Занимаюсь анализом сантимента СЛ на R. Написал парсер, и решил что надо как-то потестить, пришла идея посмотреть, в какие часы наиболее популярные пользователи активны на СЛ. Разделил группу на 2, те для кого писать на СЛ это работа, и те для кого это больше хобби. В группу тех для кого писать на СЛ это хобби выбрал Горчагова и Решпекта, в группу тех для кого это работа выбрал Олейника и Михаила Давыдова. Графики ниже это распределения по часам создания топиков и комментариев.

    Решпект. Наиболее активен в конце рабочего дня и немного в начале торговой сесии. По комментариям достаточно размыто, но существует корреляция с топиками, провал активности где-то с 16 до 18. Пишет даже в конце рабочего дня, после 21:00.
    Горчаков. Ситуация похожа с Решпектом, однаком в середине рабочего дня на СЛ практически не появляется. Топики пишет в основном после рабочего дня. И это понятно, человек работает, днем как правило занят другими делами. С комментариями стабильно, целый день онлайн, жмет F5 по кд ), однаком четкого паттерна не видно, наиболее активен опять же, после рабочего дня.

( Читать дальше )

Продолжаю писать для себя библиотеку на R для количественного анализа рыночных данных, недавно переделал функцию для просмотра средней статистической доходностй активов по периодам час/день/месяц. Некоторые вещи вот по ходу публикую, может кому оно и пригодиться.

Собственно на диаграме  средня доходность по периоду (час/день/месяц) за период с 2010 года по сегодняшний день. Качество изображения плохое, потому что нельзя вставлять картинки высокого разрешения.



Что эта информация может дать? К примеру в самом тривиальном виде мы видим, что у MICEX хороший час это 18 и хороший день это пятница, сколько бы мы заработали, если бы покупали 18 час пятницы?



( Читать дальше )

Читаю очередное расследование на СЛ http://smart-lab.ru/blog/295515.php, люблю такое, аж с правильным, интргующим заголовком.

Физики нервно курят в сторонке, пока юрики не могут решить куда пойдем. 

Юрики как мы увидим ниже по большей части в шортах. А физики экстремально в лонгах почти на 10 000 контрактов.

Так же коменты классные, в духе конспералогии.

Watto, в том то и дело, если посмотреть открытые сегодня позы юриков, то видно, что они одинаковы по объему и в лонг, и в шорт. Отсюда и возникает легкое непонимание.

А как может быть иначе? Об кого открывать лонги юрикам то? Об физиков что ли с их нищенскими депо? В целом маркет мейкер это и есть Юр. Лицо и по большому счету он и является контрагентом для Юр. Лиц.

Давно еще это исследовал, нет какой-либо линейной связи между движением индекса и ОИ, и не важно кто Юрики или Физики имеют большие позиции. Вот к примеру графики ОИ Юриков, начиная с начала года. Красное — шорты, Зеленое — лонги.

( Читать дальше )

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

Это мое первое посещение конфы, Тимофей просил оставить отзывы, оставляю. В целом ожидал большего, начало хорошее выступают представители биржы и брокеров. Далее начинается типичная рыночная мантра из слов Эмоции, стопы, системы и блаблабла. Как только слышу от трейдера этот набор фраз, понимаю что он ниразу не про, дотерпел то Ярослава Будлянского, ради которого собственно и купил билет, послушал, уехал. На мой взгляд звать надо людей которым действительно есть что рассказать и поделиться опытом. Место отличное, кормежка тоже ). Ниже пару зарисовок, которые сделал пока слушал ).

Дисциплинированный трейдер Максим Свиридов, тот чьи курсы пиарит тимофей. Суть темы «Псиология и блаблабла», главный смысл что мы зажрались в ожиданиях и это нам мешает торговать, хотим типа все и сразу. Картинки с девками в бикини и ламборгини.

Ирина Булыгина. Суть выступления не понял. Смотрели ее скрины сделок на экране, где входила и выходила, одни прибыли кароче, торгует по линиям и обьемам! Анализирует обьемы на срочке )

( Читать дальше )

Падать 4 раза а год — это норма. Такова структура ПО 
 3 раза в год биржа серьезно обновлялась, вы просто не замечаете 
 Обновление платформы непременно приводят к ошибкам 
 3 из 6 последних падений это плохое железо 
 С точки зрения статистики количество падений норма 
 Российский рынок один из самых технологичных 
 Вам придётся учитывать в своей торговле падения биржи 

Как известно, биржа давно публикует информацию по открытым позициям. Я написал скрипт который скачивает данные по открытым позициям с сайта биржы, и решил няглядно посмотреть, что же там полезного можно найти. Я построил графики абсолютных занчений по открытым позициям фьюча ММВБ как для Физ. Лиц, так и для Юр. Лиц. 

И так. Ниже информация по колличеству открытых контрактов фьючерса ММВБ Юр. Лиц начиная с февраля 2015 года. Зеленая линия — лонги, красная — шорты. Можно заметить что с июля было открыто более 8 тысяч контрактов. Первое что бросается в глаза это очень высокая корреляция между колличеством контрактов в лонгах и шортах. В общем-то это обьяснимо, на каждый лонг есть свой шорт. Второе на что я обратил внимание, спред между шортами и лонгами все же существует и он стационарен. Природа появления спреда это позиции других участников рынка, физиков. Если спред достаточно велик, значит там открылось много физиков!

( Читать дальше )

По мотивам одноимнного поста с ZeroHedge

1. Когда на рынке наступает коррекция, Ты абсолютно уверен, что всем необходимо знать, что если бы он подписался на Твои прогнозы то избежал бы потерь;
2. Ты «эксперт» во всех областях экономики ( нефть, политика ЦБ, долговой рынок, Китай), правда знает об этом лишь Твоя мама с которой Ты живешь, и которая оплачивает Тебе интернет;
3. Ты никогда не используешь однозначные фразы, к примеру «Купить по столько, стоп сюда, цель такая». Вместо этого Ты пишешь если произойдет «Событие А» то ВОЗМОЖНО произойдет «Событие Б». И трактуешь дальше как Тебе удобнее;
4. Как правило Твой прогноз является набором фраз «Капитана Очевидность». К примеру «Рынок находится выше/ниже линии поддержки/сопротивления, если цена закрепится/отскочит/пробьет то дальше возможно цена закрепится/отскочит/пробьет»;

( Читать дальше )

На мой скромный взгляд, отношение к трейдингу у многих достаточно филосовское, через чур много внимания уделено таким вещам как психология, куклы, бычьи/медвежьи ловушки итд. Мое отношение к построению систем, начало кардинально меняться, когда я в первые прочел книгу Математика управления капиталом. Так же натыкался на некоторые комментарии людей которые стабильно зарабатывают на рынке, и записывал их «опыт» к себе в блокнот ). Вот некоторые из них, про построение торговых стратегий.

Ральф Винс
Имеет значение не то на сколько прибыльна ваша система, а то, на сколько определенно можно сказать что система покажет хотя-бы минимальную прибыль в будущем

Что бы иметь положительное математичское ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степень свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением колличества параметров, подлежащих оптимизации, но и путем сокращения как можно большего колличества правил системы. В идеале вамнужно построить достаточно примитивную торговую систему.

( Читать дальше )

На последнем хакатоне от Майкрософт, который был направлен на машииное обучение, раздавали вот такие шпаргалки. Думаю может вам пригодтся при построении стратегии на алгоритмах машинного обучения