rss

Записи пользователя Трейдер biopsyhose

по

Блоги: личный (12) | открытые (3) | корпоративные (0) | все (15)

Псалм #11: риск/доходность - эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг.

Псалм #11: риск/доходность - эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг.

 

Чтобы вдвое увеличить коэффициент успеха,
необходимо вдвое увеличить коэффициент неудач
©

 

    В этой статье хочу обосновать парадигму отношения риска к доходности в инвестировании и спекуляциях. Рассмотрим основные стабильные варианты приумножения капитала спекуляциями/инвестированием, а также выясним относительную максимальную доходность и риск в этих вариантах. Ключевой нитью в этом исследовании будет проходить именно стабильность, т.е. рассматривать будем только методы объективно зарекомендовавшие себя с точки зрения стабильности результата на дистанции 10 лет и более… узнаем какую доходность реально получить в каждом из методов и на какие реальные риски ориентироваться. Прошу заметить, что я говорю о профессионалах, т.е. анализирую на что Вы можете рассчитывать на пике своей карьеры в инвестициях/спекуляциях.



( Читать дальше )

Псалм #10: мой путь в трейдинге - «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг

Псалм #10: мой путь в трейдинге - «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг
   

    Это рассказ о том как я прогрессировал в качестве трейдера. Анализ полученного опыта, результатов и моментов давших однозначный положительный эффект. Статья будет полезна как для трейдеров так и для инвесторов. Прошу поддержать пост ++++++++++++++++

За 7 лет увлекательного путешествия в мире электронных торгов я:

1)    учился у 3-х гуру трейдинга;

2)    прошел отбор в проп TopStepTrader;

3)    управлял в общей сложности инвесторским капиталом $285 000 (из них публично $120 000);

4)    более 5 лет торговал с публичного счета Volfix;

5)    научил торговать 28 трейдеров;

6)    за 5 лет торговли руками ни разу не слился, наторговав 324% на начальный капитал;

7)    уже построил 2 эффективных торговых робота для своего алгоритмического фонда;

8)    обрел свободу выбора места жительства и переехал в уютную квартирку с видом на море в Сочи… откуда засматриваюсь на страны загнивающего запада ;)



( Читать дальше )

Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц - полный разбор статистики торгового робота

Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц - полный разбор статистики торгового робота
 

  Прошу поддержать пост ++++. Пишу редко и только по делу, хотелось бы хоть какой-то мотивации от Вас, спасибо! Далее разберу основную статистику торговых систем – на что обращать внимание при инвестировании и построении торговых систем, на примере моего торгового робота. Поехали!

   В конце поста прикреплю видео торгов (11лет!!) автоматической торговой системы, которую я совместно с партнером-программистом «писал» 8 месяцев почти что без выходных. Для начала немного разъяснений что это за зверь.

   Робот использует разработанный нами вероятностный индикатор текущего предложения и спроса, а также текущего тренда (индикатор присутствует на видео). Опираясь на данный индикатор, он совершает 9 типов сделок на продолжение тренда + 2 типа сделок в боковике (который также определяет индикатор опираясь на моё понимание ценообразования). Торгует очень стабильно, что подтверждает его статистика.



( Читать дальше )

Интервью автора "СталинГУЛАГ" для BBC. Вел канал анонимно, оказался успешным трейдером-колясочником

Интервью автора "СталинГУЛАГ" для BBC. Вел канал анонимно, оказался успешным трейдером-колясочником


Би-би-си: 
Вы считаете себя обеспеченным человеком?

А.Г.: Да, в целом я обеспеченный человек. Особенно, если сравнивать с той жизнью, которая у меня была в детстве и юности. Сейчас я — средний класс Москвы, который может себе позволить куда-то поехать и пойти в театр и ресторан.

Би-би-си: Покер и трейдинг — достаточно рискованные операции. Целые империи рушились на этом. Вы не боялись идти на такой риск?

А.Г.: Да у меня не было выбора, понимаете? Даже многие знакомые говорят: научи меня стать трейдером, я тоже хочу быть трейдером. Я искренне отвечаю (все думают, что это какое-то кокетство): это люто тяжело, люто эмоционально, это трудно, потому что ты в трейдинге помимо определенных рисков постоянно испытываешь моральное напряжение. У меня просто не было другого выхода. Это было от безысходности, что сыграло ключевую роль: если бы не было безысходности, я бы на все это дело забил.



( Читать дальше )

Псалм #8: аналитики VS трутрейдеры

Псалм #8: аналитики VS трутрейдеры
Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова как-то спросили: “На сколько ходов вперед вы думаете?” Многие думали, что он приведет какую-то огромную цифру, и мы поймем, что делает его великим. Ответ показал людям, почему они играют в шахматы хуже Каспарова: “Главное в шахматах это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а как ты анализируешь текущую ситуацию”.

P.S.: шахматы коррелируют с трейдингом в гораздо большей степени, господа, чем присный покер). Позволю также заметить, что анализировать трейдер должен исключительно текущий аукцион своего торгового таймфрейма(-ов). Чего и Вам желаю.

