Введение
     Многие datascientists, желающие использовать ML на финансовых рынках, прочитали толстые книжки об инвестировании, может даже создавали модели с учетом прочитанного. И наверняка знают как правильно оценить полученные модели с точки зрения ML....Читать далее

  Таки собрался дописать вторую часть своих результатов применения трансформеров для предсказания на российском фондовом рынке. Может и хорошо что не спешил, так как пафос первой части о трансформерах дающих какие то уникальные результаты по сравнению с другими архитектурами нейросетей, оказался несколько преувеличенным, по крайней мере LSTM дал вполне сравнимый результат с трансформерами....Читать далее

Я уже писал о попытке применить нейросети, и вердикт был неутешительным, с точки зрения практического трейдинга. Я усердно (более менее) прокачивал свои скилы в машинном обучении, учился программировать, в качестве данных используя котировочки, но особой перспективы не видел....Читать далее

В последнем посте я попробовал оценить в качестве предикторов показатели деятельности компаний, и кое что вполне так оказалось не бесполезным. Теперь воспользуюсь макроэкономическими показателями. Как пишут заграничные авторы — «вдохновила на это меня этот текст», правда лицезрение кода погрузило меня не печаль, у меня, который  ни разу не программист, из глаз потекла кровь глядя как автор все это оформил, кашмаар....Читать далее

В конечно счете вся работа алготрейдера сводится к поиску предикторов и раз я научился что то там программировать на Питоне, парсить и нашел сайт где можно выкачать фундаментальные данные по американским компания за 10 лет, то почему бы не глянуть на зависимость котировок от этих самых показателей....Читать далее

Вам не кажется что происходит нечто глобальное вот прямо сейчас? Ну или может происходить. Мне нравится выражение — в капле отражается море. Вот вам пример капли. Мы все знаем Мюнхенскую речь Путина в 2008 (или каком там году). Но вот примерно в то же время я стал свидетелем разговора, где один наш клиент рассказывал о том что Россия не может уже производить танковые стволы, вот в СССР могли, а «современная Россия» не может....Читать далее

Cтал потихоньку видеть разницу между американским и российским рынком. Понятие интуитивное и наверно наивное и может даже не верное, так как опыт у меня исключительно внутрироссийский. Успешный трейдинг в Америке — это найти фишку которая выстрелит и сидеть на ней....Читать далее

Делюсь результатами. Напомню что я создал базу американских фишек входящих в SP500, выкачал для них отчеты 10-К с 2010 года, из которых достал 7 пункт «managements discussion and analysis of financial condition and results of operation». По идее должен был получить около 5000 текстов, но в парсинге 7 пункта и заключалась самая большая заковыка....Читать далее

Так вот о сантиментах на фондовой бирже. 
Вот вам лайхак как быстро что то сделать (про качество мы ничего не говорим, просто как вообще начать эту тему). Ну раз так, то начнем с англоязычного сегмента, ибо там информации и готовых скриптов завались....Читать далее

Решил покопаться в парсинге и сантиментах. То бишь пишем код, который цепляется к какому то сайту, выкачивает оттуда новости, а затем на ее основе делаем сантимент анализ и строим какие то прогнозы. Полистал иностранную литературу (на русском ничего не нашел, если у кого есть ссылки — кидайте), и нашел 2 схемы оценки сантиментов для фондовых рынков....Читать далее