В настоящее время компьютеры могут многое. В том числе они помогают проверить, правильно ли мы рассуждаем с использованием математических методов, не закралась ли где-то ошибка. В посте Тестик. Наивный Теорвер предлагалось решить задачу про робота, который ходит по квадратному листу книги.

Большая просьба, особенно к А.Г.))), не писать сразу решение)))

Поскольку времени подумать над задачкой всем заинтересовавшимся было достаточно, пора разобраться с тем, каков же правильный ответ. Ниже приводится решение методом Монте-Карло.



( Читать дальше )

Начался Новый год, откуда-то надо брать новые идеи для торговых систем. Почему бы не обратиться к книгам, хоть и не связанным напрямую с трейдингом, но посвященным жесткой конкуренции за победу? Возможно, что какие-то идеи из этих книг дадут почву для размышлений.

В качестве неплохого варианта предлагаю ознакомиться с переводом книги Дэвида Сирлина «Playing to Win».

Особенно интересна глава 12 под названием «Как узнавать мысли соперника». Параллель с трейдингом понятная: каждый из нас в момент покупки хотел бы знать, будет ли большинство рыночных игроков хотеть купить после нас, уводя цену вверх, как нам бы и хотелось.

А Вы читали ли когда-нибудь какие-либо книги, не связанные напрямую с трейдингом, желательно имеющиеся в свободном доступе, после которых Вы смогли придумать идеи для прибыльных торговых систем?

В математике есть раздел «Теория игр» — метод изучения оптимальных стратегий в играх. Согласно Википедии:

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Чаще всего методы теории игр находят применение в экономике.

Я думаю, что стоит искать рыночные стратегии в том числе и с помощью теории игр. Для этого можно предложить такую программу действий:


( Читать дальше )

Как с помощью математики можно изучать рынок? Ниже приводится некий пример. При этом рынок, как известно, всегда прав, а модели только пытаются как-то ухватить его некоторые особенности. Не стоит идеализировать модели.

В нашей модели будем считать, что рынок суперликвидный, поэтому бид B и оффер O всегда отличаются на один шаг цены, который, для простоты, положим равным 1, т.е. O = B+1.

Цены в модели будут меняться дискретными тактами: с вероятностью p расти так, что пара бид-офер из (B, O) превратится на следующем такте в (B+1, O+1); с вероятностью q падать, давая новую пару бид-офер (B-1, O-1), и с вероятностью r = 1-p-q стоять на месте.

Допустим, мы хотим совершить покупку. Можно покупать по рынку (А), можно выставлять лимитную заявку в лучший бид и переставлять её, если рынок уходит выше (Б), можно отступать от лучшего бида вниз на один шаг цены, выставлять лимитную заявку там и переставлять её, если цена поменялась, а заявка ещё не исполнилась (В). Посмотрим, какая цена исполнения получится для каждого из этих трёх способов.

( Читать дальше )