Fondograf проверяет рыночные поверья на данных Мосбиржи и печатает результат без округлений в свою пользу. Поверье на этот раз ходовое: решение по ставке двигает рынок. Лагеря обычно два — одни ждут от заседания хода индекса, другие отвечают, что ставка давно ни при чём. Обе позиции меряются одним рядом чисел.

Что и на чём считали

Взяты дневные закрытия индекса Мосбиржи с 3 января 2023 по 28 августа 2026: 930 торговых сессий, из них 29 приходятся на заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Решение публикуется в пятницу до конца основной сессии, поэтому реакция снимается тем же днём. Считается ход самого индекса: сделок, комиссий и плеча в расчёте нет.

Величины две, и путать их не стоит. Модуль хода — насколько сильно день качнуло, знак не важен. Средний ход — куда качнуло, со знаком.

Амплитуда: рядовым день заседания не выглядит

Средний модуль дневного хода в день заседания равен 1,30% против 0,90% в остальные 900 сессий. На шум это не похоже: перестановочный тест (20 000 случайных наборов по 29 дней из той же выборки) даёт p = 0,015, такой перевес выпадает сам по себе полтора раза на сотню.

Fondograf считает рыночные гипотезы на дневных данных Мосбиржи и печатает результат без округлений в свою пользу. Эта проверка — про то, когда именно у бумаги набирается доходность: пока биржа закрыта или пока она торгует.

Что и на чём считали

Дневная доходность раскладывается на две ноги. Ночная — от вчерашнего закрытия до сегодняшнего открытия, то есть цена гэпа. Дневная — от открытия до закрытия той же сессии. Перемножение обеих даёт обычное «закрытие к закрытию», по дороге ничего не теряется.

Выборка: 75 бумаг со среднедневным оборотом от 30 млн рублей за последние 20 сессий, 1450 торговых дней с марта 2021 по апрель 2026, равные веса, ребаланс ежедневный. Движения больше 40% за день выброшены как ошибка данных или сплит. Комиссии на этом шаге нет вообще — сначала надо понять, есть ли расхождение.

Ноги разъезжаются на всей выборке

• ночь: +869% за пять лет, 56,2% годовых, Шарп 3,14, максимальная просадка −14%
• день: −84%, минус 30,0% годовых, Шарп −1,19, просадка −84%

Fondograf проверяет графические паттерны на реальных данных Мосбиржи и публикует цифры без округлений в свою пользу. На очереди — фрактал Вильямса, сигнал из пяти баров: он формализуется однозначно, без параметров распознавания, и спорить о том, что считать сигналом, не придётся.

Что и на чём считали

Дневные данные Мосбиржи с 16 июля 2021 по 14 августа 2026, комиссия round-trip 0,10%. Две вселенные: десять голубых фишек и широкий список из 225 тикеров.

Фрактал Вильямса — центральный бар из пяти, оказавшийся экстремумом. Подтверждается он только через два бара, поэтому раньше, чем через два дня после вершины, сигнала физически нет.

Profit Factor дальше сокращаем до PF: это сумма прибылей, делённая на сумму убытков. PF 1,47 означает рубль сорок семь заработка на каждый рубль потерь, всё ниже единицы — минус по серии.

Трактовки две, и читают их по-разному. Первая — пробой: цена закрывается выше хая последнего подтверждённого верхнего фрактала, так торговал сам Вильямс. Вторая — разворот: покупка на подтверждении нижнего фрактала, логика та же, что у RSI(2) из прошлого поста. Разворотная отвалилась сразу, PF 0,79–1,11 — судьба RSI(2) повторилась один в один. Дальше речь только про пробой.

Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.

Книжная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.

Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.