Другие статьи зарабатывающего трейдера

Если у Вас есть важный вопрос ко мне или предложение я всегда доступен в skype Biopsyhose

инстаграм Biotrade 



( Читать дальше )

Псалм #7: грааль

Псалм #7: грааль


Люблю творчество СССР 50х-60х годов. Не знаю что в то время произошло в обществе, не жил, но очевидно что всему животному и инстинктивному была объявлена настоящая война — впоследствии такой перекос баланса в человеческое вызвал закономерный дисбаланс и крах. А творчество полностью очищенное от инстинктивного осталось в ютубе.
  Представляю Вам мультипликационный фильм «Дудочка и кувшинчик»! Весь мультик представляет из себя сборку первичного фрактала достижения успеха в любом деле — жестокий фарминг. С помощью этого фрактала Union of Soviet Socialist Republics нафармила столько успеха, что даже не смогла унести, а Edinaya Rossia до сих пор не может расп@дить оброненный хабар.
   Итак, грЫбочек (кукл) учит маленькую ленивую девочку (воплощение гэмблера), что искать граали (роль исполняет дудочка) — это не правильный подход, а правильный подход это взять волю в кулак и начать монотонно заглядывать под листья в поисках ягод. Тут же гурами (пацаны) дается четкая система фарминга — «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится» — максимально быстрый способ фармить ягодки. И что делает эта дура? Правильно! Забивает большой и толстый, ибо «Не интересно!». Конечно с дудочкой то повеселее)).

( Читать дальше )

Псалм #6: его величество Backtesting

Псалм #6: его величество Backtesting

Отвечая на вопрос – «Что самое важное в трейдинге?», я всегда сразу отвечу что это backtest. Backtest – это то что научило меня торговать по сути. Процент достижения успеха в любом деле напрямую коррелирует с числом совершенных попыток, ибо делая попытки Вы начинаете неминуемо лучше разбираться в тонкостях дела, нарабатывать базу ошибок подлежащих исключению из Вашей практики, приобретаете необходимую уверенность в выбранной методике торговли.

   Имея большой опыт непосредственного личного общения с начинающими трейдерами я вижу одну и ту же глобальную ошибку – нежелание систематически выполнять нудную, утомительную, долгую работу по качественному тестированию торговых идей и вплетению их в свою торговую деятельность. Это банальная лень, господа. Гэмблер живущий в каждом из нас раз за разом делает помимо нашей воли одну замечательную вещь – видя в процессе торговли какую-то, привлекшую его внимание «закономерность», он тут же старается бросить текущую торговую систему и сразу переключиться на торговлю этой «закономерности» не удосуживаясь проверить практический аспект этой закономерности долгим и нудным backtest’ом. В запале азарта вызванного внезапным озарением, гэмблер пускается в увлекательное путешествие под названием



( Читать дальше )

Псалм #5: основные мифы о трейдинге: Vol 2

Псалм #5: основные мифы о трейдинге: Vol 2

Vol 1

  11. Грааль

Имею в виду такой способ торговли, который позволяет совершать только прибыльные сделки на значимом промежутке времени (для меня «значимым» является временной период от календарного года, в котором совершено не менее 50-ти сделок).

   Не существует способа создать такую торговую систему из-за главного принципа рынка, для существования которого собственно рынок и был создан – свободная конкуренция. Если один или несколько участников торгов в один момент времени делают «А», не существует ни одного правила или обязанности, по которым другой участник не может сделать «Б».

  Но! Рынки с преобладанием спекулятивного капитала подвержены общей для них тенденции изменения динамики стоимости в соответствии с циклом обеспечения эластичности цены: покупка  УсловногоТовара у производителя (владельца) => доставка УсловногоТовара потребителю => продажа УсловногоТовара потребителю с включенной в конечную цену комиссией доставки + комиссией личной выгоды спекулянта.



( Читать дальше )

Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д.

 Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д.

     Окей. Для тех, кто вообще не в теме вот ссылка. На утренней заре проп-трейдинга у всех на слуху была одна контора – TopstepTrader. Долго, 3-4 года был только ТСТ. Далее начали появляться как грибы его клоны, причем клоны не только по духу – типа набор талантливых трейдеров под определенные условия отвечающие риск-менеджменту компании, а тупо копирующие условия отбора на комбайне. Изначально условия отбора в ТСТ, которые в последствии тупо копировались другим околорынком, пытающимся снять пену с заносов гэмблеров в оплату комбайнов этих бесконечных, были мега жесткими заточенными под самый психологически сложный трейдинг – скальпинг обложенный кучей ограничений. В самих комбайнах использовались простые маркетинговые ходы вроде 80% прибыли трейдуну и $150 000 депозита. По факту ограничения лотности и другие риск-менеджментовые лимиты исключали в принципе управление такой суммой, а сама система лимитов как я уже говорил была настроена таким образом, что выжить на лайве было очень затруднительно. Можно много говорить о том на что направлена такая схема – заработок с комбайнов или поиск супер-талантов, но смысла в этом нет ибо нет границы отличающей одно от другого. И писать я буду не про это.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW