Анализ открытых позиций по фьючерсу ММВБ

Как известно, биржа давно публикует информацию по открытым позициям. Я написал скрипт который скачивает данные по открытым позициям с сайта биржы, и решил няглядно посмотреть, что же там полезного можно найти. Я построил графики абсолютных занчений по открытым позициям фьюча ММВБ как для Физ. Лиц, так и для Юр. Лиц. 

И так. Ниже информация по колличеству открытых контрактов фьючерса ММВБ Юр. Лиц начиная с февраля 2015 года. Зеленая линия — лонги, красная — шорты. Можно заметить что с июля было открыто более 8 тысяч контрактов. Первое что бросается в глаза это очень высокая корреляция между колличеством контрактов в лонгах и шортах. В общем-то это обьяснимо, на каждый лонг есть свой шорт. Второе на что я обратил внимание, спред между шортами и лонгами все же существует и он стационарен. Природа появления спреда это позиции других участников рынка, физиков. Если спред достаточно велик, значит там открылось много физиков!


Вот график открытых контрактов по физикам. Тут уже с корреляцией не все так однозначно, существуют периоды когда она положительна и периоды когда она отрицательна. В общем-то это тоже обьяснимо, контрагентами для юриков могут выступать как правило юрики, ибо у физиков просто недостаточно денег. От сюда и такое разноправленное поведение физиков. 

Мои предположения и выводы:
1. Действие физиков более хаотично, сильные спреды между ними это источник заработка для юриков, еще и потому что как правило юрики используют инструмент для хеджирования, а физики ищут крупного игрока, рисуют линии и строят индикаторы.
2. Информация об открытых позициях без разреза между физиками и юриками как правило ниочем не говорит. Надо видеть, где существует дисбаланс ибо модель поведения физиков сильно отличается от юриков. Если первые выходят сразу и быстро(не создавая тренды), то вторые выходят долго и как правило по маржин коллам.
3. Когда существует большой спред между позициями юриков это значит, что на рынке экстремально много физиков, тогда на SL начинается жара )