Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день





( Читать дальше )

Добрый день! Перед вами вторая часть цикла статей Quantitative trading for dummies. Сегодня поговорим о корреляции и коинтеграции.  И так, я снова постараюсь обьяснить все максимально доступно и без страшных формул.

    В качестве примера для объяснения я возьму часто приводимый жизненный пример «Пьяницы и собака».
Представьте себе что два алконавта идут по улице, движение алконавтов случайно. Это можно изобразить следующим образом.

    Теперь представим что на сторонах улицы находятся бары, и каждый алконавт услышав рекламу бара шагает в его сторону с определенной вероятностью. О таких временных последовательностях говорят что они коррелированны. На графике это можно представить следующим образом. 

( Читать дальше )

Добрый день. Решил начать цикл статей на модную нынче тему Quantitative trading / data minig / machine learning. Сегодняшняя тема будет посвящена построении модели линейной регрессии цен закрытия акций GAZP и LKOH.

Линейная регрессия представляет из себя метод регрессионного анализа, если обратиться к статье на вики, то определение регрессионного анализа звучит таким образом:
Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных  на зависимую переменную 

( Читать дальше )

Пока вы тут чертите свои свои стохастики макди линии, зоны сопротивления прочую лабуду не имеющую никакого смысла, и пытаетесь это скомпоновать в стратегию с овер 10050 параметрами. Предлагаю посмотреть какие навыки действительно для трейдера наиболее важны и наиболее востребованы.



( Читать дальше )

Видео старое, 2013 год

Дэвид хорошо известен в настольном мире как автор одного из дополнений «Доминиона» и участник нескольких проектов. Куда больше он известен как киберспортсмен: несколько раз он становился чемпионом в разных дисциплинах, например, он играл в сборной США по Street Fighter. Он был главным героем документального фильма о сообществе игроков в аркады, организовывал несколько крупных турниров по видеоиграм и много работал в разработке игр, их проектировании и тонкой балансировке. Книга «Играй на победу» — это рассказ о том, как тренироваться, чтобы выигрывать. Она будет полезна и игрокам, и бизнесменам, и просто тем, кто любит побеждать по жизни.
Если бы мы выбирали девиз для неё, им бы стала фраза: «Бить лежачее тело нечестно, зато ЭФФЕКТИВНО и БЕЗОПАСНО».

( Читать дальше )

1. Российский рынок не реагирует на негатив с США
2. Последний квартал исторически более «зеленый»
3. Индекс страха на экстримальных уровнях



( Читать дальше )

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»

Компания плохо корелирует с индексом, не падает на проливах. В компании сидят Мамут + Керимов, эти люди умеют покупать подешевшле и продавать в несклько раз дороже. Акция находится в данный момент в затишье, волатилньость по данной акции на историческом минимуме