Сегодня у меня +50% по сберу. Не знаю, что делать. Спасибо за участие! Комментарии приветствуются )

Сегодня индекс оптимизма и рынки немного не коррелируются )))

Вот хотелось бы, чтобы на смарт-лабе был представлен рейтинг прогнозистов, составленный на основе статистики  голосований вверх/вниз и движений по факту (только надо определить, какой индекс брать)
Как вам идея? Тимофей, можешь сделать?

Вот рынок сегодня упал приличненько, фронтально, можно сказать, я под завязку в бумагах, а настроение отличное. Почему?
Дело в том, том, что за неделю до 2 августа я затарился в качестве страховки портфеля недорогими августовскими опционами пут страйк 1800. Пока на них ничего не заработал, но теплится надежда, что что-нибудь перепадет на счет.

В общем, негатив даже перекрывается надеждой на прибыль.

Путы в этом году купил первый раз и только под идею коррекции, связанной с долговыми проблемами штатов. 

Недавно опубликовал сценарии поведения рынков в связи с долговыми проблемами США http://smart-lab.ru/blog/10925.php.  Так вот должен признать, что этот сценарий я не учел и поэтому корректирую


( Читать дальше )

Всё. Остальное здесь http://www.smart-lab.ru/blog/10925.php

Сейчас сложилась довольно уникальная ситуация для возможного заработка на падении рынка. Все дело, конечно, в решении долгового кризиса США и обозначенной даты дэд-лайна 2 августа 2011 г (ну как в Голливуде).
При этом я не призываю шортить в предверии этой даты, а вот купить опционы можно.

При этом выделяю 3 базовых сценария поведения рынков :
1. Конгрессмены не могут договориться вплоть до 2 августа-индексы и доллар всю дорогу будут падать;
2. Конгрессменты не договариваются даже  2 августа. За 1-2 дня индексы и доллар ускоряют падение
3. Конгрессмены договариваются. Падение индексов закончится, а потом резкий разворот, но обязательно произойдет падение доллара ко всем валютам.

Поэтому сейчас можно купить опционы пут на ртс (страйки по вкусу) августовские, а также пут доллар/рубль сентябрь или еще лучше -опционы колл на золото (в случае дефолта золото может за день прибавить процентов 10). 
Ну а дальше сами знаете. 

При следующих предположениях:

1. Спекулянты для принятия решений в основном пользуются техническим анализом;
2. Инвесторы для принятия решений в основном пользуются фундаментальным анализом;
3. Спекулянты редко долго держат позицию в активе;
4. Инвесторы редко недолго держат позицию в активе;
5. Большие движения связаны с движением больших денег;
6. Сумма открытых спекулянтами  длинных и коротких позиций в активе, выраженная  в деньгах незначительна по сравнению с открытыми длинными позициями инвесторов;
7. Долгий рост цены связан с уменьшением фри-флот акции, т.е. переходу части акций в руки инвесторов. Длительное падение цены акции связано с увеличением фри-флоат акции, т.е. переходу части акций в руки спекулянтов.

Можно сделать следующие выводы:
1.Зная о большой скупке акций с рынка инвестиционными фондами или самой компанией можно предположить, что будет  сильное  движение ее цены.
2. Зная, что инвестиционные фонды избавляются от бумаг, можно предположить, что цена акции будет снижаться достаточно длительное время.

«Коммерсант»  выдал довольно любопытную инфу по планам продаж шинного бизнеса Сибура
www.kommersant.ru/doc/1669610?isSearch=True

Надо сказать, что эти предприятия очень недорогие (капа меньше балансовой оценки и меньше 1 млрд руб за каждый завод), прибавили в физическом объеме производства в 1 кв 2011 г на 30-60%
Конечно, в силу давальческой схемы, есть сложность оценки истинных фин результатов, которые могут показать эти шинники, но вот на примере Нижнекамскшины, которая с 1.01.11  перешла на традиционную схему работы, выручка в 1 кв 2011 возросла больше чем в 3 раза и появилась чистая прибыль (4,3% рентабельность продаж).
Думаю, что если Cибур будет продавать свой бизнес, то цена его будет в разы выше текущей капитализациии.
Есть смысл поработать на опережение.

Из книги «Баффетология»
1. Обладает ли бизнес опознаваемой потребительской монополией (в противовес компаниям сырьевого типа)
Иными словами, является ли продукция или услуга компании исключительной и важной для потребителя.
Компании сырьевого типа страдают от конкуренции  и поэтому вынуждены снижать цены.
2. Прибыли компании устойчивы и имеют тенденцию к росту.
3. Компания придерживается консервативной финансовой политики? По мнению Баффета, успешные компании обладают небольшой долговой нагрузкой в сравнении с их прибылью
4. Бизнес обеспечивает устойчиво высокую рентабельность акционерного капитала?
Здесь все просто: если скорректированная рентабельность собственного капитала не превышает ставки % по кредитам, то этот бизнес неперспективен. Показатель E/BV должен быть выше средних показателей.
5.Компания удерживает прибыли или выплачивает акционерам?
и связанный с этим вопрос:
6.Повышает ли нераспределенная прибыль рыночную стоимость компании


( Читать дальше )

Извините за краткость, но очень интересно знать, можно ли заработать сейчас на спрэде основного и дополнительных выпусков.