Ну статьи, что Московская биржа –лохотрон были всегда, но последнее время число авторов, этой темы пополнилось весьма известными персоналиями ( spydell ). И если Знание это сила, то интересен покер — МЫ vs ОНИ.

Для разработки « поведенческих » стратегий, ниже представлен анализ открытых позиций по Si. Суммарно по всем фьючерсам, базовым активом которых является Курс доллар США — российский рубль на 26.12.2018.

Что показывают цифры?!

Физлы ( физические лица ) держат в открытых позициях ( ослабление национальной валюты ) в 5 раз больше чем в прогнозах на её укрепление ( 635233 против 124369 ). В тоже время юрлы ( юридические лица ) – работают на укрепление, но объем превышения контактов шорт ( укрепление рубля ) превышает количество контрактов в лонг ( ослабление ) лишь вдвое ( 1234705 – короткие; 723841 – длинные).

Я полагаю, что в такой ситуации, центральный алгоритм биржи, будет играть на укрепление, желая оставить физлов в дураках. И при тех объемах, которые торгуются, это весьма посильная задача....

Принято считать, что этот вид деятельности сродни казино. Я не являюсь специалистом по казино и не могу доказать или опровергнуть это мнение. Ниже представлена доходность месячного прогона экспериментального счета в 15 тысяч рублей. Рабочий инструмент   Si. Количество рабочих дней  22. Дней убытка 7. Среднестатистический доход/убыток в день – 300 рублей. Доходов в месяц – 30% или 360 годовых.

Раньше под таким заголовком выходили блоги,  где автор обсуждал какую-то на его взгляд,  интересную идею. Сегодня речь пойдет об известной машинке по зарабатыванию денег,  на составляющих доходности ОФЗ и прогнозах курса национальной валюты. 

Как-то давно, слушая выступления К. Ремчукова,  к которому всегда относился с уважением,  он сказал, обсуждая какую-то экономическую проблему – « Посмотрите на курс фьючерсов. То есть на ставки людей, которые платят за свои прогнозы, своими деньгами."

 Недавно я вспомнил этот текст в контексте прогнозов курса национальной валюты в бюджетах на 2019 и дальше годы и фактические значений фьючерсов на известные даты.

 Основа идеи представляется очевидной, и я не буду её разжевывать. Вот только найти бы наиболее авторитетные материалы с расчётами и прогнозами национальной валюты российского бюджета.

Вы купили (продали) Si  на бирже. Но цена идет против вас. Вы закрываете позицию и фиксируете убыток. Ваш счет ведет брокер (банк или другое),  который дает вам выход на биржу.

 По идее, ваш счет в его активах становиться меньше и ему это не выгодно.

 С другой стороны вашим «убытком »  также распоряжается он, так как ведет ваши счета  и если это деньги его, ему « похрен »  размер вашего счета (собственно в этом и обвиняют кухни форекс, которые вообще не выводят исполнения заявок на биржу).

 Но если предположить, что Альфа-директ и другие брокеры биржи РФ не кухни,  и выводят заявки на биржу, как варится этот котел исполнения заявок?!.

Кто те маркетмейкеры,  кто балансирует рынок Si покупая и продавая наши заявки?!.

 Хочется сказать, что именно эти « субъекты » и есть бенифициары наших убытков...?!

Хотел бы почитать, того и там, кто пытался разбираться бы в этом  вопросе.

 Аномальность лонга пятницы и большие бъемы шортов по Si юрлов, заставляют полагать первоочередность ответа на вопрос текста, в сравнении со всеми знаниями ТА, ФА и прочими рассказами об основах работы фондового рынка РФ.   

Если предположить, что позиции игроков в варианте МТС (механические торговые системы ) известны центральному алгоритму, то игра в противофазе, как бы очевидна. То есть если условно « все» стоят на покупку в ЛОНГ, то ШОРТ, с цены факт, до покупок лонг,  дает без рисковую и гарантированную прибыль. Вопрос, в какой степени позиции игроков конфиденциальны...?!  А если нет, то являются ли такие гешефты подсудными ...?!

Если принять, что на рынке  работают преимущественно торговые системы, устроенные на регрессионных связях, то ни какая информация ( читай чтение блогов и СМИ ) аналитика и другая " умственная " работа - ни при чем. А коли так, следует ли себе забивать пустым голову ... 

Инвесторы, инвесторы, консультанты, консультанты...

 Исходный вопрос обсуждения для меня и не только, это объем капитала направляемого на инвестирование. Но именно в этом вопросе  «классики» занимают весьма   противоречивые позиции. 

 Известный аналитический счет показывает, что в случае проигрыша, более 11% исходного капитала, вам необходимо будет доложить начальную сумму.  У  Л.Вильямса, оптимальное значение обсуждаемой величины рекомендуется в пределах 15…20%, после которой риски инвестирования,  превышают ожидаемую доходность.  

 Раньше, здесь или на Комон, уже не помню, я писал, что в условиях « случайного блуждания » вероятность повторения неблагоприятного исхода (проигрыша вашей ставки) 5...7 раз подряд, достаточно высока (15...20%).  То есть,  даже играя на пределе разумного – 20% ставки инвестирования от объема начального капитала, с учетом неблагоприятных исходов, сумма разового вложений – это 4% (четыре).