Марат

Читают

User-icon
40

Записи

39

EPFR

Продолжаю. 
Логично предположить что при сильном оттоке/притоке денег нерезидентов по данным EPFR, волатильность на отечественном рынке увеличится, как и обьемы. 
Данные для 6 голубых фишек. Группирую данные по притоку/оттоку до ±50 млн и от ±200 млн.

/>
 ±50 Колич  Обьем    /%/  ± 200 Колич  Обьем    /%/
2010 388 727 1,36 2010 90 956 2,54
2010 246 849 1,66 2010 504 979 1,76
2010 630 449 1,05 2010 90


( Читать дальше )

Следует ли за притоком средств нерезидентов рост российского рынка?!

Есть данные EPFR которые демонстрируют приток или отток на отечественный рынок капиталов зарубежных фондов. По обывательской логике все просто-пришли деньги на наш рынок-рынок растет. Ушли-рынок падает.

Давайте проверим как обстояло дело в 2010-2017 годах.  Данные они публикуют за период от среды до среды. Данные выходят с задержкой. Но давайте представим что мы проснувшись рано утром в четверг точно знаем занесут иностранцы до следующего четверга деньги на наш рынок или выведут. И каждый день утром будем покупать фишки, а на следующее утро откупать из обратно.

Сгруппировал отток/приток по размеру и получил для FRTS:

Названия строк

Колич

   Profit %

   ±

   EPFR

-276



( Читать дальше )

Тестим свечные паттерны от Татарина30

Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита.
Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете...
В моей формализации системка выглядит так:
1. Дневная свеча позавчера <-2% (от клоза до открытия)
2. Дневная свеча вчера >2%
3. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза.
4. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли.
5. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая
6. Открытие ниже хая вчерашнего дня
7. Время в позиции 30 минут. 
Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Получаем:
/> /> />
Названия строк Колич    Profit %
2010 22 -0,23


( Читать дальше )

Разбор системы "Контртренд"

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />
Названия строк


( Читать дальше )

Вторая система Татарина30.

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />
Названия строк Колич    Profit %    ±
>0.3 359 0,95 0,61
<0,3


( Читать дальше )

Тестирование системы Татарина30.

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

Моя эквити

Как то давным давно зарегестрировался на коммоне, потом там были какие то перетурбации, смысл которых я до сих пор не понял. Уже давно забыты и пароль и чего я там писал прикинувшись малышом, однако благодаря личному кабинету у своего брокера я восстановил доступ, и там, о чудо, обнаружил свою эквити в публичном доступе. Как думаете, сколько можно было бы заплатить за доступ к сигналам по этой системе?
www.comon.ru/user/afecn/profile/
Для тех у кого нет регистрации:
За все годы:
Моя эквити


2012
Моя эквити

( Читать дальше )

Живой рынок

У меня есть система. Есть периоды когда она не генерирует профит, и я физически ощущаю такие моменты. Это моменты когда котировки в Quik как будто застывшие, этак лениво подмигивают тебе красно-зелеными глазками, а бывает они мелькают так быстро что можно зажмуриться, и в такие моменты я чувствую что система будет работать. Но увы, формализовать свои ощущения у меня не получается, нет никакого всплеска особого обьемов, волатильности итп итд. Одно время я даже пытался собрать данные по тикам, но и там не увидел никакого фильтра который бы помог отделить пассивный рынок от активного. Замечу что понятие активного рынка для меня связанно с персистентностью, это когда котировки движутся в одну сторону и вероятность продолжить движение в том же направлении выше чем вернуться к исходному значению. Это без сомнения имеет сезонность, то есть моя система хуже работает в мае, некоторые летние месяцы. Вопрос для меня так и остается открытым-как, через какие формализованные параметры можно отделить рынок в котором есть идея, от рынка который только делает вид что живет, а на самом деле только топчется на месте.

Как я торгую

В свое время я перепробовал разные методы торговли, но как материалист, любитель пощупать все собственными руками остановился на тестировании. Тестировать можно все, начиная от самых простых идей, например-«лучше покупать то что упало в цене или то что выросло?!» «Покупать лучше на больших объемах или маленьких?». Или «торговать или вообще не торговать, а устроиться управдомом?!» ))

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW