Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.

Книжная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.

Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.