её эффективности в стратегии, используемой для примера. Появляется какая-то польза и для меня, так как результат мне не известен и полученные наработки (код) можно будет использовать в дальнейшем.

Сама идея проста – задаем последовательность значений, описывающих некоторое изменение цены, например:

Tpl = {  1,  2,  3,  4,  5,  4,  4.5,  3.5,  4,  3 };

Если указанную последовательность изобразить графически, то получим картинку, показанную на рисунке.

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}